FOREX

Есть у EWA беда -  теория плохо работает на таких манипулируемых рынках как рубль, т.к здесь только один «оператор рынка» — ЦБ. Но даже он не в силах полностью разрушать глобальные тренды.
Курс доллар ФРС \ рубль  обратно пропорционален ценам на нефть, которые сейчас  завершают цикл падения с 2008г. Цели марки Brent – ниже 45 $\бар. Цель  марки Light – ниже 35 $\бар
На месячном графике (здесь обратите внимание, что шкала на графике перевернута, т.к рубль падает) представлена динамика с деноминации 1 января 1998г, когда 5960рублей стали 5,96 рублями. Цикл обесценения 1998-конца 2002г шел почти 5 лет. Цикл роста 2003- июль 2008г шел 5.5 лет. Сейчас мы находимся в новом (приблизительно пятилетнем) цикле падения.  Завершение цикла ожидается к середине\концу 2013г-.
 
 
По волнам Эллиота, предполагаю, что с 1998г идет «Двойной зигзаг», в котором предполагается равенство волны {{W}} (падение 1998-2002г) с волной {{Y}} (падение  2008-13г). В этом случае, окончательная цель составит 49,23р\$ (есть менее вероятные цели 39,3 р\$ и 65 р\$)


( Читать дальше )

В целом?!
Внешний фон умеренно позитивный…  
Как следствие по S$P обратный тест (1290-1300)

Что примечательно?!
В общем то если проанализировать торги с начала недели, рынок игнорирует негативные новости… Несмотря на ряд негативных новостей по Еврозоне (Испания, Германия и т.п.) доходности 10-ти летних Испанских облигаций ведут себя стабильно…  Евро плюсует.. 

ЕЦБ?! 

Несмотря на то что показывают фьючерсы,… рибор и т.п. 
Не думаю что сегодня в монетарной политике последуют какие то изменения, все останеться как есть…  Риторика будет в позитивном ключе, так или иначе Драги успокоит рынки.

Следовательно что имеем?!  

а) Снижение процентной ставки или там что про ЛТРО и т.п. — рынком такой расклад учтен… Евро в моменте потеряет 60 пунктов в течение часа верне потери фонда +…  

б) остается все как есть, евро 1.2520 — 1.2560 — фонда нулевая динамика в фокусе пресс конференция, на которой будут закладывватся ожидания на 19-20 е числа, по итогу дня рост европейских фондовых индексов 1,5-2%  

( Читать дальше )

Пара EUR/USD предприняла неудачную попытку возобновить нисходящий тренд во время европейской сессии во вторник, 5 июня, найдя поддержку в области 1,2405, и продолжает корректироваться вверх. На сегодня, 6 июня, запланировано оглашение итогов очередного заседания Управляющего Совета ЕЦБ. Инвесторы не ожидают каких-либо значимых изменений в денежно-кредитной политике регулятора, но на традиционной пресс-конференции журналисты попробуют прояснить, какую роль отводит себе ведомство Марио Драги в борьбе с полыхающим долговым кризисом. Валютный рынок может быть очень волатилен в этот период, и я традиционно рекомендую наблюдать за развитием событий со стороны.

Продал евро с утреца по 1,2505, конечно, нужно было бы повыше, но стоп поставил комфортный — 50 пунктов. Вчераший лонг был закрыт преждевременно. Основная позиция все еще в лонг, так что это спекулятивный хедж

Собственно, по поводу снижения ставок — да никаких ожиданий нет. Странно читать про то, что сегодня Драги «понизит ставку, сделает заявления о количественном смягчении», «уже пора» и т.п. Никто не знает, что сделает Драги)) Если кто думает, что имеет адекватные ожидания на эту тему — он обманывается. Абсолютно неясно даже, как будет торговаться евро по этому поводу. Если я не прав и у кого-то есть ясные мнения на эту тему со сценариями — please welcome в комментарии, буду рад найти крутых спецов.

