фьюерс РТС

Всем спасибо, удачных профитов...

Прогнозы дело не благодарное, поэтому мое видение наиболее возможного развития событий на следующую неделю (по фРТС). Понедельник — продолжение роста( скорее всего в район 146500 стукнем). а далее с вечера буду работать в шорт — цель 141000 (накругло). ИМНО — со вторника либо останемся на тех же уровнях (145-147), либо(что более вероятно) пойдем вниз (140-142). Всем профитных трейдов и хорошего здоровья.

Постоянно торгуя опционами руками, захотелось автоматизации и даже полной роботизации этого процесса. Суть в том, что со временем торговец опционными конструкциями все равно начинает думать о простом управлении отдельным опционом, это не моя мысль и не факт, но я к такому выводу пришел. А особенно хорошо отдать управление роботу!!

С тестированием опционных конструкций ничего легкого нет, так как инструментов для этого не много. Я для построения простых стратегий с фьючем использую ТСЛАБ, для опционных тоже выбираю его. Проблема только в том, что так просто пустить в торговлю ордер с опционами, тем более на большом объеме из кубика ТСЛАБ очень опасно, ввиду тонкости стакана опционов. Потому, пока я нахожусь лишь на этапе проверки идеи и поиска выхода из проблем ликвидности при автоматической торговли. Но, мне в поиске идей торговли ТСЛАБ очень помогает, а доработки которые выйдут в очередных версиях возможно помогут еще больше.
 
Итак в чем идея. Основная задача в примере — продать опцион и защищать его фьючом. При этом можно полностью избавиться от проблемы исполнения опционной заявки, но толькое если в бой пустить лишь фьючовую часть кубиков скрипта. Для этого я делаю общий скрипт с опционами — где лишь проверяю идею, а потом в бой пойдет «обрезанная» версия скрипта с фьючами. Такого робота я называю в своем лексиконе — робот-защитник. Так как это не дельта-хеджер а просто, мой робот, с моей логикой:).
 


( Читать дальше )

Думаю, что после выноса почти к 150 многие медведи стали беднее и уже не так вкусны, как разжиревшие быки. Думаю, что в понедельник невзирая на стату по Китаю к открытию амеров мы будем падать, просто, если стата будет хорошая, то упадем немного, максимум до 142, а вот если плохая, то можем и до 140 сразу дойти. При условии, конечно, что партии пендосов в выходные не договорятся, во что верится с большим трудом. Вот если договорятся, тогда точно рост до 150, но расцениваю этот вариант, как маловероятный. Соответственно, амеры в понедельник пробьют вожделенные 1680 вниз, и мы на этом во вторник точно достигнем 139 по фьючу на РТС, как умные люди говорят — это 50-поцентный уровень коррекции по Фибоначи. Вообще, если посмотреть на дневной график фьюча, то наблюдаются 4 красные свечи, одна зеленая (как бы коррекция к падению) и в эту пятницу очередная красная свеча. И сильным уровнем поддержки там, на мой взгляд, просматривается как раз 140 и круглая цифра и между двумя уровнями Фибоначи. В районе 140 мы можем поболтаться до сезона отчетности по амерам, а дальше какая будет отчетность. Хорошая пойдем на хаи к 160 (к тому времени амеры как раз поднимут свою планку госдолга). Но надо учитывать и риски октябрьского заседания ФРС. Плохая пойдем штурмовать низы и возможно осуществятся вожделенные для медведей 115. Ниже рынок не вижу, только если американцы не договорятся.

Доброго времени суток, форумчане!

Кто может подсказать, где можно найти опционный калькулятор, на котором можно подсчитать приблизительную прибыль при покупке опционов на фьючерс РТС? 

стоп 139850, тейк 138170