Forex

В предыдущей статье я закончил вопросом:

«Как понять, что торговая стратегия действительно перестала работать, а не просто переживает обычную просадку?»

В комментариях мне ответили:

«Ну, давай бомби».

Бомбим.

На мой взгляд, это один из самых неприятных вопросов в алгоритмической торговле.

Когда советник зарабатывает — всё просто.

Когда он начинает терять деньги — появляется выбор:

— остановить его, потому что стратегия больше не работает;

или

— ничего не трогать, потому что это обычная просадка, которая была заложена в систему изначально.

И самое неприятное — правильный ответ обычно становится очевиден только задним числом.

Если выключил робота, а через неделю он восстановился — кажется, что вмешался зря.

Если оставил работать, а просадка продолжила расти — кажется, что надо было остановить раньше.

Поэтому я стараюсь не принимать такое решение только по одной цифре просадки.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Сравниваю текущую просадку с историей стратегии

Кросс-курс EUR/CHF решил не испытывать терпение покупателей и опустился вплотную к важному техническому перекрестку — точке пересечения линии тренда дневного восходящего канала и уровня поддержки 0.9252.

Текущий локальный отскок с попыткой сформировать бычье поглощение выглядит как классическая проверка на прочность минимумов, оставленных рынком в начале прошлой недели. Если этот фундамент устоит, восходящий сценарий получит зеленый свет, а котировки направятся в сторону краткосрочной цели 0.9455.

Впрочем, швейцарский франк — крепкий орешек, поэтому не стоит исключать сценария, при котором рынок решит еще разок заглянуть на этот перекресток для повторного теста. Таким образом, закрытие ближайших сессий покажет, готовы ли быки к масштабному наступлению от текущих рубежей.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

После короткой передышки в консолидации пара USD/JPY пробила линию краткосрочного даунтренда (пунктир на графике) и снова нацелилась на ключевой перекресток. Речь идет о точке пересечения недельного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 22.04.2025 и 17.09.2025, и мощного уровня сопротивления 160.45.

Покупатели настроены решительно, однако на этих высотах медведей может ожидать весомое подкрепление. Исторический опыт напоминает, что именно здесь в игру любит негласно вступать Японский центробанк, способный охладить пыл быков и отправить котировки обратно, в район 155-й фигуры.

Дополнительным сигналом к фиксации прибыли быками может стать и появление разворотных свечных паттернов. Таким образом, исход битвы у отметки 160.45 определит среднесрочный вектор движения пары.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Впоследнем обзоре в начале лета говорилось о высокой вероятности разворота пары. Об этом сигнализировала сама структура движения и довольно быстрый отскок от цели 70.2, о которой говорилось раньше.

График был таким

В закрытом разделе за21.06 был такой комментарий и график.

«Ослабление рубля возобновилось. Если это движение продолжится, то ближайшая цель для iii — 77.65. Стоп 70.85 прежний.«.

Кросс-курс EUR/GBP успешно протестировал уровень поддержки 0.8455 и теперь имеет все шансы закрыть день уверенным бычьим поглощением. Особого внимания заслуживает тот факт, что текущая белая свеча перекрывает предыдущий «молот» — фигуру, которая своей длинной нижней тенью наглядно очертила границы допустимого риска для покупателей.

После такого маневра перспективы восходящего сценария уже не кажутся туманными. Напротив, горизонт планирования для быков очищается, а целевой ориентир в районе сопротивления 0.8610 прорисовывается все четче.

Таким образом, если покупателям удастся удержать инициативу до конца сессии, это заложит прочный фундамент для восходящего импульса на ближайшие дни.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Британская валюта вплотную приблизилась к мощному форпосту — области поддержки в диапазоне 1.3140–1.3160. Судя по всему, покупатели окопались здесь серьезно и без боя этот рубеж не сдадут.

Если быкам удастся развернуть оборону в наступление и нарисовать на графике разворотные свечные паттерны, мы можем увидеть масштабный марш-бросок на север с прицелом на 1.3480.

Главный плюс текущей ситуации для быков — четко очерченные рамки допустимого риска. Возможные издержки в случае отмены сценария остаются минимальными, поскольку защитные рубежи покупателей проходят сразу под нижней границей указанной зоны. Такой контролируемый баланс дает быкам отличный карт-бланш для решительных и уверенных действий.

