TS Lab

В субботу состоялась НОК-9, на которой я, второй уже раз (первый раз был на конфе уважаемого Смарт-Лаба) представил публике свой новый
проект «Ликвидность». Проект посвящен созданию нового сервиса, который призван увеличить, а во многих опционных сериях просто создать с нуля, ликвидность опционов. Надеюсь организаторы выложат материалы конференции для ознакомления. Сразу скажу, публика приняла доклад очень заинтересованно. Это радует, люди ждут подвижек в этой области. В настоящее время мы ищем людей в этот проект. Нужен программист.
Присылайте резюме на адрес tslab_job2@support.tslab.ru В ответ получите тестовое задание. Если тестовое задание выполнено на хорошо и отлично, приглашаем в офис на собеседование. Дальше по результатам собеседования. Кто нужен:

Вакансия:Ведущий разработчик ASP.NET

( Читать дальше )

День добрый Уважаемые господа

Хочу рассказать небольшую историю про то как мы писали софт для сферы трейдинга.

Это история покажет какие ошибки могут возникнуть.

Уверен кому-то будет полезно!  

Я не писатель и не могу описать все детали по, этому буду предельно краток

Мы небольшой компанией решили как- то написать софт, для торговли на рынке американских фьючерсов. Дело было где-то в начале 2013 года, в тот момент уже была куча решений по типу TS-Lab и прочей лабуды, но если подумать, то приходит понимание того, что ты зависишь от компании, которая написала платформу для алготрейдинга и их техподдержки, которая нех…я не хочет работать.

И от тех идей, которые в принципе эта платформа позволит реализовать, ведь сначала кажется, что можно все, но наделе серьезную вещь там не реализуешь.

 

Поэтому, на ум приходит только нанимать программиста и писать свой софт с нуля. Только так ты будешь уверен в софте и безотказной работе, и если будут ошибки, то в этом виноват будешь ты сам.

( Читать дальше )

                                                     

                  В данной статье хотелось бы поднять очень животрепещущую тему для многих на смарт-лабе — как проторговать сформмированную стратегию на реальных данных. В моем случае построение и оптимизация алгоритма производилась в Wealth lab'е, в связи  счем встал вопрос — как реализовать полученную стратегию в терминале квик  (знаю что многие скажут о том что надо выкинуть квик и подключить плазу, однако я исхожу из минимизации затрат, поэтому про плазу можно будет говорить через 2-3 месяца).

( Читать дальше )

Прошу помощи по TSLab.
Ситуация следущая: для предтеста иногда требуется сделать так, чтобы при тестировании позиция закрывалась точно на закрытии свечи. В Easy/Power Language это легко сделать, написав строчку :

if barssinceentry = 0 then sell this bar close;  



  ТСЛаб же закрывает позицию на открытии следущего бара, что не есть гуд, так как существуют гепы и результаты тестирования между мултиком и ТСлабом серьезно разнятся. Вот для примера блоки: «Закрытие позиции по рынку» проискходит когда «Удерживалось баров» = «Константа», «Константа» = 0:

( Читать дальше )

все как-то очень странно… Рубль загнали наверх, неаргументированно ничем!.. Загоняли долго и уверенно… Сегодня пятница, и на смарте очень большое количество оптимистов и любителей «рыночного табаско»… как мне кажется загнали рубль вверх дабы не очень сильно почувствовалась ночная западная свинья от наших «партнеров»… Аккуратней, и не пишите после, что вы не знали, если не дай Бог что...

робот в шорте. Остальное на ваше усмотрение…

Вчера сделок не было, день был потерян, медиана сместилась на один день вперед, — тем самым раздвинув эквити и уже теперь скала не кажется такой отвесной. Смотрел и на ри и на си и на жижу, рученки так и тянулись совершить «купи-продай» ))) — но! — дал зарок! торгует робот. и вуаля! терпение вознаградилось!

Ну а сегодня одна сделка — обновил по чистому П/У верхушки, правда прибыль пока бумажная (не фиксировал), до конца вечерки буду ждать, а там видно будет. Медленно и верно продвигаемся к цели (с этого робота я уже снял в общем сложности 45 тыс руб, вполне даже ничего так за 3 то недели).

Все таки, алгоритм — ваш верный путь. Шаг влево, шаг вправо — испорченные нервы, сгрызанные ногти и прочее ни к чему не нужное.

Upd — фиксанул по хаям перед закрытием.

 

Также если вдруг есть почитатели моего труда — решил делать посты каждую неделю, в пятницу скорее всего, потому что и мозг кипит постоянно что то писать, да и лень матушка, хочется вас читать больше, а писать меньше))

В общем всем хорошего вечера! пойду пивка выпью!

Всем бодрого понедельника!

В пятницу ушел робот в короткой по РТС. Ничего не предвещало бури, но с утра таки вынесло по стопу… Жаль конечно, но дальше было еще веселее!

Робот принял решение работать по длинной, сверившись с Сишкой, — дал волю ему. Первая в лонг — вынос на стоп. Я долго думал на выходных, что же может послужить катализатором для снижения Ришки, — уже вроде и бомбить снова начали… Но нет! — выпнули цены вверх. Робот, после первого стопа, снова вошел в длинную, и вроде медленно но верно начали рост, и тут — ВВП подписал «поставку С-300» и потеклоооо...

С самого утра я знал, что этот рост больше отдает каким-то фейком, не спокойно мне было… И фитч на подходе, и бомбить начали, да и рост был у Ри хороший, прям трендовый, а теперь еще и С-300… Думаю ответ со стороны СШАй не заставит себя долго ждать.

Ну в общем имеем то, что имеем.

 

( Читать дальше )

Всем доброй ночи!

Сегодня был по истине эпичный день! Такие американские горки может устроить только рынок РФ. Сегодня писал по поводу «непоняток» с расчетом П/У% в статистике, но потом сам разобрался…  и теперь то — П/У% будет расчитываться правильно. Просто решил попробовать что значит «макс количество % от портфеля»… поэтому все пересчиталось...

По данным моего компьютерного питомца — разворот состоялся, сначала была сделка небольшим сайзом, после отскока от 200сма, было принято решение закрыть маленький сайз и переоткрыться большим. На понедельник он в шортах.



Медиана уже почти в космосе, переодически смотрю на нее и уже как-то привычно, но потом смотрю более ранние посты, — что называется  - почувствуй разницу))

Если честно я все же тоже склоняюсь к развороту, думаю будет коррекция до тыс 93. В этом мы с моим тамагочи мыслим одинаково. А вообще — понедельник покажет.

Всем хороших выходных и с наступающим праздником! :)

 

Сегодня произошла какая-то странная вещь...=\

Вчера робот ушел в лонгах, сегодня лонги зафиксировались, имеем 

 

обратите внимание на общий П/у% — 66.97%

Дальше, что считаю вполне есессным, тренд сломили, предполагаю что и в виду скорой экспиры, да и ввиду повышения % валютного репо центробанком. Ну и робот встал шорт, сначала, видимо ввиду малой волы — маленьким количеством коней (но обратите внимание, шорт в плюс!) дальше, после отката от 200сма вверх, вола видимо возросла, и робот переоткрылся на большее количество коней в шорт. Но! — почему уменьшилась фактическая П/У% (вторая строчка в отчете «Все сделки»)??? при условии что эквити растет!

( Читать дальше )

Я не знаю как, но я думаю это его лучшая сделка! Я прям в шоке пребываю..

 

( Читать дальше )