forex

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

Судя по данным последнего месяца, отрицательная нетто-позиция крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) на CME уменьшилась с -8,3% до -4,7%, что свидетельствует о более позитивном настрое крупных участников. В целом, настрой крупных участников остается негативным.

( Читать дальше )

Прогноз выходт с некоторой задержкой, связанной с проблемами хостера, в результате чего материал не был своевременно размещен на моем сайте(размещение новостей там и на смарт-лабе произвожу одновременное).Прошедшая торговая неделя, к слову, получилась весьма непростой.А теперь непосредственно прогнозы.

AUD. Пара пыталась вырасти в начале неделе в соответствии с прогнозом на завершившуюся неделю, но в итоге угроза проведения интервенции сделала свое дело и пара стремительно снизилась.На следующую неделю имеется довольно сильный сигнал на продолжение тенденции, так как физ.лица всю неделю активно открывали покупки и закрывали продажи, пытаясь поймать нож, а очень мудрые юр.лица ликвидировали эти самые покупки. Рекомендую работать по нисходящему направлению, хотя нельзя исключать некоторую коррекцию в начале недели.
 
EUR. Евро в отличии от австралийца не подвел и пара после ожидаемой коррекции выросла, полностью оправдав прогноз. На следующую неделю есть очень слабый сигнал на покупку, так как участники преимущественно выбрали выжидательную тактику.Я рекомендую тоже выждать до прояснения ситуации.


( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

Судя по данным последних трех недель, положительная нетто-позиция крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) на CME увеличилась с 2,3% до 6,2%, что свидетельствует о позитивном настрое крупных участников.

( Читать дальше )

Диалог между адептами секты FORTS и торговцами валютами напоминает разговор глухого с немым: фортачнеги не желают слышать, а форексники не могут объяснить. при этом, единственный аргумент фортсоводов заключается в одном: плечи — зло. в доказательство идут какие-то вычисления, непонятно на чем основаные. при этом ребята не понимают простых вещей:
1. достаточно открыть любой учебник по фондовым рынкам, и там черным по белому будет написано: анализировать госкомпании с точки зрения прибыли нельзя. то есть, фундаментальный анализ не применим ни к газпрому ни к сбербанку ни прочим так называемым «голубым фишкам»
 2. одним из главных требований для техничского анализа является ликвидность. чем ликвиднее инструмент тем точнее прогноз по этому инструменту, а ликвидности на рынке FORTS нет.
То есть, российский рынок в принципе не поддается анализу. да и о каком анализе можно говорить, если для того, чтобы обвалить эту вашу мамбу на 3% достаточно было 5 млн. долларов. Уверяю вас, на форексе таких хитропопых кукловодов уже давно навертели бы на шомпол. так что, ММВБ это и есть казино, в котором не работают никакие виды и методы анализа. на основании чего вы там решения принимаете, по звездам?  

( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

Судя по данным последних трех недель, отрицательная нетто-позиция крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) на CME немного уменьшилась (с -5,2% до — 4,1%), что свидетельствует о чуть более позитивном настрое крупных участников. В целом, настрой крупных участников остается негативным.

( Читать дальше )

Каким образом осуществляется непосредственно торговля межбанковская ли или биржевая на валютном рынке спот?
Я имею ввиду — когда рядовые трейдеры торгуют на форекс им дают кредит на каждой сделке
например, покупая пару (а это всегда пара) евро-доллар я занимаю доллары и покупаю на них евро
Тем самым формирую позицию в евро и задолженность в долларах
Ну и т.д.
Мои же деньги на счете никогда не участвуют в торговле, это всего лишь обеспечение

А как происходит реальная торговля на форекс у тех, кто формирует котировки?
Ну, к примеру, у меня хедж=фонд и я хочу миллиард долларов задействовать в торгах. Как осуществляется процесс? по той же схеме?
каждая сделка формирует обязательство по одной из валют пары? а кто дает кредит?
Или же валютные пары — это для ритейла и кухонь, в реальности торговля происходит по другим правилам?

Объясните, плз, если кто знает

По ФА…

На уходящей неделе:

1. Эванс, Бернанке или много шума из ничего.

Во вторник Эванс (голосующий член ФРС) написал в Твиттер, что ФРС, при необходимости, может приобрести 1.5 трлн активов до января 2015 года.
Интернет сразу взорвался обилием слухов и слюней, что ФРС увеличит объем КУЕ-3 на 50% и цель СиПи тогда 2200 (тупо умножнили рост СиПи на 2 с начала запуска КУЕ-3)…

Что же на самом деле сказал Эванс?
Твиттер ФРБ Чикаго:

Т.е. Эванс говорит о том, что объем покупок может быть 1.5 трлн с января 2013 года по январь 2015 года.

Непонятно почему Эванс считает с января 2013 года, а не с сентября 2012, когда была начаты покупки ипотечных облигаций на 40 ярдов в месяц, но даже если считать по словам Эванса, то получается максимальный (т.е. увеличенный при необходимости) объем КУЕ с января 2014 до полного окончания составит 480 ярдов.

( Читать дальше )

Сейчас просмотрел свои  записи за неделю  и понял, что добавить мне практически нечего. Разве что анекдот написать, только зачем писать, если его и так все знают. Нашёл при этом у себя грубую ошибку. Странно, но мне никогда не приходило на ум сопоставить график доходности хотя бы тех же казначейских десятилеток США и индекса доллара. Оказалось, что такой опыт полезен. Сравнивай всё, что можно сравнивать, и можешь нарваться на неприятности. Я всегда полагал, что падение индекса доллара вызывает отток из трежерис, и поэтому растёт их доходность. Причина ухода инвесторов — девальвация валюты. Оказалось, что я никогда не наблюдал процесс в динамике, постоянно выхватывая из истории какие-то редкие моменты, причём по иронии судьбы отслеживал короткие бумаги, а они показателем спроса на государственные бумаги США могут являться с очень большой натяжкой.


( Читать дальше )