SBERF

Из чата вышли по старости RIZ5 и MXZ5, остались одни вечные фьючерсы. 
Табличка — foreteller.neiron.ru/comparison/ehcPJ2YHihUI/
Самая перспективная пара — SBERF|M20

На графике.  Жовто-блакитные линии — это не намек (как и радуга). Я ими просто шорты маркирую.


( Читать дальше )

Расстояние зависит от инструмента, которым его меряют.

Утверждение веселит, тем не менее, в трейдинге все обстоит именно так. Расстояние в нашем случае — длина тренда в пунктах, но в деле оценки тренда пункты не являются мерой. Главным «инструментом» является таймфрейм.

Если за тренд принять отрезок ломаной Зигзага, то вот забавная табличка.

Для доступной (мне, в МТ5) истории движения цены вечного фьюча Сбера посчитано (скриптом) количество отрезков Зигзага (в таблице — трендов), а также медиана, средняя, минимум и максимум для этих отрезков. Медиана-средняя-минимум-максимум – это как раз в пунктах.

Теперь задача «взять от рынка N пунктов на SBERF» выглядит как-то предметнее что ли. 200 пунктов для M1 – прилично выше среднего, для получения такого результата, наверное, и стараться придется выше среднего. А на М30 больше половины трендов имеют в 2,25 раза большую длину, поэтому, если удачно попасть в разворот, дальше вполне можно придерживаться стратегии «тренд – ваш друг».

( Читать дальше )

Самая интересная пара на утро — SBERF|M30 (табличка здесь).

На графике.  


( Читать дальше )

Лучшая пара сегодняшней таблички — SBERF|M20.

Но там «интрига» — прогноз на рост и одновременно на шорт. Т.е. цена должна сначала «дорасти» до уровня профита одного прогноза, а потом упасть до профита противоположного. На графике так.

( Читать дальше )

Вчера был забавный пример, когда для сбычи прогноза (ура - сбылся!), сделанного для таймфрейма М20, подтверждение пришлось искать аж на H6, т.е. масштаб по времени получился 1:18 ([6 часов * 60 минут] / 20 минут = 18).

Я люблю в «мультитаймфреймность». Или в «поливременность», хз, как это правильно назвать — в общем, пытаться учесть данные разных временных периодов.  Подсчитаем, как соотносятся между собой классические таймфреймы трех экранов Элдера. Для освежения памяти сбегал на Финам (Как торговать по стратегии «Три экрана»), где вычитал, а заодно и пропорции посчитал:

• среднесрочная торговля: H4 => D1 =>  W1 (это сам Элдер написал, остальное уже из народного творчества) или 1:6:42;
• долгосрок: D1 => W1 = MN1 или 1:7:30
• краткосрок: H1 => H4 => D1 или 1:4:24
• интрадей: M15 => H1 => H4 или 1:4:16
• скальпинг: M5 => M15 => H1 или 1:3:12
• савсэм-савсэм быстрый скальпинг: M1 => M5 => M15 или 1:5:15

Похоже, пропорции между экранами для разных стилей торговли не очень-то друг с другом бьются, общей идеи/системы не увидел.

( Читать дальше )

Сегодня интересная ситуация, через полчаса проверю, как развиваться будет. В утренней табличке нашлось приличное отклонение на малом таймфрейме — IMOEXF (M4).

Объяснялку про «математику» вида 100%/-100% уже написал, но не успел выложить, надеюсь, сегодня. На графике этот прогноз выглядит так:

( Читать дальше )

Сегодня без больших ожиданий. Максимальное отклонение у RIZ5(M6).

Но цена и так почти у профита.

( Читать дальше )

«Короче становился день...» (Пушкин)

Утренний подъем впотьмах то еще удовольствие. И дите полусонное на учебу собирается. Слышал, что в Лицее «Вторая школа» (г. Москва, Top-5 рейтинга RAEX) математику и др. серьезные предметы первыми уроками никогда не ставят — смысла нет, дети спят еще. Но где тот лицей, у нас на прошлой неделе математическую олимпиаду в 8.30 утра начали. 

Скрин таблички на сегодня. MXZ5(M15) — любовь и боль, минус 7% депозита недавно в ситуации почти полной уверенности в победе. 

Ссылка на рабочую версию таблицы — foreteller.neiron.ru/comparison/ME79EkIHEYLE/
На графике выглядит так


( Читать дальше )

Ссылка на рабочий вариант — foreteller.neiron.ru/comparison/rMkMweidsYY1/
Интересная ситуация развивается прямо сейчас — SBERF(M30).

Есть ли хоть один трейдер, который не хочет стать инфоцыганом, сигналы попродавать и т.п.? Брать безрисковый прайс и вкладывать его в акции, облигации, недвигу там какую-нибудь, а не лезть каждый день в рынок. При неудаче степень депресняка прямо пропорциональна былой уверенности в верности прогноза. 

Скрин 

Рабочая ссылка - foreteller.neiron.ru/comparison/jlPbWiRU0II9/

На графике


( Читать дальше )