фондовые рынки

• Разместил(а) AF Markets, Апрель 4, 2013
• Просмотр блога

Мировые фондовые площадки в среду не продемонстрировали оптимизма прошлого дня, очевидно, праздничное настроение пасхальных выходных затмило адекватное представление о текущем фундаментальном фоне. Как мы и говорили, европейский негатив начинает находить свое отражение на рыночных ценах, указывая на вероятность продолжения нисходящих тенденций по большинству фондовых активов. Ситуация на Кипре постепенно отходит на второй план, а итальянские выборы, напротив, начинают беспокоить все больше и больше. Что касается макроэкономической статистики, то вчерашние данные по потребительской инфляции показали снижение показателя  с 1,8% г/г до 1,7%, хотя аналитики прогнозировали значение пониже -1,6%.


( Читать дальше )

В пятницу, когда верующие США и Европы готовились к католической пасхе, российский фондовый рынок консолидировался на достигнутых уровнях. В отсутствие внешних ориентиров технический рост продолжился по инерции, индексы РТС и ММВБ подросли на 0.37% и 0.31% к 1 460.04 п. и 1 438.57 п. соответственно.
Большую готовность к росту продемонстрировали самые слабые секторы российского рынка акций – энергетический и металлургический, соответствующие индексы которых 0.91% и 0.22%. Результат последнего смазала негативная динамика акций Распадской (-2.19%), поводом для которой стали неутешительные финансовые итоги за 2012 год по стандартам МСФО. Слабее рынка смотрелись акции банков: ВТБ (-0.1%), Сбербанк (обык. +0.26%, прив. +0.01%). В последних трудно было рассчитывать на что-то существенное после той «прыти», которую продемонстрировали котировки днем ранее после публикации отчетности по МСФО за прошлый год и позитивных комментариев на конференции для инвесторов. Тенденция предыдущего дня между тем получила развитие в акциях Ростелекома (обык. -0.39%, прив. -1.51%), хотя смена вектора котировок может объясняться не столько реакцией на слабую отчетность по МСФО за 2012 год, а ростом премии из-за «недружелюбного отношения» к миноритариям. Совет директоров несколькими днями ранее огласил цены, по которым будут выкупаться акции у несогласных с реорганизацией компании, которые значительно отличались от того, на что рассчитывал рынок.


( Читать дальше )

Сегодня на американских площадках ожидается пониженная волатильность в связи с празднованием дня Пасхи в странах Европы. Следовательно, макростатистика, способная повлиять на рынок, выйдет только вечером после открытия торгов в США. Прогнозное значение индекса производственной активности (ISM) ожидается на уровне 54.2 пункта. Консенсус роста расходов на строительство за предыдущий месяц  составляет 1%. Возможен спуск фьючерса S&P500 в район 1550-1555 пунктов, но более вероятен флэт в диапазоне 5-8 пунктов.  На текущий момент интересны бумаги розничного сектора, многие из которых обновляют исторические максимумы. С консервативным стопом в пределах 0,5% мы рекомендуем сегодня обратить внимание на такие компании, как Johnson&Johnson (JNJ).

Аналитический отдел, QB Finance

Раз уж по рынку ходят слухи, что Бернанке собирается покинуть свой пост, а не заявит ли он об этом  сегодня сам в своем выступлении в 21:15 (МСК)

Mechel – одна из крупнейших российских и мировых компаний по добыче угля и производству стали. Горно-металлургический холдинг владеет производственными активами в США, Великобритании, Восточной Европе и Казахстане. Основным акционером компании является российский миллиардер Игорь Зюзин.

( Читать дальше )

Уважаемые пользователи. Предлагаем к рассмотрению новую инвестиционную идею. Comcast Corporation – крупнейшая в США медиа-технологическая компания, бизнес которой состоит из двух подразделений: Comcast Cable и NBCUniversal. Аналитическая справка ниже во вложении.
 

( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Февраль 12, 2013
• Просмотр блога

Начало новой недели для мировых фондовых площадок не отличилось особой динамикой, что вполне объяснимо, учитывая отсутствие публикаций важных макроэкономических новостей. Кроме того, рынок был облегчен еще и отсутствием большинства азиатских трейдеров, в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Дополнительная осторожность и низкая активность инвесторов связана еще и с непредсказуемостью возможного влияния запланированных встреч среди министров финансов ЕС, а в пятницу среди финансовых глав всей Большой двадцатки. Еще один фундаментальный фактор, обладающий большим потенциалом информационного ньюсмейкера – размещение долговых ценных бумаг Испании, что обещает быть весьма интересным, учитывая коррупционный скандал в высших эшелонах власти Испании. Аукцион пройдет уже сегодня, а значит уже в ближайшие часы можно ожидать определенного оживления на финансовых рынках.


( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Январь 31, 2013
  

Мировые фондовые биржи в среду решили продолжить те коррекционные тенденции, которые были заложены днем ранее. С одной стороны это можно объяснить техническими факторами, учитывая перекупленность активов по факту достижения локальных и годовых максимумов. С другой, инвесторы прибывали в ожидании действительно важных экономических новостей – данных о состояние американского рынка труда, ВВП США и перспектив программы количественного смягчения.
 Стоит отметить, что в этот раз промедление инвесторов было вознаграждено, поскольку один из ключевых показателей американской экономики – ВВП в буквальном смысле обманул всех экспертов и аналитиков. Валовой внутренний продукт страны сократился впервые за три с половиной года, снизившись в годовом исчислении на 0,1%. Это первый раз после финансового кризиса, когда показатель всех произведенных в экономике товаров и услуг сократился. Возможно, реакция рынков была бы более негативной, если  в роли стабилизатора не выступили годовые данные отметившие, что в 2012 году, валовой внутренний продукт все-таки вырос на 2,2% по сравнению с 1,8% роста в 2011 году.


( Читать дальше )

1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

2. Пересечение скользящей средней. Безумно шумный метод. Многие открываются в шорт, когда рынок пересечет сверху восходящую EMA, но обычно это сигнал к лонгу, т.к. маркетмейкеры сбивают таким образом стопы игроков в лонг на этих уровнях и набирают шортистов. Если брать EMA 26 или даже EMA 50, то вероятность профитного сигнала значительно выше, но можно упустить все движение, либо потерять прибыль. Большие задержки. Работает только на очень длительных трендах, но в последние 3 года убьет счет. Зависит от инструмента, но бывает, что из 6 касаний 5 оказываются ложными и лишь один достоверный. Так что в топку этот метод из-за высоко шумности.

( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Январь 29, 2013
• Просмотр блога

По итогам торгов понедельника российские инвесторы, среди всего мирового сообщества, отличились, пожалуй, наибольшим оптимизмом. Возможно, связано это было с тем, что именно им выпала честь одними из первых отыграть довольно сильные статистические данные второй по величине экономике мира. Утром до открытия торгов стало известно, что  рост прибылей промышленных компаний Китая превысил 17%. Кроме того, Центробанк Китая улучшил прогнозы по темпам экономического роста, который в этом году может достичь  8%. Дополнительную поддержку рынкам оказала еще и макростатистика из Штатов. Общий объем заказов на товары длительного пользования в декабре подскочил на 4,6%, в то время как объем заказов без учета транспортных расходов вырос на 1,3%. Подобная статистика способствовала росту мировых фондовых индексов. Индекс ММВБ вырос на 1,22%, достигнув уровня 1562 пункта.


( Читать дальше )