фьючи

Хотя бы раз в месяц стараюсь проводить на площадке ФИНАМа вебинар, чтобы не забывать как вообще с аудиторией общаться. На этот раз будет тема про особенности торговли фьючами на Мосбирже:

Преимущества и недостатки срочного рынка перед спотовыми (фондовый, валютный);
Расчет «запаса прочности» при входе в позицию с учетом риск-менеджмента и лимита колебания фьючерса (т.н. планка);
Как правильно хеджировать открытые позиции для сглаживания волатильности (т.н. перекрестное хеджирование);
Получение дополнительной доходности за счет формирования т.н. «синтетического депозита»;
Особенности входа/выхода из позиции по инструментам с разной ликвидностью;
Особенности использования услуги «пониженное ГО»;
Работа со спотовыми рынками для построения эффективной фьючерсной стратегии;
Хеджирование рублевых депозитов или облигаций от ослабления рубля;
Построение простейших структурных продуктов с использованием фьючерсов, и многое другое…

( Читать дальше )

Вот читаешь подобные топики, как сей и задаешь себе вопрос: чем автору не угодили фьючи на том же CME? Или на Eurex? Почему опять нужно возвращаться к изжеванной теме «плечи убивают»… Убивает людей на рынке не плечи, а собственная жадность заработать сейчас и много. Ну и желание повернуть рынок к себе передом… Вечные хотелки… Или автор вышеупомянутого топика продвигает идею что опцы круче фьючей? Не понимаю…