FRTS

   Наш рынок уже не первый день как уж извивается на сковородке, пытаясь игнорировать внешний фон, в связи с этим приходится чуть ли не каждый день пересматривать дальнейший взгляд на рынок.  Лично меня сегодня вообще убила стойкость нашего рынка, что привело даже к небольшому тильту. Утром я не плохо прокатился от лонга, так как сигнал на отскок был утром очень чёткий, затем решил перевернуться в шорт в близи уровня сопротивления на 161000 и после 15.00 когда движение вновь пошло в мою сторону я начал по тренду увеличивать плечи через каждые 500 пунктов, но после выхода хороших данных по ISM в 18.00 меня конечно вынесло, но я не отчаялся так как всё равно остался в плюсе по итогам дня и мало того я заново перевернулся в лонг с переносом через ночь. Несмотря на классический патерн и негативный внешний фон нас всё же выкупали и падать мы не хотели, значит вновь буду работать от лонга и не буду спорить с рынком и с теханализом. 

( Читать дальше )

Вот уже почти 4 часа мы долбились снизу вверх о бывшую поддержку восходящего тренда и на её пробой сил пока явно не хватало. Только при пробое отметки 163000 можно будет говорить о дальнейшем росте, а пока всё чётко по технике, пробили восходящий тренд вниз, оттестировали его в качестве сопротивления и снова вниз. Не внушает оптимизма и выходящая сегодня макростатистика из Европы: если данные по ВВП оказались почти в рамках прогноза, то заказы в промышленности в Германии вышли просто ужасные. Далее всё внимание на цифры по Индексу менеджеров по снабжению для непроизводственно сферы по штатам в 18.00, есть вероятность и там получить ещё одни ужасные цифры, имеено от них будет зависеть дальнейшая сегодняшняя динамика американских площадок. Не забываем в Америке сегодня вроде короткий день.
fRTS(часовик)

Как и писал ещё в прошлый четверг, что при пробое отметки 165000 и при закрытии дня ниже этого уровня по fRTS все бычьи сценарии отменяются, так и произошло, к тому же сегодня мало того, что мы опустились ниже этой отметки, мы ещё закрываемся ниже последнего и самого важного уровня поддержки, откуда движение вниз может продолжиться ещё сильнее.
fRTS(часовик)


Локальными уровнями поддержки могут выступить отмктки 155000 и 150000, однако это больше психологические отметки нежели технические. На данный момент все индикаторы на всех таймфреймах ещё с пятницы находятся в продаже и поводов для разворота на ближайшие день, два пока нет. 
   На более длинном таймфрейме картина также складывается не в пользу быков. Ближе к концу августа я писал, что чем сильнее выкупят месяц тем сильнее мы упадём в сентябре, так как такие тени от свечей редко когда остаются не закрытыми.

( Читать дальше )

Вот интересно, кто где был на момент выхода Новости 16:30 по числу рабочих мест США??? Я лично, зашел в шорт в 16:19 (по технике - на пробой)...

Вот и подходит к концу самое прекрасное время  года и наступает осень — самое лучшее время для фондовых рынков.  Если подводить итоги августа, то все мировые площадки закрываются в минусе, однако минус этот в последние две недели значительно сократился, что с одной стороны показывает желание игроков подбирать сильно подешевевшие активы, но с другой стороны создаёт не очень радужную картинку с точки зрения техники на следующие пару месяцев. 

индекс ММВБ (таймфрэйм 1 месяц)


Надо также отметить что по итогам года наш рынок находится ещё в глубоком минусе, в то время как Американские площадки сегодня уже вышли в плюс. Так что, если приток капитала к нам вернётся вновь, то мы вновь будем показывать опережающую динамику.
Что касается текущей ситуации, то мы явно видим все признаки бычьего рынка, который не хочет замечать негатив и вдвойне сильнее реагирует на позитив. До очередного заседания ФРС 20 сентября, рынок будет жить и воспринимать статистику по принципу: чем хуже – тем лучше, тем больше шансов на помощь ФРС, поэтому любые проливы на рынках до этого времени, можно смело выкупать.  Сегодня  мы получали огромное количество макростатистики, и как ни странно в основной она носила или нейтральный или слабо-позитивный характер.


( Читать дальше )

Сразу скажу — никогда не торговал, но когда-то надо начинать :)
Итак, не так много сейчас идей на рынке — тем кто по 155 не купил, по 165 уже покупать не хочет (зато по 175 будет покупать как в последний раз). Мишкам тоже охоту отбили шортить. Обратил внимание на существенный спред в RIU1 и RIZ1 — до 1500 пунктов. Более того, допускаю что к экспирации RIU1 он сможет быть максимальным.
Цель — схлапывание.
Основание — предполагаю высокую волатильность в ближайшие пару дней.

