HFt

Уважаемые коллеги, большое спасибо за вашу оценку предыдущему посту. Провисели в топе весь день. Это круто)

Первая часть здесь https://smart-lab.ru/blog/415106.php

Оказывается, написание поста и ответы на комментарии отнимают очень много времени. Думаю, это может быть одной из причин, почему так мало адекватного контента на ресурсе.

Пока в отпуске, и пока мне вся эта ситуация любопытна))), решил не тянуть и написать ещё одну статью.

Хотел извиниться перед поклонниками ТА, что так резко высказался, но это требовалось в целях привлечения бОльшей аудитории :))) всегда надо оставлять место интригам )))

На самом деле, если вы нашли способ заработать при помощи графиков, индикаторов, гадалок, подбрасывания монеток и прочих важных инструментов любого трейдера, то продолжайте так делать и дальше. В мире масса необъяснимых вещей, и то что вы нашли — может быть одно из них.

В конце концов, кто то и в лотерею выигрывает. Недавно новость была, что один человек дважды за месяц выиграл. Похоже, и лотерея перестала быть случайна для кого-то)))

Вижу, мода на роботов никуда не ушла, раз народ покупает готовых роботов в надежде на то, что они получат грааль. Попробую внести ясность в эту тему, а именно, почему бессмысленно покупать каких-либо роботов как товар или программу для заработка.

Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги.

Возможно, еще что-нибудь интересное по ходу расскажу :)

Уверен, кому-нибудь и интересно будет. Это мой первый блог. Давно думал, что делать с моими знаниями, но идей пока нет, может кто предложит :) Правда, скорее всего, что-то и устарело уже (инфраструктура биржи, скорее всего), давно этим занимался — более трех лет назад перестал.

Вообще, должен признать, нынешним алготрейдерам очень тяжело и будет еще тяжелее. Информацию приходится собирать по крупицам. Если лет 5-6 назад все достаточно легко делились информацией и подходами, то сейчас действительно стоящей информации вообще нет. Все, что есть на смартлабе по поводу алго и hft — настолько не значительно, а в 99% — ерунда. Помню, на конфе в Геленджике можно было получить больше практической информации, чем во всех книжках по hft :)

Небольшой обзор сегодняшнего состояния наших дел.

В настоящий момент мы используем в торговле только высокочастотные алгоритмы, просадки у которых максимально низки и являются скорее исключительным событием.Вот пример эквити экземпляра одной из стратегий, в расчете на 100 тыс. рублей гарантийного обеспечения:

Перевод статьи из блога tr8dr. Написано верно, применительно к HFT алгоритмам, но очень кратко. Однако, немного подумав, из этого можно сделать достаточно простую метрику для раннего определения направления движения цен.

Высокочастотная маркет дата, как правило, представлена в виде обновлений потока ордеров (полный ордерлог):

Я то думал, что HFT, живут припеваючи, быстро вошёл быстро взял и зачем им вола, а оказалось что без волатильности они теряют деньги

 вот комментарий от Михаила Ханова

 «Мы в прошлом месяце окончательно закрыли свой проект HFT. Два последних года пытались построить его во Франкфурте, но выяснилось, что с нашими 20 мкс — мы как неандертальцы. Основные игроки уже конкурируют на уровне интеграции алгоритмов в… «железо» серверов, «аппаратное ускорение». И сейчас там больше, чем со 100 наносек даже не подойти. Бюджеты — по 2-3 млн $ в месяц на развитие.

В общем, «списали» 300 тыс расходов и прекратили отвлекаться.»

 Подробнее тут

В 2016 г. ВЧТ-фирмы на торговле акциями США заработали $1,1 млрд дохода по сравнению с $7,2 млрд в 2009 г. (данные Tabb Group, их цитирует WSJ). 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9622843

Добрый день. Хотелось бы изучить спрос на алготрейдинг как услугу.

У вас есть идея для алготрейдинга, но нет необходимых навыков программирования и инфраструктуры?

Вы успешный скальпер или торгуете внутри дня, но надоело торговать руками?

Хотите попробовать себя в высокочастотном трейдинге?

Я предлагаю реализацию вашей стратегии. Проверку её на исторических данных, проверку на реальных данных с эмуляцией выставления заявок и реальную торговлю на реальных счетах.

Моя инфраструктура построена на прямом доступе к бирже,  время от получения котировки до отправки заявки на биржу меньше 1мс.

Торгуете вы на свои деньги, на своих счетах. Оплачивать необходимо только подключение ваших счетов к бирже (порядка 3000р за счет), что в разы меньше полной оплаты нормального коллокейшена. Вы сами включаете и выключаете робота. У вас полный контроль над параметрами стратегии.

Что я буду с этого иметь? Если ваша стратегия работает, то вы отдаете мне 20% месячной чистой прибыли (после уплаты всех комиссий), либо если совсем большие бюджеты, какую то максимально оговоренную сумму. Если стратегия не работает, вы мне ничего не платите.

Интересно? Давайте обсудим сотрудничество.