Si

Сразу обращу внимание на знак вопроса в конце темы. Во-первых, для особо озабоченных провокационными заголовками. Во-вторых, для тех кто вдруг примет мое мнение как единственно правильное. Если бы я был полностью уверен, не писал бы вообще ничего не смарт-лабе, а тупо торговал бумаги :). Любой пост скорее повод к обсуждению, чем попытка убедить вас в моем мнении.

Итак, вчера выяснилась причина столь резкого роста RGBI. На этой недели ЦБ решил убить трех зайцев сразу: помог гос. банкам и остановил падение RGBI. А третьим зайчиком, самым питательным, могут оказаться низкие процентные ставки в России.

Напомню, что уже в эту пятницу заседает ЦБ и будет решаться вопрос о повышении ключевой ставки. Я уже писал пост на эту тему, мое видение — серьезного повышения ставок не ожидается. Единственная нестыковочка была в доходности ОФЗ.

Действительно, если доходность по ОФЗ преодолела 9% и идет к 10% годовых, то оставлять ключевую ставку на уровне 7,25% — не разумно. В этом случае единственным бенифициаром притока внутреннего капитала будут ОФЗ, корпоративные облигации и даже депозитные счета (в первую очередь юр. лиц) теряют всякий смысл. Ставки по вкладам и кредитам однозначно будут расти и низкое значение ключевой ставки лишь создаст дополнительных проблем банковскому сектору, который и так уже столкнулся с оттоком капитала. Ну а если будет плохо банкам, станет плохо и всем остальным. При этом, на мой взгляд, подобные вливания будут происходить с завидной регулярности при дальнейшем падении RGBI.

( Читать дальше )

Вариант санкций 1 (основной) — только на новые выпуски.

Мне кажется это окажет нулевое влияние. Я американский инвестор — и я если я очень захочу купить российский долг — то на рынке море облигаций до 2049 года.

То что нет облигаций до 2050 — меня не колышит — я умру скорее. Второй момент — если уж очень хочется — есть вечные облигации того же Веба. Я уверен наше правительство не дураки совсем — и перед санкциями сделают пару выпусков вечных бумаг. Возможно уже завтра об этом узнаем. Плюс я не думаю что европа такие санкции поддержать — ибо это куча работы регулятора — а выхлоп около нуля.


Вариант 2 — американским инвестором запрещено покупать любые ОФЗ

Вообще не хотел бы я работать тогда в клиринге ибо разобратся кто купил, кто просто перевел между счетами и так далее.

Американцы владеют по подсчетам всего 4 млрд $ ОФЗ Скажем они будут выходить из позиции  год (ибо зачем быстрее)? Ну и предположим худний сценарий — выйдут полностью. При этом скажем 25% от этого скупят другие иностранцы (это их доля на рынке ОФЗ).

( Читать дальше )

Пятнадцать тысяч колов центрального страйка серии с завтрашней экспирацией кто то с аппетитом скушал сегодня после 17ти часов. Скушал бы и больше, да продавцы кончились) Хочется пожелать человеку небольшого заработка.

Оставалось 15 минут до момента, когда на четырёхчасовом таймфрейме синхронно фиксировались перехай на нефти и пробой поддержки на долларе. И вот вылез этот чёрт из табакерки. Теперь уровень на долларе можно считать подтверждённым, Трамп, ты сука наш или не наш? И как теперь всё это торговать?

Индекс РТС как по рельсам отработало вчерашний мой прогноз с использованием паттерна индикатора Страйк. В результате торговая сессия закрылась ниже открытия. Паттерн отработался. Теперь появилась реальная возможность двинуться вверх к нашим целям. На графике обозначил.



Нефть согласно паттерну индикатора Страйк бежит вверх (в  утреннем обзоре об этом говорил). Сейчас наступил момент истины. Либо прорвемся выше, либо все же начнем медленно сползать вниз. Важно посмотреть завтра утром на те уровни на которые будут перемещены контракты в большом объеме.


( Читать дальше )

Опционные уровни для ФОРТС

последний обзор по ним лежит тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/493350.php





Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/


Форекс, Металлы, Нефть.

Видео обзор смотрим --ТУТ--



( Читать дальше )

РТС над данный момент продолжает отрабатывать последний сигнал полученный нами 5 сентября. Таблица ФОБ как всегда не подвела. И сегодня в добавок индикатор Страйк показал наличие пусть небольшого но  все же снижения. Если закроемся ниже уровня открытия. То сигнал считаем отработанным. И тогда завтра уже начнем смотреть (искать моменты) вверх.

 Нефть пока удерживается сверху на уровне индикатора СиП. А снизу нас поджимает большой объем контрактов который мы видим на уровне Страйк.
Поэтому направление движения предсказывать на сегодня достаточно сложно. Да и не будем мы этим заниматься. Подождем более ясной картины.  



( Читать дальше )

Ребят, на сколько можно, неужели царькам так все-ровно на нашу валюту, что она такая ничтожная и идет все выше...
но, можно задуматься, что же мешает, а уменя внутри какой-то неоправданный патриотизм, не могу я сишку в лонг брать, все сижу в мечтах и надеждах, что найдет вершину или вступится ЦБ, скажет, з""«ли, давай рубль укреплять, но этог оне происходит. а я все жду и жду) люди на этом бабки делают, а я тихо покуриваю со своим рублевым патриотизмом) 

Если смотреть за год против доллара то на 20%, но вот если смотреть на бочку в рублях — практически это экспорт перерасчете в  рублях — то на 60%.

Если посмотреть на 60% экспорта в рублях как функцию от нефти — то нефть должна была свалится почти на 30% что бы дойти до такого и стоить около 50$ за барель, то есть экспорт должен был упасть 14 млрд. долларов в месяц.

Примерно столько сейчас дополнительно выводится из россии в месяц по отношению к «нормальной» ситуации. Это даже не включает покупки минфина.

После санкий против русала — иностранцы стали продавать ОФЗ примерно на 131 млдр рублей в месяц — это примерно 2 млрд баксов.

А где же еще 12 ярдов спросите вы? А это население, российские компании, а также уменьшение продаж экспортеров.

Много ли это? Это примерно ПОЛОВИНА экспорта россии в месяц. Половина экспорта россии сейчас тратится на покупку валюты. Я другой страны так любящей покупать доллары не знаю =) Дже эквадор у которого нет собственной валюты — они пользуются долларом — нет такого соотношения сбержений к экспорту.

Опционные уровни для ФОРТС

последний обзор по ним лежит тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/492578.php






Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/


Форекс, Металлы, Нефть.

Друзья, сегодня первый день после экспирации опционов на валютные фьючерсы. Поэтому работаем только по металлам и нефти.



( Читать дальше )