В данной статье будем обсуждать проблемы, с которыми Вы наверняка столкнётесь, если решите торговать валютный арбитраж.
Брать объёмы, доступные по валюте из портфеля биржи во время валютного арбитража, в большинстве случаев представляется невозможным.
Поэтому нужен способ расчёта объёмов, которые бы изначально проходили.
Так во время расчёта последовательности и прибыльности по ней округления объёмов происходят в последний момент. В этот момент могут возникнуть различного рода проблемы из-за округлений в не ту сторону, и связка не закроется.
Решение.
Всегда указывать в общих настройках комиссию и её принудительное вычитание из объёмов, которые будут выставлены в последовательности на втором и третьем шаге:
Прошло ровно два месяца как в нашем скромном корпоративном блоге на СмартЛабе вышла первая статья. Несмотря на мой скептицизм, дела до сих пор идут сильно лучше, чем я предполагал. Поговорим про это.
Также хочу напомнить MOEX о том, что наш замечательный Open Source ждёт от Вас поддержки.
Но… Обо всём по порядку.
Итак.
Обогнали в рейтинге корпоративных блогов за прошлый месяц:
Движение нашего бложика выглядит вот так:
Изменения, баг-фиксы и улучшения, которые были внесены в проект Os Engine за последние три месяца.
Раздел с описанием изменений, направленных на ускорение и упрощение работы пользователей с платформой.
Раздел с описанием изменений, направленных на расширение возможностей платформы.
Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Ease of movement.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
1. История появления индикатора EOM.
2. Как проводятся расчеты индикатора EOM.
3. Какие сигналы может подавать индикатор EOM.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе EOM.
4.1. Стратегия на пересечение нулевой линии индикатора EOM и SMA.
4.2. Стратегия на пробой экстремумов по индикаторам Ease of Movement и Price Channel.
4.3. Контртрендовая стратегия, основанная на индикаторах EOM, Bollinger, OBV и Volume.
5. Таблица общих результатов.
Индикатор EOM (Ease of movement) был разработан Ричардом Армсом.
Индикатор EOM базируется на предположении, что объем торговли является ключевым фактором, влияющим на изменение цены актива. Чем больше объем торговли, тем сильнее оказывается влияние покупателей или продавцов на цену. Таким образом, индикатор EOM позволяет измерить легкость или сложность движения цены с учетом объема торговли.
С теми программистами, что найдут в себе силы работать над коннекторами к OsEngine, я буду делиться результатами наших исследований в торговле и боевыми скриптами.
В этом посте поговорим про условия данной кооперации.
1 Тренд №1. WF + CT
Будет доступна программисту после одного любого коннектора для OsEngine.
Один из моих самых первых подходов к торговле трендом. Подход основан на Walk-Forwards и Cross-Tests. Я много про него тут писал.
Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.
2 Арбитраж для Крипты.
Будет доступен после ТРЁХ любых коннекторов для OsEngine
История нашего отдела исследования из 2023 года.
Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.
3 Symphony. MOEX.
Будет доступна программисту после ПЯТИ любых коннекторов для Os Engine.
История нашего отдела исследования из 2024 года.
Комплектность: Скрипты + 2 часа видео по технологии тестирования.
ВАЖНО НОМЕР РАЗ!!!
У меня не самые крутые подходы к алго, которые есть на бирже. Тут на СмартЛабе есть алготрейдеры гораздо круче меня, у которых за спиной десятилетия исследований и десятилетия боевой торговли. Но они с Вами ничем не поделятся, а я поделюсь.
Долго ли… Коротко ли…
Но на данный момент OsEngine состоит из слоёв, инверсий зависимостей, абстракций и прочей ООПшной галиматьи почти полностью. И чтобы понять там вообще всё – продвинутое знание ООП всё таки нужно.
То, что ниже будет написано, для написания Коннектора к OsEngine в целом излишнее. Однако, для формирования тебя как программиста – очень даже полезно. Поэтому, тем камрадам, которые любят делать всё на 5 с плюсом – пригодиться.
На данный момент у Вас
Должны быть:
1) Базовые знания по программированию СиШарп: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954194.php
2) Вы должны прочитать ОДИН раз вот эту книгу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/954598.php
3) Продвинутые знания по Си Шарп (включающие и ООП тоже): https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/956468.php
4) Мы здесь.
Книга
Это то что читал в своё время я, но более свежее переиздание.