FORTS

Сегодня на торгах в FORTS цена декабрьского фьючерса на золото GOLD-12.11 достигала значения 1600 $/тройскую унцию. 

Объемы торгов фьючерсами на курс «рубль-доллар» и «евро-доллар», торгующихся на FORTS, в 1 квартале 2011 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 171,9% и 158,6% соответственно, что, по версии одной из крупнейших мировых независимых деривативных организаций Futures Industry Association, позволяет назвать их самыми быстрорастущими контрактами на валютные активы в мире.
В ТОП-10 самых ликвидных валютных контрактов в мире эти два инструмента денежной секции срочного рынка РТС уверенно заняли третье и восьмое места. По итогам первых трех месяцев объем торгов фьючерсом «рубль-доллар» на FORTS составил 29 187 432 контракта, а фьючерсом на пару «евро-доллар» 9 325 589 контрактов.
Также в числе самых ликвидных мировых производных финансовых инструментов остаются фьючерс на Индекс РТС и фьючерс на нефть сорта Brent. По данным исследования, первый контракт занимает седьмое место в ТОП-10 самых ликвидных инструментов на индексные активы, а второй расположился на 14-ом месте в ТОП-20 контрактов на энергоактивы.


( Читать дальше )

На прошлой неделе я писал, что «Мамба» продлила торговую сессию на валюте в секции ТОМ до 19:00 с 01\07 (хотя с оговорками на клиринг, там, типа кто хочент — по заявлению в 17:00). Также ММВБ перенесли рассчеты по Свопам и торги по EUR_TOD, EURUSD_TOD с 12:30 на 15:00...

Далее: недавно появилсь информация, что ММВБ планирует поменять время торговой сессии на фондовой секции с 10:30 — 18:45, на 9:00 — 19:00. Действительно, такие правила есть у них на сайте Протокол №15 утвержден в ФСФР 19\05, вступает в силу 27 июня 2011 года. Там в пункте 3 написаны новые временные рамки.
Однако, ММВБ дало мне следующий комментарий «для того, чтобы эти изменения вступили в силу — Биржа ММВБ обязана за 3 дня до вступления их в силу уведомить всех участников торгов об этом»… Этого, естественно, пока не произошло («критические дни» — со среды до пятницы этой недели). Также — большинство участников торгов в курсе «событий» и есть общее мнение, что пока такого нововведения не будет. Однако «тренд понятен».

Более того, менеджмент РТС сейчас озабочен вопросом, который поднял «mart» на опционной конференции — «переход на летнее время», как сдвинется сессия, когда в США торги по мск будут заканчиваться после полуночи?! Менеджмент готовит бизнес-проект на эту тему и ведет активные переговоры с участниками торгов. Также РТС, естественно, может быть обеспокоена «трендом ММВБ» с переносом спот-сессии на 9 утра, т.к. фьючерсы на ФОРТС-то пока начинают в 10:00 (а как сказал мне в субботу Др. Васька — это нонсенс, когда спот бы начинал раньше, чем фьючерс). 
Безусловно, «война» за время открытия в первую очередь коснется нас — участников рынка — я понимаю, что введение ММВБ 9 утра, рано или поздно приведет к «реакции» РТС и переносе торгов на 7-8 утра… Хотя как говориться, «если добивать» — то сразу круглосуточно… а это, колоссальные расходы профучастников — 3 смены трейдеров, бэкофиса, бухгалтерии — и тд и тп...
 
В общем «пожуем — увидим»… В конце недели будет понятно... 

Сегодня на FORTS начались торги новым инструментом — фьючерсом на индекс волатильности RTSVX www.rts.ru/a22313. Инструмент действительно интересный. Не хочется, чтобы он стал еще одним мертворожденным неликвидом. Поэтому мы вышли сегодня поддерживать двусторонние котировки. Приглашаю всех встретиться в стакане!

Также по случаю запуска фьючерса пройдет пресс-конференция www.rts.ru/a22324/?nt=1.

И еще…  Рекомендую продавать 185 и 190 страйки. Откупать 180 и 195 соответственно.  

К 14:30 часам  июньский фьючерс на индекс  РТС RTS-6.11  прибавил более 1,4 %, поднявшись до отметки 188500 пунктов.  Ближайшая  зона  поддержки  для RTS-6.11,  по нашим  оценкам,  сейчас  лежит  возле 185 000 пунктов, а  уровень сопротивления  росту   находится  в районе 190 000  пунктов.  Пробой уровня 190 000 пунктов и закрепление выше  него,  может способствовать  установлению нового тренда.
Как обычно,  значимое  влияние  на  дальнейшую динамику  нашего рынка  будет оказывать  развитие  ситуации  на  глобальных  сырьевых  и фондовых рынках, поведение доллара США. Сегодня участники торгов вероятнее всего будут ориентироваться на сырьевой рынок и макроэкономические показатели из США.
К настоящему  моменту, внешний фон положительный. Торги на фондовых рынках стран АТР закрылись  преимущественно в зеленой зоне.
Фьючерсы на американский индекс S&P 500   прибавляют  0,85…1,00 %.  Европейские индексы прибавляют 1,50…2,00%.  Котировки фьючерсов на базовые металлы торгуются  в зеленой зоне.  Цена барреля нефти Brent  стабилизировалась   в районе   $116,0. 


