фьюерс РТС

Итак, программу минимум выполнили… Закрыл пока все лонги, надо определиться с дальниейшей раскладкой...

1. Вариант, что имеем 1 волну роста в С от лоев августа с целями выше 128 до 15.09.  За это говорят фибы (красные), на рисунке видно, что они сработали, а отложены они были исходя из размаханой плоскости в волне B, после импа А... :






2. Вариант, за продолжение движения вниз, исходя из того, что с начала августа вверх прошла волна 2 полностью...  Против этого варианта говорят фибы (красные)… за него более правдоподобная разметка последнего движения вниз со 128... так же за него говорит тот факт, что на 128 загружался крупный игрок (объемы, ОИ), в ряд ли он загружался краткосрочно в шорт… значит, скорее долгосрочно в шорт, потому как вариант с аццким ростом в ближайшее время, мы пока не рассматриваем....:

( Читать дальше )

На дневках стохастик показывает перекупленность. На четырёхчасовом дивергенция на MACD. Сегодня довольно активно продают вершки на часовиках и стохастик не смог преодолеть 80 процентный уровень.  Пробитие нисходящего канала на дневке, поэтому, скорее всего ложное.  Возможен вынос вверх для снятия стопов до 126000-126500.  Ждём плохой новости, как обычно, для обоснования падения и  вниз. Цель 118000-120000. Если так и получится  — нарисуется плечё перевёрнутой головы к сентябрьскому и последующему осеннему росту.

Всем доброго дня))) Хотел посоветоваться по следующему впоросу. В последенее время начала часто встречаться следующая ситуация во фьючерсе РТС, а именно - сильное изменение количества открытых позиций по инструменту не соответствующее данному временному периоду. Сейчас например закрылось около 13 тыс. контрактов в 16;13, но но в данныю минуту оборот был всего 468 контрактов. И теперь возник вопрос, так как все торговое время, если построить два графика 1- цена и борот по контракту а 2- открытые позиции, то объем сделок (оборот) к примеру за 1 минуту совпадает с изменением количества открытых позиций за ту же минуту. Тогда что происходит здесь??? Буду рад комментариям, может я просто чегото не понимаю или здесь пахнет махинациями))) Немогу писать комменты(( ШАМАН будет как последние пять мунут вечера пятницы)) Как я помню внебиржевые сделки адресные, совершаются вне биржи и не отражаются на её статистике!

На днях получил уведомление о рисках, связанных с работой по иностранным бумагам. Много букаф, но суть одна: Сегодня покупая иностранную бумагу, завтра вы можете не увидеть её в своём портфеле, ровно как и денег за неё.
Далее, посты (опять же на смартлабе) о вытеснении доллара из трансграничных рассчетов между РФ и другими странами.
Запрет импорта и экспорта.
Следующий шаг — запрет на биржевые операции. По крайней мере задел уже есть, и сегодня я получил от брокера следующее сообщение:
«Вниманию клиентов, не являющихся КВАЛ инвесторами и не ознакомившихся с Декларацией в Личном кабинете клиента.
Информируем Вас об установлении запрета на приобретение ЦБ иностранных эмитентов и производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются ЦБ иностранных эмитентов.
Также с 11.08.14г. возможно установление запрета на открытие новых позиций по производным финансовым инструментам, базисным активом которых являются индексы, рассчитанные по ЦБ иностранных эмитентов: фьючерсы и опционы на Индекс ММВБ (MIX), на Индекс РТС (RTS) и на Индекс волатильности (RTSVX).»


( Читать дальше )

прод. 118 590 жду 116800, стоп 119290


всю неделю продажное настроение получилось… месяц падали…

Грамотно  свозили с утра почти на 114000 по индексу РТС, затем вынесли почти на 118000. Сейчас, видимо, свезут обратно.
И вроде  новостной фон почти нейтральный. Европейские индексы растут, основные  валюты не очень волатильны.
На мой непосвященный взгляд  вся эта движиха  от курса доллар/рубль.  А кто им управляет, знаете?  Вот вам и кукл определился.
А за что, скажете, спасибо Смарт-лабу?  Сегодня с утра в топика Романа Андреева была дискуссия, откуда шортить  РТС. Многие товарищи  божились шортить с 116500, я сразу заметил, « не рано ли?».
Поэтому дождавшись 117520 шортанул,  понервничал не много, и забрал 700 пунктов.
Так что, афторы, пишите есчо.
Всем профита.

Дорогие друзья, готов продать одного из своих роботов. Робот работает на ФОРТС, инструмент — фьючерс на индекс РТС.
 
Робот торгует только фРТС, все сделки внутри дня. Овернайтов нет.
Стоп лосс есть: 1000 пунктов.
Усреднения, пирамидинга нет. Тейк тоже есть, но чаще всего закрытие идет по другому сигналу.
В основе робота: некое свойство «сезонности» фьючерсов на индекс. Работает, но гораздо хуже, на американских индексах.
 
Цена вопроса: 20 000 рублей 15 000. На выходе: полностью расскажу принцип и дам код под Multicharts.Net
 
Сама логика очень простая и перенести его под другую систему исполнения сделок будет очень просто.
 
Причина продажи: нет достаточного капитала для работы на ФОРТС сейчас. Все деньги находятся на NYSE.  Даже если моим роботом будут пользоваться 5-10 человек, то ликвидности хватит и поэтому я не боюсь конкуренции. Полученные средства как раз буду использовать для торговли этого алгоритма.


( Читать дальше )

Доходность могла бы быть положительной, если бы не два фейла:
1) 2-го июня не хватило свободной маржи на проливе фьючерса ртс (робот был в лонге). Пришел дядя Коля. После этого я уменьшил загрузку депозита.
2) 16-го июня произвелась поставка фьючерсного контракта на акции сбербанка, лол. После этого, поговорив с брокером, я сменил категорию риска в ФР секции на "100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)", вроде теперь автоматической поставки быть не должно.



Прикрутил к счету мониторинг — www.myfxbook.com/members/funky_dennis/forts-max/937730