comon

      Закончился октябрь 2020 года. На фоне усиливающейся второй волны covid19 индекс мосбиржи весь месяц сползал вниз. Доллар простояв весь месяц в широком боковике, завершил его на верхней границе, показывая слабость рубля и вероятное дальнейшее его ослабление. Индексы США после роста первой половины месяца, во второй скорректировались к значениям начала месяца в ожидании выборов президента. 
      Новостные каналы показывают большое количество митингов в Европе и США на которых население протестует против введения ограничительных мер из-за пандемии.
      На мой взгляд, большое количество негатива и неопределенности льющиеся широкой рекой со сми не вызывает больших распродаж на всех рынках. Вероятно, после ослабления ограничений и формировании менее негативного потока информации от сми мы увидим рост широким фронтом большинства ценных бумаг как наших, так и США, не зависимо от того, кого выберут в президенты.

      Посмотрим что произошло с нашими портфелями миллионера.

( Читать дальше )

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Рубилово продолжается! Волатильность на рынках снизилась относительно прошлого квартала, но все равно позволила хорошо заработать. Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах за 3-й квартал составила +12% преимущественно за счет движений на валюте. С начала 2020 года торговые роботы заработали 140% благодаря ковидокризису:) А за все 7 лет публичной торговли на comon.ru доходность вышла +746% с учетом реинвестирования.

Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Инвестиционный портфель на ММВБ тоже показал отличные результаты. За 3-й квартал +21% в первую очередь благодаря росту золота, доллара и Китая. А за 2 года с небольшим доходность по фондовому рынку составила +62%.

( Читать дальше )

       Уже прошел первый месяц лета, но, несмотря на то, что границы нашей страны закрыты и вероятно «кукловоды» не уехали отдыхать на Лазурный Берег, рынок находится в равновесии. Рублевый и валютный индексы нашего рынка весь месяц простояли в боковике.
      Наверное «кукловоды» заняты более важными делами, а может быть их нет совсем...
Вернемся к портфелям нашего Миллионера:

      Портфель №1, состоящий в основном из спекулятивных стратегий, показал в июне небольшой рост в размере 1.9%, получив суммарную доходность с начала эксперимента в 21.7%
      Из десяти отобранных стратегий шесть показали небольшую прибыль, одна убыток, а авторы трех стратегий перестали управлять счетами. На мой взгляд это довольно много, если учесть что все стратегии были топовые.
      Портфель №2 состоящий из стратегий с наибольшим количеством подписчиков показал за июнь просадку в 5.1%. Суммарная доходность получилась 11.9%. Четверо из шести управляющих показали убыток, а двое прибыль. При этом все управляющие продолжают торговлю. Сильно утянула портфель вниз стратегия "

( Читать дальше )

2-й квартал также выдался урожайным, как и 1-й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За 2-й квартал доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила +27%, а с начала сего года доходность +117,6%. В итоге за 7 лет публичной торговли по статистике comon.ru доходность данной стратегии составила +655%.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:



 Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность инвестиционного портфеля на ММВБ за 2-й квартал составила +9%, что вполне предсказуемо на фоне оптимизма на глобальных фондовых рынках и на колоссальных вливаниях ликвидности со стороны всех Центробанков мира. Таким образом, мы имеем доходность инвестпортфеля за 2 года в размере +34%.

( Читать дальше )

 

Стратегия	За все время	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	2020год	Начало работы
LR(Low Risk)	383,36%	19,38%	28,62%	14,88%	-3,84%	-20,9%	38,14%	30.05.2017
Арбитраж.Портфель №1	194,22%	5,45%

( Читать дальше )

Внимание инвесторов обычно привлекают стратегии, которые либо много зарабатывают, либо мало теряют. Сегодня я вспомнил о неплохой стратегии Oracle, которая давно сщетвует на платформе Comon, она соответствует и тому, и другому утверждению. Это не срочная стратегия, она рекомендована для подключения счетами ИИС.

