Алгоритмическая торговля — это быстро развивающаяся область, которая использует математические модели и компьютерные алгоритмы для совершения сделок на финансовых рынках. Линейная алгебра — это фундаментальная математическая концепция, которая играет решающую роль во многих алгоритмических торговых стратегиях.
Линейная алгебра — это раздел математики, который имеет дело с линейными уравнениями и их представлениями в векторных пространствах. В алгоритмической торговле линейная алгебра используется для моделирования финансовых рынков и прогнозирования будущих рыночных тенденций. Например, линейная регрессия является популярным методом, используемым для моделирования взаимосвязи между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. Этот метод может быть использован для прогнозирования цен на акции, курсов иностранных валют или других финансовых инструментов.
Другим важным применением линейной алгебры в алгоритмической торговле является анализ главных компонент (PCA). PCA — это статистический метод, который уменьшает размерность набора данных путем нахождения основных компонентов, которые представляют собой линейные комбинации исходных переменных, объясняющих наибольшие различия в данных. В алгоритмической торговле PCA может использоваться для определения наиболее важных факторов, влияющих на цены финансовых инструментов. Уменьшая размерность данных, PCA позволяет трейдерам сосредоточиться на наиболее важных переменных и делать более точные прогнозы относительно будущих рыночных тенденций.
Моя история:
Торговый Робот — это специальная компьютерная программа, которая содержит в себе алгоритм для совершения сделок и, собственно, автоматически все эти сделки совершает. Анализирует рынок и при поступлении запрограммированных сигналов открывает сделку на покупку или продажу.
Существенный плюс заключается в том, что на робота не влияет погода, смена настроения, апатия или нахлынувший азарт. Видит сигнал — совершает операцию, не видит — сидит, не суетится. Для меня это всегда являлось большим преимуществом, потому что все попытки обуздать форекс заканчивались неудачей именно по той причине, что я делал чего не надо и не делал то, что следовало бы. Бес вселялся в самый неудачный момент.
Как я жил без робота
Будучи типичным банковским работником я не мог смириться с тем, что мне до конца дней придется вежливо улыбаться клиентам и совершать одни и те же операции ежедневно. Дождавшись пенсию я скорее всего уйду на покой, только вот когда это прекрасное далеко наступит? Оказавшись в полной зависимости от работы (ипотека, жена, ребенок), я параллельно начал пробовать все способы заработка, о которых только мог узнать.
В предыдущем посте я говорил:
Вы так же отчетливо понимаете, пара тройка именно конструктивных вопросов и от вашего липового «авторитета» и следа не останется, потому, все что остается, увести тему разговора в сторону и заняться любой демагогией чтобы уйти от ответа на конкретные вопросы!
Вывод,:
Ни минуты не сомневаюсь что этот мой пост так же окажется в оффттоп а я в бане и причина очевидна!
Пост затрагивает не только вопрос вашей компетентности в профессиональных вопросах трейдинга, но и наглядно демонстрирует уровень вашего интеллекта и вашу реальную человеческую сущность.
В это раз модерация превзошла все ожидаемые мной границы
Основание бана — «успокойтесь»
Я и не напрягался! Всего лишь аргументировано высказал свою точку зрения в отношении пользователей этого сайта, так с точки зрения их интеллектуального развития, так и с точки зрения моральных качеств человека.
Первая сделка- купили 0.01 лота по 4001, а продали по 4021.
Это прибыль в 0.5%, приблизительно.
Были две покупки по по 4041 с продажей по 4061.
Третья сделка- это, когда мы купили по 4021, а продали по 4041.
В общем у нашего аналога обменного бизнеса все хорошо, а так и положено в этом бизнесе. Иначе, зачем бы, до интернет-банкинга, все крупные бизнесмены пытались заниматься этим простым и выгодным видом бизнеса.
Тут все просто- надо лишь правильно рассчитать свои возможности и приступать. Справится любой. Как видите, мы уже давно этим занимаемся и плюс постепенно увеличивается.
Но так будет не всегда- когда рынок пойдет вниз, то наша прибыль будет, по деньгам, оставаться такой же, но относительно депозита- это прибыль будет разной, если мы не предугадаем и не выйдем из рынка.
Как видите, мы заработали 0.8 доллара, на наш первоначальный капитал в 50 долларов, на снижение цены индекса на 5%. Именно эта сумма нам нужна на данном этапе, когда цена индекса около 4000 и у нас минимальный оборот- это 5000 долларов, если торговать слепо. Это очень хороший результат, ведь по сути, это 1.3% прибыли на вложенные деньги (за 3 дня). Мы просто сидим и усредняемся, как это делают обменные пункты, которые раньше стояли везде на улице. Но, если заметим, что надо уходить из рынка, то мы просто не будем участвовать, как это делают обменники, когда видят шаткость национальной валюты. Они просто придерживают евро и доллары и не продают их. Мы долго сидели на заборе и ничего не делали, а сейчас наш час настал.
Всем привет!
За то время, что я в трейдинге, я протестировал сотни торговых систем на десятах тысяч лет* разных котировок (это, кстати, не так уж и много), а так же ознакомился с результатами десятков исследований по этой теме, и какие-то выводы смог из всего этого вынести. Некоторыми из них готов поделиться.
Какие приёмы работают в трейдинге, т.е. позволяют относительно стабильно получать прибыль практически на любом рынке, рассказывать не буду, о них и так всем известно (другое дело, что никто их в серьёз не воспринимает), но зато скажу, что скорее всего не принесёт прибыли на длительной дистанции.
1. Классический теханализ (всякие фигуры, паттерны, индикаторы), если он не учитывает изменения волатильности и не способен отличить флет от тренда.
2. Торговля без стопов (у 99% трейдеров).
3. Так называемые усреднения, когда при нарастании убытка открываются позиции в прежнем направлении б0льшим объёмом.
4. Портфели из небольшого количества акций, даже «перспективных».
5. Фундаментальный анализ (у 99% трейдеров)
С последним утверждением многие, я уверен, готовы будут поспорить, считая аргументом серию своих прибыльных сделок (либо серию с перевесом прибыльных сделок), но, к сожалению, это нельзя считать статистикой (как говорят учёные, это нерепрезентативная выборка), это всего лишь серия сделок, при всем уважении к спорящим.