Таким образом, ключевое внимание рынка приковано к тесту зоны 1.3140–1.3160: именно здесь решится, устоит ли британский плацдарм.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Шестого октября USD/JPY держится в 11 пунктах от вчерашнего закрытия: 158.10 против 157.90. Банк Японии девятнадцатого сентября поднял ставку до 1.25 процента, а пара за две недели прошла путь от 159.04 до 156.95 и вернулась туда же, где стояла. Ниже разбор того, почему повышение ставки не двигает иену и где заканчивается этот парадокс.

Коротко за день: USD/JPY 158.10 при закрытии прошлой сессии 157.92. Спред доходностей двухлеток США и Японии 289 базисных пунктов, десятилеток 218. Хедж-фонды держат чистый шорт минус 14 161 контракт против плюс 7 423 неделей ранее. Уровень 158.62 сверху и 157.95 снизу. Пока спред широкий, пара стоит.

Логика «ставку подняли, значит валюта крепнет» здесь не работает

Наивная розничная схема ломается о простой факт: доходность двухлетних американских бумаг сейчас 4.81 процента, японских всего 1.93. Разница 289 базисных пунктов. Это не абстракция из учебника, это деньги, которые платят за перенос позиции из иены в доллар каждый день.

Пока разрыв такой широкий, крупному капиталу невыгодно выходить из доллара против иены. Даже после повышения от восемнадцатого сентября ставка Банка Японии в шесть раз ниже американской. Регулятор сделал шаг и сам описал условия как стимулирующие, то есть мягкие по факту, а не по названию.

После эффектного отскока от сопротивления 0.8610 кросс-курс EUR/GBP включил режим свободного падения и в понедельник вплотную приблизился к уровню поддержки 0.8455. На этой отметке у пары открывается развилка с двумя классическими дорогами.

Сценарий первый, оптимистичный для евро: быки попробуют нарисовать здесь красивую разворотную свечную модель и вернуть цену обратно к 0.8610. Но для этого им придется сильно постараться.

Сценарий второй, более реалистичный: учитывая, что перед этим падением на графике красовался нисходящий треугольник (который и запустил эту лавину продаж), нас может ждать уверенный пробой текущей горизонтали. В таком случае падение продолжится, а следующей остановкой для медведей станет уровень поддержки 0.8355.

Таким образом, ключевое внимание рынка сейчас приковано к поведению цены вблизи уровня 0.8455 — именно закрытие текущих свечей покажет, удержится ли оборона покупателей.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

В четверг пара сформировала свечную модель «падающая звезда», аккурат протестировав сильный уровень сопротивления 1.4240. На рынке это обычно читается как прозрачный намек: покупатели решили не искушать судьбу и начали фиксировать свои длинные позиции.

Однако пятница решила переписать сценарий и закрылась уверенной белой свечой. Этот маневр явно испортил аппетит медведям, которые опрометчиво вошли в шорт при виде четверговой свечи. Впрочем, паниковать продавцам пока рано: их риски четко очерчены и заперты чуть выше «хвоста» той самой свечи четверга.

На этом фоне нисходящий сценарий все еще выглядит как вполне рабочая и перспективная затея. Главный приз для продавцов маячит в районе уровня 1.3940 — там пролегает пробитая ранее линия шеи «двойного дна», куда рынок вполне может захотеть вернуться на свидание.

Но если на следующей неделе быки сохранят свой пятничный задор, нас ждет не просто парад ложных «перехаев» и вынос стопов, а вполне уверенный пробой горизонтали 1.4247 с последующей потенциальной целью 1.4500. Поэтому фокус внимания смещается на закрытие первых сессий следующей недели, которые и определят дальнейший тренд.

Пара USD/CHF на дневном таймфрейме решила проверить на прочность нервы покупателей и протестировала сильную область сопротивления в диапазоне 0.8333–0.8374. Изюминка ситуации в том, что ровно через середину этой зоны (уровень 0.8357) проходит 50% уровень коррекции Фибоначчи от последнего нисходящего тренда, который тянется аж от максимума 13.01.2025 до минимума 28.01.2026. В общем, комбо из уровней получилось знатное.

Спускаясь на младший таймфрейм, мы видим, что графики так просто сдаваться не собираются. Там отчетливо отрисовалась свечная формация «высокая волна» — классический признак того, что быки призадумались, а на рынке воцарилась легкая паника. Паттерн сформировался аккурат после отскока от верхней границы восходящего канала (построенного по точкам 1 и 2).