Самые яркие впечатления недели. На чём быстро заработал под экспирацию (сумму озвучу на конфе) О чём расскажу на конференции smart-lab в октябре 2024г.

ТЕМА: 100% годовых на ФОРТС
(у некоторых получается и существенно больше, но 100%, думаю, психологически притягательная цифра, для названия).

Основная сумма — на фондовой секции (акции), обычно, на ФОРТС в пределах 5% портфеля, но
выступление будет только по срочному рынку ФОРТС.

Выложу отчёт брокера по операциям 18 и 19 сентября 2024г.

Расскажу про
-   оценку риска, риск менеджмент,
-   возможности на товарных фьючерсах,
-   арбитраж срочных и вечных фьючерсов,
-   арбитраж по акциям и их фьючерсам,
-   оценку дивидендов компаний по отклонениям фьючерсов от акций,

Считаю (личное мнение), что на ФОРТС нужно держать сумму,
потеря которой не будет финансовой катастрофой для владельца счёта.
Никогда не сливал свой счёт (конечно, как и у всех, бывают потери).

В 30 минут уложусь
(дайджест, какие вижу основные направления, на которых можно заработать).
Для думающих людей, надеюсь, будет очень полезная инфо!

Думаю,
% доходности выше у тех, кто
смог выделить главное и сконцентрироваться именно на главном.

Главное в сентябрьской квартальной экспирации, думаю, было
-   бэквордация CNY-12.24 к споту аж на 5%
(поэтому удалось заработать на обеих ногах в связке лонг CNYRUBF + шорт CNY-12.24 с разбором конструкции днём),
-   ED: отклонение,
-   UCNY (особенно синтетика): отклонение,
-   расхождение акций с фьючерсами.

На одной из конференций smart-lab познакомился с руководством Мосбиржи.
Мосбиржа планирует увеличить возможности для арбитража:
запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. 

Думаю, 
продвинутые трейдеры,
кто заработал на (близком к максимально отрицательному, это было почти 2 недели) фандинге CNYRUBF,
на бэквордации думали, когда же разбирать конструкцию, чтобы не потерять на второй ноге в конструкции,
когда пошла бэквордация CNY-12.24 к споту.
Бэквардация была и в дни перед экспирацией, вопрос, конечно, был, сколько это продержится.
Как оказалось, бэквордация дошла до 5% и только после этого начала уменьшаться.

Арбитражная связка CNYRUBF — CNY 12.24 оказалась среднесрочной 
(максимально отрицательный фандинг),
держал, пока шла прибыль,
до конфы в Казани,
обсуждал эту связку ещё на конфе в Казани
(рассказывал на выступлении в Казани про арбитраж и про возможности заработка на максимально отрицательном фандинге вечного юаня),
даже обсудил с руководством Мосбиржи возможности по арбитражу вечных фьючерсов
(в Казани Мосбиржа, организатор конференции, признала выступление вторым лучшим).

Спасибо Тимофею.
Считаю, что Тимофей пригласил на конференцию интересных спикеров
conf.smart-lab.ru/#program#!/tab/775518457-2

С уважением,
Олег