osengine

В общем решил попробовать стратегии OS_Engine_team из рекламируемого АлгоСтарта !
Все скачал запустил, показывает неплохую растущую эквити вроде все круто.
НО решил все перепроверить в используя модный Vibe Coding и другую систему создания стратегий.
И тут начались проблемы с воспроизведением результатов которые давала OSEngine:
— доходность упала в два раза
— Sharpe уменьшился в два раза
— Max DrawDown вырос до 50%
И пришлось все ДЕТАЛЬНО анализировать с помощью дебаггера и создания логов.
В результате нашел что скринер по волатильности у меня считался немного по другому, поменял расчет, 
после этого MAX DrawDown уменьшился до -15%, что уже неплохо и почти как в оригинале, НО доходность НЕ выросла,
и первые 5 лет с 2015 по 2020 год эквити почти топчется на месте, у в оригинале эквити всегда растет.
Пришлось вернуться назад и заново все детально проверять.
И вот какую ошибку я нашел в результате проверок:
(это мое предположение почему есть проблема)
---------------------------------------------------------------------------------

( Читать дальше )

В этом видео показываем, как настроить глобальные неторговые периоды в OsEngine.

Разберём:
как отключить торговлю роботов в выходные, ночью и во время клирингов
как задать единое расписание работы для всех роботов коннектора
что происходит с данными и сигналами в неторговые периоды
как проверить статус неторгового периода из робота

Настройка особенно полезна при работе с большим количеством роботов и инструментов, а также для защиты от ложных сигналов в неактивное биржевое время.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

В этом видео разбираем индикатор Ишимоку (Ichimoku) — один из ключевых инструментов японского технического анализа.
Показываем, как устроены пять линий Ишимоку, какие торговые сигналы он формирует и как использовать их в алгоритмической торговле.Тестируем торговые идеи и разбираем бесплатного торгового робота на Ichimoku, доступного в OsEngine.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

В этом видео разбираем, как установить Visual Studio Community для разработки торговых роботов в OsEngine.
Пошагово показываем установку Visual Studio, выбор необходимых компонентов .NET, настройку среды разработки и запуск проекта OsEngine из исходного кода. Видео подойдёт тем, кто начинает разрабатывать торговых роботов и осваивает алготрейдинг.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

Статья — обзор робота для анализа мгновенной ликвидности LiquidityAnalyzer. Может пригодиться, если нужно понять, с каким проскальзыванием можно зайти в тот или иной инструмент определённой суммой.

 

По итогу можно получить таблицу, в которой отображается мгновенная ликвидность по инструментам от самых плотных до самых разряженных:

( Читать дальше )

Попробуем сравнить Python и С# (берем OsEngine) в скорости тестирования стратегий
и смотрим что получится.



Для тестирования берем простую стратегию «Пересечение двух SMA», торгуем только лонг 1контракт, 
данные по акции Сбербанк 1мин  c 01.01.2024 по 10.10.2025 года все примерно 428000 свечек.

Сразу надо уточнить что с новой OsEngine на .NET 9 были проблемы, она напрочь отказывалась запускаться
на чистой машине с Windows10 и .NET 9.0
Вот с такой ошибкой при запуске


( Читать дальше )

Хорошая новость. Некоторое время назад мной был подписан договор о партнёрстве в области алготрейдинга с Т-Банк.

Чтобы не было спекуляций на тему, давайте обозначим несколько моментов, которые точно взволнуют некоторых из Вас, и поговорим, какую пользу это принесёт всем.

Программный текст о том, что будет происходить дальше, зачем это всё и ради чего.

1. Зачем OsEngine нужен Т-Инвестициям и Т-Банку?

Тут всё очевидно и просто. На данный момент АПИ и сервисы для алготрейдеров в Т-Инвестициях достигли ТОПового уровня. И было бы хорошо, чтобы ими пользовались как можно больше людей. А OsEngine как раз про это, про популяризацию алго в самом широком смысле.

Совместно с Т-Банк мы собрались работать над бесплатным обучением по алго, которого ещё не видел ру-нет. Запланированы сотни часов видео с тем, как делать алготрейдинг. Скринеры, Ребалансировщики, Тренд, Парный трейдинг, Торговля от индекса, Walk-Forwards, Cross-Tests и стадии волатильности. Всё как мы любим.

На сейчас я занят тем, что переделываю свою студию в Васюринской и готовлюсь к старту.

( Читать дальше )

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Написал коментарий

у Вас на сайте написано(достаточно коряво)

… Заключение: Ваше финансовое вклад — это ценная форма признания нашей трудолюбивой работы

Ваше финансовое вклад — такой темы в русском языке нет правильно будет писать — Ваш финансовый вклад

и очень странно звучит эта фраза

… нашей трудолюбивой работы

как будто какой-то бот писал)))

… Проявите свою поддержку, внесши финансовый вклад

внесши финансовый вклад — так тоже не правильно писать. Можно так — внеся(или — внесите) финансовый вклад

И сделайте на своём говносайте шифрование типа https а то он и так достаточно ущербно выглядит и тут ещё протокол который не шифрует данные. Это ботва какая-то.

Ну и самый главный момент. Если Вы создали то что у Вас на сайте описывается как — … Уникальные алгоритмы,… для точного фундаментального и технического анализа акций,… вы можете эффективно определить компании, выделяющиеся в определенных областях, что гарантирует обоснованные инвестиционные решения,… Ваша поддержка имеет значение У нас есть идеи для улучшения функциональности наших алгоритмов F-rank и T-rank. Однако перед вложением ресурсов в разработку мы хотим определить интерес инвесторов к относительному сравнению компаний…

( Читать дальше )

Начинаем формировать наш «Пул ожидания управляющих» с нашей дорогой Московской биржи.

Ожидаем команды и талантливых одиночек по направлению быстрой торговли на MOEX с торговлей на одной бирже (MONO. Без дополнительных ног в других частях света. Только на MOEX в данном случае).   

Спот / Валютная секция / Фьючерсы / Бессрочные фьючерсы / Опционы 

Это серия постов «Алго-лифт»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

Базово, в течении года хотим принять от четырех независимых команд на это направление.

 

1. Кол-во зарезервированных средств под каждую команду.

1. Тестовый период (до 3 месяцев): 5 млн. рублей.
2. Продакшен (4 – 12 месяцев): 40 млн. рублей.
3. Продакшен (12+ месяцев): от 80 млн. рублей.

 

2. Прибыль.

Тестовый период: 15 % чистой прибыли считается прибылью команды алготрейдеров.

Продакшен:

1. Отчётный период: 6 месяцев.
2. С суммы до 15% чистой прибыли по счёту за отчётный период: 10% – уходит команде алготрейдеров.

( Читать дальше )