IMOEXF

Часть 2. Что показал рынок 11 и 12 мая — картина в цифрах

Цикл из трёх статей.
Часть 1  — хронология и результат. Здесь  картина рынка в те два дня.
Часть 3 — что я видел до входа.

В части 1 я написал, что зашёл в лонг ещё 8 мая  в праздники, когда рынок стоял. 11 и 12 мая позиция отработала. Здесь покажу как выглядел рынок в эти два дня изнутри  через скринер MOEX Flow Analyzer в Oct.Trade.

Именно эти данные подтвердили что вход был верным и дали сигнал на выход.

Статистика за 35 дней 📉

Часть 1. Позиция набрана в праздники — деньги забраны в первый рабочий день

Цикл из трёх статей. Часть 1: хронология и результат. Часть 2: картина рынка 11 и 12 мая в цифрах. Часть 3: что я видел до входа и как определил момент.

Есть расхожее мнение: торговать нужно когда рынок движется. Сильные тренды и волатильность. Но часто наиболее выгодные точки входа возникают не в момент роста, а в период затухания продавца, когда рынок ещё выглядит слабым.

8 мая, в майские праздники, я начал набирать позицию в лонг на фьючерс индекса Мосбиржи. Рынок падал несколько недель. Разворота никто не ждал. Объёмы были минимальными.

12 мая я закрыл позицию.

8 мая: начало набора позиции. Основной объём. Основной диапазон набора позиции по индексу был выше 2600.

• Счёт 1: IMOEXF до 90 контрактов, MIX-6.26 до 10 контрактов
• Счёт 2: IMOEXF до 35 контрактов, MIX-6.26 до 5 контрактов

11 мая: небольшой добор позиции. Рынок начал отскакивать широким фронтом: скринер показал рост по 76% бумаг из 250.

Таблица обновлена по итогам мая 2026 года с сохранением ранее рассчитанных помесячных данных. Показатель фандинга за апрель был уточнён в связи с включением в расчётный контур последнего торгового дня месяца. В остальном методология расчёта осталась без изменений (см слайд).

По итогам мая фандинг IMOEXF снизился до уровня ниже ключевой ставки Банка России и составил 11% годовых, что может указывать на сохраняющееся давление коротких позиций и более осторожный спрос на длинные позиции в индексном фьючерсе.