ES

Доброго времени суток.

Интересное закрытие пятницы и интересный старт понедельника на американской сессии...
Самое время присматриваться к хорошим шортам.
Шорты ниже 66-63.
Если окажемся выше, то рынок будет стараться обновить хай глобекса. При возврате под указанную зону нужно будет вновь шортить.

Пока ориентир к 57.5-56.5, там посмотрим.
Критическая поддержка аптренда расположена на уровнях 51-48 для среднесрочного рынка. Это вторая цель, если мишки разовьют хорошую динамику.

Всем удачи

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут:http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

( Читать дальше )

X акция выросла с 7 до 17 без коррекции! Любые быстрые движения выше 17 будем смотреть на в шорт с целью 1-1,5$

30 марта купил $18 Put на 8 апреля по $2.00

1 апреля вышел 50% позиции $18 Put на 8 апреля по $2.50 +25% (50$/контракт)

Торговую идею ранее приводили в посте.

$GOOGL уже в игре, 31 марта купил $765 Call на 1 апреля по $2.50. 31 марта закрепились выше сопротивления и точки пробоя на уровне 762. Вероятен импульс. Если еще и ролики добавят топлива рынку, то следующее сопротивление в районе 783.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Вчера рынок торговался по моим нотам (читать можно тут) и сформировал неустойчивую, но все же разворотную структуру. Я подобные структуры называю — тормозящие и они требуют подтверждения на следующий день.
Так же рынок закрылся в нижней зоне баланса, и как я замечал что при нахождении рынка в зоне 56-52 после 22.00 мск стоит ориентироваться на ход сквозь зону к следующей ближайшей цели.
Цель была указана как 47.5, где  был поставлен Лой дня на текущий момент, но не подтвержденный основной сессией.

Интрадей.
Находясь ниже 55-58 рынок ориентирован на ход в сторону 50-47.
Устойчивая торговля выше 56-55 может спровоцировать ход к 61-63. Другими словами зона между 56-58 допускает только кратковременное нахождение цены — зашел и на выход. Если же торгуются долго, то стоит закрываться и лучше дождаться более агрессивно направленных действий на выход ниже 55 или пропустить рынок выше 58 и при возврате попробовать вновь.

( Читать дальше )

Начало тут: smart-lab.ru/blog/317925.php

5 минутные OHLCV:

ES GC CL NQ NG 5 MIN c 20.03.2016 по 25.03.2016 cloud.mail.ru/public/9XYR/WViRCsp5v

Поблагодарить

Можно плюсиками и при желании любой суммой на дальнейшие покупки на:

• WebMoney кошелек R395002718891
• Яндекс.Деньги money.yandex.ru/to/410014057882581

Тиковые данные:

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей.

Ранее «скинувшиеся» увидят все данные (и добавленный новый контракт и дальнейшие обновления) по полученной ими ссылке

P.S.

Конструктивные комментарии и вопросы приветствуются.

Флуд, навязывания своего мнения – в топку.

Если мы хотим строить прибыльные торговые системы, то надо понимать – случайны ли цены на рынке и или нет, есть ли разница между случайным блужданием и движением цены и в чем оно состоит?

Для более подробного изучения этого вопроса решил быстренько написать небольшую программу и визуально проанализировать.

На графике верхняя и средняя область (а нижний объем) — это свечные графики цены по ES. Один из них построен по реальным ценам, второй по случайным значениям. Как думаете какой из них реальный и почему?

Подумали? Вот ответ, на верхнем — реальные цены, а на среднем — случайное блуждание. На сколько они схожи или отличаются и в чем? Прошу высказываться! ;)

 

Для желающих «побаловаться» и покопаться поглубже предлагаю скачать мою программку вот тут https://cloud.mail.ru/public/35qz/rAuePAS63 (вирусов нет). Для работы требует .net 4.5 у кого нет могут установить от сюда 

( Читать дальше )

Приветствую.

Сегодня пишу запоздало. Вчера не торговал, но кто меня читает вполне могли работать используя мои рекомендации этой недели и рассматривать шорты при достижении значений 48-50 и наверняка ниже 35 значения. При подходе к целевым значениям 48-50 рынок не смог с двух попыток дать значение 48 и не дошел всего 2 тика, что указывало на крайнюю слабость быков и активность мишек. Требовалась только инициатива мишек, которую мы и увидели в последние часы вторника. После этого надо было работать в шорт в сторону значений 26 и при рынке ниже 30 в сторону 19.
Целевое же значение коррекции я так же озвучивал — это зоны 2008-2004 и 1996-1993.
Замечу что я не ожидал увидеть рынок ниже 19 на этой неделе, в основном из-за праздников — думал не захотят уходить на выходные  на понижение. 
Все эти рекомендации озвучивались мной в течении недели, ничего нового в этом нет.

По текущему моменту мы имеем медвежий рынок ниже значений 2019 в сторону целевых значений. 

( Читать дальше )

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

Суть идеи:

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выкладывать в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю и также выкладывать обновления по ним.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Вчера рынок не закончил свое движение в лонг и смог повторить только хай глобекса, что указывало на слабую динамику, что ставило под угрозу рост в случае провала ниже 40-41 на глобексе. 
На сессии глобекс произошли изменения и вероятно из-за теракта цена уползла вниз и мы оказались ниже 37-35, что ставит рынок в медвежье положение в сторону 26-27 уровня.
Сюда же стоит отнести и заявление представителей ФРС о возможности поднятия ставки в апреле, которое было озвучено вчера, что несколько огорошило длинных инвесторов и они теперь решают что предпочтительнее сделать. Вероятно в ближайшее время произойдет закрытие части лонговых позиций в руках у больших ребят и мои мысли о диапазонной торговле в июньском контракте приобретают свой осмысленный вид. Даже если ставку не поднимут, такая вероятность будет тормозить любой агрессивный рост, т.к. фактически было объявлено что ставка может быть поднята в любой момент, даже без заседания, т.к. повышение было в любом случае озвучено еще в декабре. Но и без фактического объявления о таком повышении рынок вряд ли сильно просядет и будет ждать большей конкретики.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Итак, вторую половину прошлой недели я не торговал по личным причинам — занят был.
Сразу обозначу свою ошибку — я думал ФРС будет более последовательным и все же повысит ставку согласно графику повышения хотя бы еще раз, но они сдрейфили делать это… видимо с отпечатком выборов.
Мы имеем то что имеем — помимо ставки существенных причин шортить сиплого нет. Ухудшение показателей является следствием реакции игроков на ставку, поэтому то что было последние 3 месяца в расчет теперь особо не берут. С глаз долой из сердца вон. Убрали раздражитель и теперь какают бабочками и писают радугой.

Сейчас мы выше зоны среднесрочных шортов, что предполагает приоритеты работы в лонг.
Выше зоны 2026-19 предпочтительно рассматривать лонги, как минимум до достижения уровней 2048-50.
Пятница являлась баром торможения, а следовательно мы можем в начале сходить к ближайшей поддержке 2033-30.
Т.к. рынок уже бывал там в глобекс, то повтора может и не быть, поэтому вторым вариантом можно попробовать работать в лонг при проходе выше 41-40, особенно если это происходит с достаточной агрессией от быков! Заходы между 40-36 могут так же дать результат, но риски стоит оценивать по ситуации. Конкретно на момент написания поста уровень 37-36 выглядит надежным.

( Читать дальше )