RI

Друзья и коллеги, привет!
Приятного воскресного вечера, голосуем!

👋 Всем привет!
Долго не публиковал обзоры на РТС — был занят другим проектом. Неделька началась, мягко говоря, жарко 📉

📈 Не смотря на сегодняшнее падение, я продолжаю сохранять приоритет покупок. Почему так? Почему я не рассматриваю шорты? На то 2 причины:
1. Рынок находится выше «доковидных хаев» и вероятно закрепится тут.
2. Нет крупных продажных объемов на локальных максимумах. Да продают, фиксируют и т.д., но нет силы.
Ну и в добавок есть рубежный уровень 155000 — на котором проходили сильные покупки.

🚀 В ближайшей перспективе жду инерционное движение под 177000, вопрос только от 162000 или от 155000. Если на этой неделе рынок затянут выше 169000 — смело покупаем.

Всем удачи 👍
_____________________________________________
Мой телеграм канал

 

Пятничный сценарий отработался на отлично. Цели и по ГИПу и гэпа взяты.

На данный момент имеем:

1. Отсутствующий (пока?) целевой отскок
2. Пробита поддержка рупора
3. Целью выступает поддержка, она же восходящая трендовая (см. прошлый пост)

t.me/madeyourtrade

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС, после закрытия торговой недели, выглядит так:

1. Пробита линия восходящего тренда (синяя линия)
2. Цена торгуется в рупоре. Идет отскок от сопротивления формации
3. Пробита вниз ГиП, с целью в районе 170000
4. Цель по ГиПу сходится с районом поддержки рупора + полагаю, что будет крыться гэп на 169500
5. Продажи до цели в приоритете
6. Отмена сценария, при возврате в диапазон

t.me/madeyourtrade

Провалились RI, а так же золото и серебро. Что это? Реакция на розничные продажи? Ожидание ужесточения политики ФРС? Реакция на ситуацию с Evergrande в Китае?
Какое ваше мнение?

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС выглядит на данный момент так:

1. После ложного пробоя сопротивления, идет внутренний ретест
2. Ретест идет на пробое вниз внутренней свечи
3. Цена приближается к поддержке восходящего клина (синие линии)
4. Формируется НР

Я поставил на пробой поддержки и отработку НР. Шортим 164850.

Ожидаю возврат к сценарию.

Telegram: Contact @madeyourtrade

НЕФТЬ

Техническая картина по сценарию сломана. Шорты 74.30 пофиксил 66,92

На данный момент техническая картина следующая:

( Читать дальше )

👋 Всем привет!

📉 На прошлой неделе (во второй половине) индекс показал резкое снижение, но на 169000 снова нет превышения объема. Это значит, что продажи — слабые.

📈 Локальные поддержки (162000 — 163000) явно сдерживают. Есть превышения дневных объемов, но пока нет явного позиционирования.

👉 Сохраняю приоритет покупок, пока рынок будет выше 160000 (для текущей недели) и рассматриваю 2 возможных сценария развития событий:
1️⃣ Сегодня-завтра рынок загонят обратно выше 165000 и это будет сигналом на покупку до 169000.
2️⃣ Рынок пойдет к области 160000-162000 и там нужен будет покупочный объем для открытия позиции с первой целью 165000.

Ведение сделок можно посмотреть в моем телеграм канале

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС на данный момент выглядит так:

1. Цена вернулась в диапазон
2. Ложный пробой сопротивления
3. Вчерашний день закрылся внешней черной свечой с большой верхней тенью. Сегодня она пробита вниз
4. Ближайшей целью выступает уровень 154670

На часовом фрейме картина такая:

( Читать дальше )

Давно мысль посещала одна, может это давно всем, кроме меня известно, а может я ошибаюсь. Так вот, как мы знаем, разница между индексом ртс и ммвб тока в валюте, ну и в циферках. Акции в обоих одинаковые и в одинаковых пропорциях. Чисто логически получается, что ртс — это ммвб/USDRUB. Идем на сайт мосбиржи и видим в спецификациях фьюча на ртс, что происходит его перерасчет в рубли по формуле: цена фьюча ртс = RI/10*(0.2*USDRUB). Где-то около 250к получается за один фуч. То бишь, если объединить ранее указанные формулы в одну, получаем: цена фьюча ртс = ммвб/USDRUB*0.02*USDRUB. Сокращаем одинаковые переменные в знаменателе и числителе: цена фьюча ртс = ммвб*0.02. То есть при перерасчете в рубли фьюча мы получаем мосбиржу (с некоторой разницой в цене, так как есть какая-то константа в расчете индексов, а константа не  влияет на кривизну графика функции). Ради интереса забил формулу в тв и вот что получил (синий — это ришка, измененная через формулу, оранжевый — фьюч MIX):
То есть, чтобы получить ртс, биржа пересчитала ммвб в доллары, а чтобы его торговать, снова пересчитала в рубли. Получается, что P/L у ммвб и ртс одинаковый при торговле, да в целом это одно и то же, разница только в ликвидности и размере контракта. А ртс создан тогда исключительно для наглядности для нерезов институционалов, и чтобы его получить, нужно зашортить usdrub или фуч на него, что и делают нерезы, продавая баксы за рубли, придя к нам. Ну а может у меня просто башка на солнце спеклась. Что думаете?