HFt

Активнось ХФТ с 2007-2012.Плодятся как тля)

>>> www.nanex.net/aqck/2804.HTML

Данные по биржам NYSE/NASDAQ/AMEX


2007:


2008:


2009:


2010:


2011:


Остается только пожелать всем удачи :)

Перейдя по ссылке можно найти график, соpданный Nanex, который отражает количество котировок HFT-роботов по дням и по времени дня. Особенно интересно проследить рост участия машин в рынке с 2007 года, их реакцию на новости (периодические всплески объема внутри дня) и лавину ордеров flash crash (06.05,2010), downgrade США (05.08.2011).
Год проходит примерно за полторы минуты, так что весь просмотр может занять минут 8.

http://www.zerohedge.com/news/presenting-rise-hft-machine-visual-confirmation-how-skynet-broke-stock-market-us-downgrade-day

вот уже несколько месяцев плотно подсела на статьи этого трейдера (выкладывает он их на своем сайте www.kamynin.ru и robostroy.ru/community/blog/Default.aspx?id=154051)

на смартлабе, что странно, о нем ничего :( хотя это один из опытнейших рос трейдеров, разработчик роботов, которого мне доводилось читать

ниже его последняя статья:

И снятся роботам микросекунды
Автор: Николай Камынин
В последнее время HFT ( высокачастотный трейдинг )  овладевает массами частных инвесторов.
Подобно саранче, опустошающей поля, мысли о быстром и сравнительно честном отъеме денег у других все сильнее овладевает массами.
Регулярно проводимый биржей конкурс ЛЧИ ненавязчиво подталкивает трейдеров к мысли, что высокочастотный алготрейдинг – это способ быстро заработать много денег.
На самом деле HFT-это много, очень много работы без гарантии результата.
Бесконечный поиск временно прибыльного алгоритма среди огромного числа убыточных.


( Читать дальше )

Долго я читал исследования о флешкреш спецов из Nanex. Эти ребята распотрошили рынок и разложили всё, что происходило 6 мая 2010 г. по миллисекундам. Детали перессказывать не буду — желающие углубиться в этот вопрос могут рассмотреть все подробности непосредственно на их сайте с любым приближением — как в электронный микроскоп. Основные события и выводы такие:

• 14:42:43.600 — резко увеличился поток заявок. Через 1 миллисекунду — в 14:42:43.700 «плотность» потока заявок возросла с примерно 45 000 до примерно 300 000 в секунду (суммарно по NYSE, Nyse Arca и Nasdaq) Произошло так называемое «насыщение» — quote saturation — предел, выше которого биржевые системы физически не могут обработать поток заявок без задержек. Одновременно с резким ростом потока заявок произошло исчезновение ликвидности в «ближайшей окрестности» текущих цен — ушли крупные биды и офера. Таким образом, резко увеличившийся поток заявок был обусловлен ростом так называемых

( Читать дальше )

Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.

Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.

( Читать дальше )

Компания Nanex замечает все странности происходящие в процессе торговли на американских площадках и дает этим странностям имена (имена очень занимательные — CancelBot Jr., BAT Lego, Continental Crust II, Almost Human, Blue Zinger). Получился своеобразный обзор HFT алгоритмов.

http://www.nanex.net/FlashCrash/CCircleDay.html

Очень занимательное чтиво.

Авторы – компания Nanex.net – провайдер биржевых котировок.
 В пятницу 5 августа 2011 года мы обработали 1 триллион байт данных по всем американским акциям, опционам, фьючерсам и индексам. Это просто безумие. Год назад, когда мы обрабатывали в половину меньше, мы уже считали это ненормальным. Еще годом раньше, когда через нас проходило всего 250 миллиардов байт, мы думали так же. За 3 года поток возрос колоссально, но полезной информации в нем осталось столько же. Это просто шум и манипуляции, причина всего неправильного в современных рынках.
 Высокочастотники просто пьют кровь рынка – ликвидность. Это смешно, но именно ее они должны поддерживать. Понимающие люди уже не ставят заявки в рынок, зная, что их исполнение  произойдет самым неудобным образом. Одни все же решаются и вступают в «гонку вооружений», другие уходят.
 Для примера посмотрим на электронные торги фьючерсом на S&P500, известном как E-mini.
 E-mini –торгуется на чикагской бирже CME в режиме 24 часа, среднедневной оборот составляет около 3 млн. котрактов Стоимость одного контракта более 50 тыс. долларов США. Является самым ликвидным биржевым контрактом в мире.


( Читать дальше )