( Читать дальше )

Я много слышал мнений по этому поводу. Что касается меня я пришел тоже на ФР чз спот. В 2006 и 2007 рынок рос и меня совсем не интересовала комиссия брокера, рынок проглатывал все мои ошибки пока я не стал ежедневно торговать и тем более в шорт. Как и сейчас тогда складывалось впечатление, что фьючерсами могут торговать только спецы так как там якобы большие плечи. На самом деле по прошествие лет я понимаю, что только на фьючах человек имеет возможность войти в рынок с небольшой суммой, по ошибкам слить ее, задуматься и довложить и продолжить. На споте осмысление приходит гораздо болезнение. Ибо ошибки и слив счета это грабли, чз которые проходит самостоятельно каждый трейдер. Спот имея большие комиссии брокера и короткую торговую сессию совсем не для дневной торговли. Но рано или позжно все возвращаются на спот соблюдая сезонность и наблюдая спокойные движения от одного экстремума к другому. Оставляя себе возможность быть в рынке не большой суммой на фьючах)

Америка закрылась в отрицательной зоне: Dow Jones снизился на 0,38%, S&P 500 — 0,62%, NASDAQ — 1,64%.  Фьючерсы на американский индекс S&P 500   прибавляют  0,55…0,65 %.   Азия закрылась разнонаправлено. Котировки фьючерсов на базовые металлы торгуются  в зеленой зоне.  Цена барреля нефти Brent  стабилизировалась   в районе   $110,0. 
Внешний фон смешанный.  Ситуация  на мировых фондовых площадках  остается неопределенной. Сохраняются риски углубления коррекции вниз. 
Сил для существенного погружения рынка  вниз пока еще не хватает. Вероятнее всего,  влияние на поведение игроков во второй половине дня окажет  макроэкономические показатели из США,  по  строительству  новых домов и промпроизводству.  Пока, устойчивых  фундаментальных драйверов  к росту рынка нет.  Если после выхода макроэкономических данных из США фьючерсы  на американские индексы уйдут  в отрицательную зону,  и выход очередной порции новостей не вдохновит игроков, негативная динамика  возьмет верх.  


( Читать дальше )

Торговый терминал SmartDesk Pro – этороботизированный  терминал прямого подключения к срочному рынку FORTS, предназначенный для активной торговли опционами и фьючерсами.
 
Новая версия, существующая пока в виде бэты,  получила название SmartDesk Pro. Данная версия рассчитанна на профессионалов, существенно облегчает торговлю на опционном рынке, делает ее простой и комфортной. Основные новации состоят в следующем:
 
1)      Терминал переведен на русский язык и в результате стал более дружественным трейдеру.
2)      Добавлен блок автоматического хеджирования.  Трейдеру достаточно задать нужную экспозицию и способ выставления в рынок хеджирующих заявок. Гибкие и одновременно простые и понятные  возмножности настроек хеджирования позволяют реализовывать автоматическую торговлю волатильностью практически по любым стратегиям.
3)      Усовершенствована торговая панель терминала. Теперь трейдер из одного торгового окна может одновременно торговать два опциона и базисный актив. Это очень удобно при торговле опционными комбинациями типа спредов, стреддлов и стренглов.


( Читать дальше )

Предстоящие длинные выходные,  оказывают сдерживающее влияние на инвесторов.  Америка закрылась в положительной зоне: Dow Jones повысился на 0,57%, S&P 500 + 0,36%, NASDAQ + 0,09%.  Фьючерсы на американский индекс S&P 500   торгуется  в районе нулевой отметки.   Азия закрылась преимущественно вниз. Котировки фьючерсов на базовые металлы выходят в зеленую зону.  Нефть  продолжает держаться  на высоких уровнях, цена барреля Brent  остается  в районе   $124,7.  Внешний фон смешанный. Сил «биржевых мишек» пока не хватает для существенного погружения рынка  вниз. Скорее всего, все ждут «последней капли»  для  сильного  движения на рынке. В этих условиях,  наиболее вероятным сценарием остается   продолжение консолидации.
Вероятнее всего,  влияние на поведение игроков во второй половине дня окажет  макростатистика из США.  по  доходам и расходам населения за январь, а также потребительскому  доверию  за  апрель.  Сегодня, в  20:30 состоится конференция ФРС. В целом, в  преддверии  майских праздников, мы ожидаем высокий риск усиления продаж к концу  сессии. 


( Читать дальше )

Влияние сезона отчетностей заканчивается. Сегодня и завтра состоится более важное событие, к которому и готовится рынок.  В ожидании заседания ФРС   инвесторы   заняли  выжидательную  позицию.  Это связано с тем, что  решения  регулирующего органа  могут повлиять на дальнейшую динамику   цены на нефть. Скорее всего, ФРС оставит  ставку   без изменений, тем не менее, участники рынка  продолжают испытывать чувство повышенной тревоги и возможно зафиксируют часть прибыли по «длинным позициям».   Данные по процентной ставке появятся уже после завершения торгов на  российском  рынке, поэтому  внутри дня торги будут проходить с повышенной волатильностью.
К началу торгов  котировки фьючерсов на базовые металлы имеют разнонаправленную динамику.  Нефть  продолжает держаться  на высоких уровнях, цена барреля Brent  остается  в районе   $124.  Фон положительный. В преддверии заседания ФРС открытие длинных позиций связано с повышенным  риском.  К настоящему моменту, устойчивых драйверов  к росту рынка, кроме высоких цен на нефть, пока нет. Если фьючерсы  на американские индексы будут держаться  в отрицательной зоне,  и выход очередной порции новостей не вдохновит игроков, негативная динамика усилится.  


( Читать дальше )