Если посмотреть объективно — ЕЦБ не знает сам, что делать. Об этом можно судить по риторике представителей регулятора, они говорят черт знает что, но в основном про то, что "надо увидеть эффекты" и т.п. Если резюмировать позицию Драги, то не было там нигде никаких признаков стимулирования, вкратце мысль такова "

( Читать дальше )

     Тренд нисходящий.
Каждая смена тренда не проходит просто так и слишком наглядно, перед сменой всегда стараются вытряхнуть с рынка попутчиков. То, что мы наблюдаем сейчас и наблюдали вчера – это затягивание в «лонги». Канал можно бесконечно перестраивать и подгонять под текущие максимумы, но факт в том, что в настоящее время в рынке неопределенность – достаточно и продавцов, желающих торговать отскок от границы канала, хватает и покупателей, так что вполне вероятен боковик до конца недели. Вероятно лучшее решение сейчас – подождать развития событий.

Дорожная карта 06.06.2012


Итоги вчерашнего дня:
Индекс Парижской фондовой биржи Кэк 40 (CAC 40) поднялся на 31.61 пункта (+1.07%) и находится на уровне 2986.10. ↑
Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 8.83 пункта (-0.15%) и находится на уровне 5969.40.↓
Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 26.49 пункта (+0.22%) и закрылся на уровне 12127.95. ↑
Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) поднялся на 7.32 пункта (+0.57%) и находится на уровне 1285.50.↑
Индекс Насдак (Nasdaq) вырос на 18.10 пункта (+0.66%) и находится на уровне 2778.11.↑
Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (NIKKEI) вырос на 146.05 пункта (+1.74%) и находится  на уровне 8528.05. ↑
Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг (Hang Seng) вырос на 209.141 пункта (+1.15%) и находится на уровне 18468.17. ↑
Курс евро/доллар стабилизировался на американской сессии около уровня 1.2450.
Курс доллар/йена вырос до уровня 78.94. Поддержку курсу оказывают разговоры о возможности проведения Банком Японии валютной интервенции.


( Читать дальше )

Медленно, но неотвратимо разговоры о рынках снова смещаются в сторону вопроса, будет QE или нет. Казалось бы тема закрыта, но последние данные с рынка труда США многих заставляют алчно потирать руки. Приводятся факты, доказательства и даже сроки начала следующей программы количественного смягчения от ФРС. Это и понятно, в июне заканчивается Твист и после него надо будет плясать новый танец или не плясать совсем. Не плясать не получится. Экономика, судя по тому же рынку труда, в чахлом состоянии, про кредитование и ипотеку я недавно писал. Признаки роста американской экономики есть, это несомненно, но признаки всё-таки вялые и неубедительные. Поэтому разговоры о QE велись, ведутся и будут иметь право не существование. Поэтому за каждым выступлением каждого члена FOMC будут следить с замиранием.


( Читать дальше )

Всем привет, сегонешней ночью моя любимая пара eur/usd будет дешеветь) с учётом её ночной волотильности опуск будет продолжаться до 6:00 утра(мск). В чуть более долгосрочных позициях, после вероятного тестирования единой европейской валютой уровня 1,2000, может последовать сильный рост. Розничные продажи в ЕС в апреле снизились на 1%, предыдущее значение (+0,3%). А завтра состоится заседание ЕЦБ, где будет решаться вопрос о ставке рефинансирования в ЕС. Таким образом, в июне месяце евро может опуститься к уровню 1,2000, на котором последует стабилизация, и, возможно, сильный рост. Всем удачи на торгах)
 
 

Пара EUR/USD не смогла закрепиться выше отметки 1,2500 с первой попытки. Тем не менее, коррекцию вряд ли можно считать оконченной. Для этого паре необходимо, как минимум, преодолеть поддержку 1,2385. На сегодня, 5 июня, в 18.00 по московскому времени запланирован выход данных по Индексу менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе США от Института управления поставками. В случае если они смогут разбавить пессимизм, навеянный последним данными по рынку труда, можно ожидать дальнейшего укрепления доллара и попытки преодолеть поддержку 1,2290. Сегодня счёт неплохо вы.б мой брокер, хотя удалось и немного заработаь. Ваше мнение по вопросу коррекции?