Понедельник все рынки закрывают на оптимистичной ноте, и в переди планеты всей оказался именно Российский фондовый рынок. Нам наконец-то удалось взять отметку 165000 по fRTS и закрыть день выше, что создаёт надежду на дальнейший отскок. Данный уровень очень сильный и не исключено что завтра мы будем ещё неоднократно тестировать его в качестве поддержки с возможным пробоем вниз. На часовом таймфрейме отчётливо видно, что мы сейчас находимся у верхней границе нового восходящего канала и движение с этих уровней возможно в любую сторону. Только при позитивном закрытии завтрашнего дня можно будет говорить о походе к новому ближайшему уровню сопротивления на отметке 175000(он отчётливо виден на дневках). Вся выходящая сегодня статистика носила нейтральный или слабопозитивный характер, но то, чего я больше всего опасался и о чём писал в пятницу будет сдерживать дальнейший рост, а именно проблемы с Грецией.  На ближайшие два дня — эта проблема может вновь вызвать фиксацию на всех фондовых рынках, т.к. ситуация там реально усугубляется и 6-го транша помощи им явно в ближайшее время не видать. Но несмотря на эти проблемы все мои индикаторы на всех таймфреймах показывют покупку, так что я по-прежнему остаюсь в лонгах подтягивая стоп.  Через ночь переношу лонг по fRTS, который скорее всего закрою с самого утра, если будет Гэп вверх и стоп по которому на отметке 164000. Что касается отдельных идей на рынке, то сегодня я с утра рекомендовал к покупке акции Ростелекома
http://smart-lab.ru/blog/14846.php , которые по итогам дня выросли более чем на 9% причём на космичеких объёмах. Данная идея, как я уже говорил, будет актуальна до 1 сентября и потециал роста я вижу ещё процентов 10.

( Читать дальше )

Думаю завтра
завтра откроемся гэпом вниз
тк поросли хорошо предыдущие 2 дня
и к тому же
накопилась сильная перекупленность по осцилляторам на 1-2-4 часовых
так же наблюдается медвежья дивергенция по MACD
на 1-2 часовых графиках 
индекс РТС уперся аккурат в  ЕМА-21 (средннюю полос Боллинджера),
что подсказывает что будет снижение на открытии торгов :)

   Недавно вернулся после выходных домой и решил почитать и немного прикинуть, чего ждать от рынков на следующей неделе. Много писать не буду, т.к. ситуация, по прежнему противоречивая, но мысли пока следующие: на прошлой неделе мы ни разу не обновляли минимумы предыдущиего дня, что говорит о неком локальном дне с возможностью отскока на следующей неделе. Пятничное закрытие было весьма оптимистичное, да и Бернанке, можно сказать, вновь всилил уверенность в игроков что ФРС их в беде не оставит, теперь вновь все проливы до 20 сентября(очередное заседание ФРС) с радостью будут выкупаться. Также надо отметить тот большой плюс в пользу быков, что рынки на прошлой неделе перестали реагировать на негатив и по итогам недели всё же подросли. Целый шквал негативной статы из США(включая ВВП) и Европы и при этом Америка закрывается ростом по итогам недели на 3-4% в то время как мы всего 1.5%.
   Однако сильно оптимистично я не смотрю на ближайшую неделю и более чем уверен, что повышенная волотильность вновь будет преобладать. На предстоящей неделе будет много важных противоречивых данных, такие как, выход 1 сентября по большинству стран мира включая США, самого сильного опережающего индикатора ISM, а в конце неделе выход данных по штатам от минтруда за август. Не менее важным событие на предстоящей неделе будут новые переговоры Греции с ЕС и МВФ на счёт 6-го транша помощи, для тех кто не знает: Афинам не удалось сдержать рецессию в рамках 4%, как они обещали, поэтому новые порции денег им получить будет весьма сложно, так что мы вновь можем услышать — «Старые песни о главном». По расчётам многих экономистов ВВП Греции может снизиться до 5.5% и при том, что некоторые страны уже требуют Греческую недвижимость в качестве залога, я не сомневаюсь что новые переговоры зайдут в тупик и на рынках вновь может начаться паника и пойдут вновь разговоры на тему её банкротства.
   Но если отбросить все мысли и тупо глянуть на fRTS, то и здесь нет пока чёткого овета куда мы пойдём в ближайшие дни. Да, нам удалось закрыться по итогам недели выше важной психологической  отметки 160000 и нарисовать очередной выход из треугольника вверх, и конечно же, если внешний фон в понедельник будет благоприятный, то можно будет смело покупать, но потенциал выхода вверх, лично мне кажется, сейчас ограничен уровнем в 165000 и не более и в дальнейший рост пока верится с трудом. Но надеюсь по мере поступления новых данных  в течении недели, картина станет более ясной.
   Желаю всем удачи на предстоящей неделе.
fRTS (часовик)


( Читать дальше )

Из проторгованного диапазона 155-159 опять вышли вверх. Есть надежда, что в этот раз шортистам не дадут закрыться даже в безубыток. Ближайшая цель — 165