Автор стратегии использует так называемую методику комитета индикаторов, когда каждому индикатору задается определенный вес, который используется для получения итогового прогноза, или в качестве итогового сигнала для покупки или продажи.

За срок существования стратегии (чуть больше года), она показала доходность в 60% при максимальной просадке не превышающей 10%.

Шпонько Артур
«Финам»

Друзья, мы снова расширили линейку стратегий доверительного управления УК «Финам Менеджмент». Теперь клиенты могут подключиться к высокодоходной стратегии «Хомяк» от известного трейдера Андрея Саморядова, инвестирующей в «дивидендные истории» и акции российских экспортеров.

Стратегия «“Хомяк” Андрея Саморядова» инвестирует в ценные бумаги, имеющие высокий потенциал роста. Портфель стратегии сформирован из акций крупнейших российских компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, а также экспортеров с высокой долей валютной выручки. Такой сбалансированный подход делает стратегию устойчивой к изменениям рыночной конъюнктуры. Потенциальная доходность стратегии составляет 30% годовых, что является отличным показателем для финансовых инструментов с умеренным уровнем рискам.

Разработал новую стратегию известный российский трейдер Андрей Саморядов. Авторский торговый подход позволил ему за короткий период добиться успеха на финансовых рынках и начать проводить тренинги и мастер-классы по трейдингу. Андрей специализируется на создании высокодоходных и стабильных стратегий автоследования.

( Читать дальше )

Всем привет!
Рады представить вам новую стратегию доверительного управления от УК «Финам Менеджмент». Стратегия «Весь Comon» инвестирует в стратегии лучших авторов сервиса автоследования Comon.ru. В инвестиционный портфель входят тщательно отобранные стратегии лучших авторов сервиса автоследования Comon.ru. Капитал инвесторов оптимально распределен между девятью рекомендованными стратегиями, часть портфеля размещена в денежных средствах. Перечень стратегий, с которыми работает «Весь Comon», периодически обновляется.

Стратегия, разработанная известным российским экспертом в области алгоритмической торговли Александром Горчаковым, представляет собой математически сбалансированный индикатор сервиса Comon.ru, который теперь доступен широкому кругу инвесторов. В новой стратегии ДУ повторяется структура портфеля ОПИФ «Финам Первый», имеющего оптимальное соотношение риска и доходности — по итогам 2019 года историческая доходность стратегии-индикатора составила 26%. Таким образом, «Весь Comon» является подходящим решением для инвесторов с умеренным риск-профилем.

( Читать дальше )

Благодаря высокой волатильности на рынках торговые роботы на фьючерсах заработали за 1-й квартал +71%, причем основной профит был сделан в марте на росте валюты и обвалах акций. Таким образом, за 6,5 лет публичной торговли на комоне доходность составила +514%. Наконец-то волатильность вернулась на рынок и продлится еще как минимум 2 года, на мой взгляд, с точки зрения анализа циклов волатильности.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:



2019 год был сложным для моих алгоритмов, валюта и акции Сбербанка весь год стояли в боковике, что негативно отразилось на доходности. Я еще с прошлого года ожидал этих кризисных обвалов как сейчас, и увеличил риски, чтобы нормально рубануть в кризис, но боковик затянулся и обновилась максимальная просадка по эквити. При этом у инвесторов не было такой просадки как у меня, т.к. риски у них небыли завышены. Слава Богу, вола сейчас вернулась и удалось вернуть награбленное рынком и выйти на новые максимумы по доходности.

( Читать дальше )

 

Стратегия	За все время	Январь	Февраль	Март	2020год	Начало работы
LR(Low Risk)	408,10%	19,38%	28,62%	14,88%	62,88%	30.05.2017
Арбитраж.Портфель №1	229,42%	5,45%	-6,88%	33,08%	31,74%	27.03.2018
HL(Hight Liquidity)

( Читать дальше )