TSlab

в прошлом посте я писал про количество вариантов оптимизаций и замер на Tslab на минимальных параметрах и диапазоне ...

В этом этом же посте будет информация непосредственно о скорости вычислений и как получил 2 миллиона в секунду...

Давайте порассуждаем — вот у нас есть уровень Дневного минимума и алгоритм торговли просто ЛП минимумом красной свечи… сколько есть вариантов поведения свечей относительно дневного уровня которые можно описать от 1 до 2 свечей ?! сразу подскажу — не больше 30 если говорить о графиках криптовалют без гэпов и открытий/закрытий внутри свечи… сколько может быть правил фильтров определяющих направление цены через дневные минимумы/максимумы/закрытия ??? примерно 100 без учета индикаторов, так как алготрейдеры оценивают движения цены внутри дня на мелких таймфреймах то поведение цены относительно того или иного уровня можно оценить в миллионы вариантов комбинаций без учета отклонений/коэффициентов/PM и обновляемых значений через если/нет/да… Давайте еще поразмышляем — сколько вариантов средних скользящих можно завязать на значение бара таймфрема на котором ведется торговля то есть на High/Close/Low?

( Читать дальше )

Добрый всем вечерочек. Подскажите, плиз, новичку. Как создать в скрипте блоками трендовую линию по экстремумам, фракталам или ещё прочему? Или ссылку где почитать. Премного благодарен;)

Друзья, всем привет!
Для тех кто еще только думает о том чтобы запустить своего торгового робота, или желающим найти альтернативу самописному роботу.
За две минуты рассказываю как запустить своего торгового робота на платформе TSLab.
Всем приятного просмотра ;)

Видео на Рутюб:


Видео на Youtube:


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Загрузил исторические данные в текстовый файл, загружаю их в TsLab, все настройки выставил, но график не строится. Просто черный экран. В чем может быть проблема?

Коллеги, всем привет.

Недавно вышел пост Михаила Шардина Можно ли прибыльно торговать без индикаторов, истории и прогнозов? о торговле без индикаторов. Сама стратегия мне напомнила стратегию торговли с добором на пробой максимума и выходом по пробою минимума, только без привязки к максимуму и минимуму за период.

Принцип стратегии прост — торгуем только в лонг, не используем индикаторы, каждые Х% от цены последней докупки в нашу сторону докупаем по прогрессии 1-2-4-8-… (если начальный размер позиции 1). Если цена падает на Y% от максимума — стоп всей набранной позиции. (Подробнее можно почитать в посте автора).

Я решил собрать ее в TSLab и сам протестировать на нескольких криптовалютах.

Для удобства портфельной тестировки в TSLab я ввел параметр ПроцентОтДепоНаБумагу, в котором можно задать какой процент от Депозита будет использован для торговли одной монетой. Начальный депозит задан 100 000 000, чтобы не подбирать сумму на каждую монету. Доход в процентах при этом будет верным.

( Читать дальше )

у кого-нибудь ещё такие же проблемы есть? или это моя локальная заморочка?

Коллеги, всем привет!
Сегодня мы поговорим как написать ТЗ на создание торгового робота.

Когда хочется воплотить своего замечательного и долгожданного торгового робота в жизнь, в первый раз непонятно с чего начать. А помимо самой идеи и своего опыта начинать надо с Технического задания.

Как же сделать тех задание?

Чтобы разработчик собрал робота ему нужно общее понимание картины и четкое описание правил работы робота.

По этому вы можете воспользоваться простой схемой для написания ТЗ:

1)      Биржа и таймфрейм – от того что вы торгуете и на каком таймфрейме зависит выбор платформы и требования к быстродействию робота.

2)      Торговля ведется в лонг, в шорт или и то и другое одновременно?

3)      Условия входа – Опишите условия входа в позицию, например

“Вход в лонг, если цена закрытия пробила максимум за N баров”.

или

“Вход в шорт, если RSI(14) пересёк уровень 70 сверху вниз”.

( Читать дальше )

Вопрос «достаточно ли иметь Quik, чтобы торговать опционами?» мне задают регулярно.

Да, я использую Quik.
Но строго по назначению — как бухгалтерию, для анализа сделок.

Т.е. прошла сделка или нет, по какой цене и т.д. — это я смотрю в Quik.

У меня всегда открыты 4 рабочие таблицы, без которых трудно ориентироваться, что происходит:

• позиции по клиентским счетам (сверяю фактическую позицию с тем, что рисуется в TSLab, хотя бы по фьючам)
• таблица заявок (выставились ли заявки и по каким ценам)
• таблица сделок (смотрю фактически заключенные сделки)
• ограничения по клиентским счетам (текущая чистая позиция, планируемая чистая позиция, вариационная маржа, ГО и т.д.)

Всё.
Это роль Quik.
Важная, но узкая.

Можно ли торговать опционами через Quik?

Технически — да.
Выйти на профессиональный уровень — мягко говоря, сложно.

И вот в чём проблема.
Quik достаточен только для интуитивной торговли опционами, как и любыми линейными инструментами.

Т.е. вы проводите какой-то анализ: технический, волновой, по объёмам, фазам луны, новостному фону — делаете ставку на движение цены и совершаете сделку.

( Читать дальше )

Исходя из запросов в личку, я понял общую проблему, которая волнует многих

«Можно ли совмещать работу на бирже с основной работой с 8 до 17?»

«С моим графиком работы получится ли торговать опционами?»

«Я в офисе, не смогу установить TSLab физически. Как быть?»

Узнаёте себя?
Люди не изучают опционы, потому что думают:

• Работа на бирже с опционами = сидеть у монитора весь день
• Это несовместимо с основной работой
• Нужно выбирать: или работа, или рынок

А теперь правда
Раньше, лет 10-15 назад, так и было. Нужно было сидеть перед монитором, отслеживать каждое движение, вручную управлять позицией.

Но сейчас 2026 год
Есть профессиональный софт TSLab с автоматизацией на 80-90%.
Есть профессиональное понимание опционов, где ключ — не в том, чтобы ловить каждое движение рынка, а в том, чтобы управлять позицией и рисками.

Поэтому можно выстроить торговлю так, что сидеть у монитора по 15 часов не нужно.

Сейчас расскажу, как именно.

 

Как устроена моя торговля

 

У меня есть выделенный сервер. На нём — всё необходимое для работы.

( Читать дальше )