MultiCharts

Пока готовится следующий, третий пост из серии про основы программирования торговых систем (тут1, тут2), я решил в рамках заданной темы сделать небольшой вброс:)

На выходных я, как ответственный семьянин, общался с дочерью, поэтому написание следующего поста продвинулось ровно на 0%. И, чтобы вы меня тут не забывали, да и фана ради, давайте вместе писать стратегии.

Любой желающий может прислать мне в личку или в комментариях к данныму посту словесное описание стратегии, которое вы хотели бы получить в виде кода на Easy Language. И я в ответ запишу вашу стратегию либо на Изи, либо на другом языке, если Изи для этого кода окажется недостаточно. И заодно и результаты бэктестирования дам.

 Если техзадание будет в комментах — отвечу в комментах. Если пришлете в личку — получите код в личку. 

Любая идея, единственное ограничение — это должны быть идеи либо для РИ или СИ на ФОРТСЕ, либо для форекса. Все остальное потребует от меня дополнительных затрат труда и времени, которого и так мало.

( Читать дальше )

Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Почему-то мне часто приписывают связь с этой платформой, из десятка личных сообщений на почту, около 6-7 приходят с вопросами по этой платформе, хотя я не вступал в коммерческий сговор с разработчиками, не являюсь представителем, саппортом и даже пользуюсь ей полулегально.

И вот возникло у меня желание обозреть для вас сей продукт.

О простоте:
У МС совершенно непонятная структура приложения, чего стоят 5 ярлыков программы. Но возможно это наследство архитектуры TS которая была когда-то выкуплена, а по новой переписывать дорого. Но все равно минус. Работать с историей более менее удобно, если речь о десятке тикеров, если же их больше MC проигрывает капитально.

Преимущество МС — это язык EasyLang или .NET на выбор. Я пользовался и так и так, но мне все таки ближе С#, хотя зачастую реализован он просто криворуко, хотя опять же из-за особенностей архитектуры которая изначально затачивалась под EasyLang. В тоже время суперское преимущество .NET-а в том что он дает возможность писать стратегии из под Visual Studio, пользоваться удобным дебагом, автодополнением, решарпером и всеми печеньками VS.

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре на тему создания и тестирования эффективных пробойных систем на языке Easy Language(Omega Research, MultiCharts, TradeStation, OEC Trader).
На вебинаре мы рассмотрим эволюцию пробойных систем от классических вариантов «Черепах» до современных алгоритмов.
Вебинар состоится 8 ноября 2013 года в пятницу в 15-00 МСК.

Запись на вебинар

http://www.yurikon.net/webinar-08112013

 

Выкладываем запись вебинара по созданию торговых систем на изи.
Код системы и презентацию можно скачать с сайта
yurikon.net

Приветсвую!

Вебинар состоится 9 октября 2013 года в 15-00 МСК. Вебинар посвящен созданию торговых роботов для биржевой торговли. Разбираются основные шаги в создании систем — условия входа, тейк-профит, стоп-лосс, фильтры. Все примеры иллюстрируются на языке Easy Language (используется в программах Omega Research, MultiCharts, TradeStation 9).

Вход свободный, приглашаются все желающие! 

Запись на вебинар. 

на некоторых сайтах видел подключение:
1) Открываем МТ4, Квотменеджер, мультичартс
2)Заходим в опцию tools квотменеджера, выбираем datasources.
3)Далее выбираем Universal DDE. Включаем его если он выключен.
4)Нажимаем опцию — Настройки. В меню Template ставим Metatrader. В опции trade и bid ставим =MT4|BID!* в опции ASK ставим 
=MT4|ASK!*
5)Нажимаем тест и вбиваем тикер символа из мт4. Видим как поступают котировки


Квотменеджер докачку из дде не делает. Поэтому поступать будут только реал-тайм котировки.

но у меня на 5 шаге нехочет отдавать данные метатредер 

подскажите добрые люди кто настраивал 
 

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы

Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 


( Читать дальше )