es

Спред, который образовался между ES и корзиной рисковых активов (risk basket) после выступления Бернанке в пятницу, сегодня продолжает оставаться и даже расширяется. Обычно спред ликвидируется в течении одной двух сессий. Сегодня я впервые упомянул risk basket в своих постах, поэтому расскажу подробнее из чего он состоит. Risk basket используют многие американские профессиональные интрадей трейдеры, а также блогеры ZH. Точно не знаю, но есть версия, что именно ребята из ZH создали данный инструмент. Состоит он из следующих активов: EUSUSD, AUDJPY, 10y трежерис, cl1 (фьючерсы на Wti Nymex), золото, бабочка доходности 10y-2y-30y.

Я слежу за корреляцией этих инструментов уже месяца три еще ни разу не видел чтобы спред не схлопывался, либо риск вверх либо es вниз, скорее второе чем первое.


На текущий момент объем торгов по ES на 55% ниже средних значений.

ES растет на 1.8% на данный момент, то есть открытия S&P500 увидим выше уровней пятницы более чем на 1.5%, но исходя из индикаторов по которым я формирую самое краткосрочное интрадей видение по рынку гэп будет закрыт. Исходя из этой позиции сейчас можно продавать с целью откупиться на закрытии. RIU 157300 на момент написания поста.

Скриншот, который перед вами четко показывает тенденцию последнего времени по объему на ES.


VIX упал на 12%, но все еще на высоких уровнях, и выше 50 и 200 dma.


Есть ощущение, что падение $dxy стало триггером к сегодняшнему вялому, но устойчивому росту. Характер движений вызывает опасения и риск коррекции вниз нарастает, завтра по RI (rusmarket в целом имеется ввиду) возможно стоит зафиксировать краткосрочно часть long. Однако особо торопится тоже не стоит, шорта на рынке США много и поэтому могут и двигаться нетрадиционно всяким индикаторам, которые нам подсказывают направление рынка, вынося шортистов, но все же вариант с еще одной просадкой завтра-послезавтра более ближе и доступно рыночной части моего разума.

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )

-635,+430,-520,+423 таковы результаты первых четырех торговых дней этой супер волатильной шизо недели, интересны что же будет в самой финальной части рабочей пятидневки. Как мы знаем, судя по наблюдениям рынок сливает Европа, тенденция последних времен это евро слив, а даже и репатриация капитала в случае с Россией. С открытием бирж ЕС нервозность возрастает в разы и потом передается, как инфекция. Видимо там фонды попали конкретно учитывая масштабы падения индексов.


Завтра ценовая стабильность в Европе обещает стабилизироваться, буквально час назад Бельгия, Франция, Италия, Испания официально ввели временный запрет на короткие продажи, об этом сообщает ESMA Европейская организация по ценным бумагам и рынкам. На графике SPDR фонд финансовых акций в США, после запрета на короткие продажи в конце сентября 2008 года. Как видите тогда это не спасло акции банков от дальнейшего падения. Но сейчас я склонен считать, что спекулятивная составляющая все же больше чем в 2008 году и поэтому меры могут стабилизировать акции европейских банков.

( Читать дальше )

Цены акций на Уолл-стрит стабилизировались в ходе волатильных торгов после нескольких обвальных сессий. DJIA сегодня подскочил на 400 пунктов после падения на 600 вчера. Стейтмент fomc поддержал рынки. Индекс доллара dxy упал более чем на 1% ниже 74.


Необыкновенная волатильность наблюдалась на торгах по казначейским облигациям, доходность по 10y трежерис упали до минимумов с 2009 года а потом резко восстановилась на фоне скачка ES на 60 пунктов за несколько минут. VIX упал на 22% после роста на 50% вчера.



( Читать дальше )

ES (фьючерс s&p500) индексированный в $dxy (индекс доллара), то есть в национальной валюте вернулся на уровень конца августа 2010 года, когда Бернанке впервые позволил себе речь относительно QE2 в Джексон Хоул. Это значит время для QE3 пришло.


Индекс доллара, мы видим приличную девальвацию с августа 2010 года, и на примере индекса s&p500 видим снижение покупательной способности национальной валюты США.


SPX также смотрим динамику и уровни с августа 2010 года.

P.S на открытии торгов резко упали страховки по долгам Испании и Италии.

Настоящая кровавая баня на уолл-стрит, акции рухнули на высоких объемах и  максимальными темпами с момента знаменитого Flash crash 6 мая 2010 года. DowJones потерял 513 пунктов за сегодняшнюю сессию. И все это во время празднования 50-летия Обамы. Самая ликвидная бумага на NYSE акции Bank of America рухнули на 7.44%. Далее логика обвала, и прогноз на ближайшее время.


Фактически на этой неделе рынки поставили нас лицом к мертвому восстановлению, S&P500 опустился почти к уровню краха Lehman’ов. Если смотреть ситуацию на биржах во Франкфурте и Сан-Паолу (Бразилия) то там ситуация близка к панической если не паническая. За текущую неделю dax уже потерял более 10%. Bovespa только сегодня обвалился на 5.72%.

( Читать дальше )

На моей памяти это чуть ли не первый случай (исключая острый период кризиса), когда известное правило «не шорти Фед» не сработало. Шорт получился четкий и плавный, и не было предпринято даже попытки его отстопить. Что странно :) Эта опция пока остается в виде (предположительно недоделанной) subminuette v. 
 
Но в целом такое поведение маркета на мой взгляд подтверждает основной медвежий тренд. И быкам особо-то нечего ловить. Поэтому остаюсь в тщательно и с любовью построенном шорте (имея в виду, что эта маленькая «пятерочка» еще может быть доделана — и там я добавлю). С ней или без нее — нас ожидает minor 3 вниз — быстрая и сильная. Цели ниже 1240.

Быки, сдавайтесь! Это не ваш рынок! И Баранкин вас спасать не хочет.
Корабль тонет, а бог в командировке. Всё, конец )


 

Сигнал какой то кривой… но мало ли… плюс там две цели… может быть от текущих а может быть и от 1277

это шорт сигнал..


и вообще мне можно так много писать? или нестоит?  


Результат: