торговый софт

Запустил торгового робота собственной разработки на языке Lua. Буду выкладывать сделки и результаты месячной торговли. Можно наблюдать онлайн его работу в телеге t.me/fxtradesignal
Коротко о стратегии. Робот торгует по тренду при пробитии суточного уровня, при сломе тренда ловит разворот, при отсутствии тренда и сигнала на разворот торгует в канале. Тейк-профита нет. Используется трейлинг-тейк. Будет трейлить хоть до бесконечности. Закрывает позицию когда картинка ломается. Стоп небольшой, зависит от уровней и волатильности. Никаких индикаторов принципиально не используется. В расчет берутся только уровни и волатильность инструмента. Таймфрейм M1, расчет данных проводится раз в минуту, соответственно минутные хвосты не обрабатываться, также стоп и тейк срабатывают по закрытию свечи. Инструмент фьючерс Si, но может работать и на любом другом.

Текущая версия показывает тестовые результаты: декабрь 13757 пункт, январь 6583 пункта, февраль 5945 пункт, март 1219 пункт.


( Читать дальше )

 

 

Рис. 98. Робот на основе Keltner Channel

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на канале Keltner Channel.

1. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
2. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.
3. Закрываем позицию по скользящей средней дополнительной.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

Первое с чего начинается разработка стратегии – это идея. От чего она возникла это другой вопрос. Может прочитали статью в журнале или увидели интересные паттерны на графике и решили их проверить на прибыльность. Идею надо формализовать, когда вход /выход, фильтры, индикаторы и т.п. И тут возникает вопрос в каком удобном виде все это описать?

И тут вариаций на тему множество, бумажные блокноты, Word, заметки Google или онлайн дневники.

Наверное большинство начинало с бумажного рукописного текст. Я до сих пор иногда записываю идеи для торговых систем в блокнот, а потом это уже переношу в One Note. Эта привычка осталось со школы и института, когда не было современных телефонов и ноутбуков и все записывали в конспекты. Я и книги предпочитаю читать в бумажном виде, особенно по торговле. Удобней делать закладки и возвращаться к ним если нужно что-то просмотреть еще раз.

Но со временем возникла проблема объема накопленного материала и удобство его хранения. Статьи из журналов приходилось распечатывать, к ним уже делать записи и все это создавало большой объем макулатуры.

( Читать дальше )

Мне надо:
Я задаю параметры (капитализация; геп в первые 5 минут в размере N%) и мне надо чтобы сервис сам нашёл подобия и сделал паттер-майнинг ситуаций.

Я знаю, что такие сервисы есть. У меня пару лет был назад один такой, но я утратил его ссылку )

Либо пусть сервис даст мне возможность выбрать акции где я протестирую свой алгоритмик.

Alpha Vantage — это сервис маркет данных, доступный трейдерам для загрузки исторических рыночных данных (интрадей и дневных). С S#.Data вы можете делать это автоматически и сохранять данные в локальной базе для дальнейшего использования (тестирование стратегий, анализ рынков).

Alpha Vantage имеет бесплатную и премиальную версии. В этой статье мы покажем вам, как загружать исторические рыночные данные из источника Alpha Vantage через S#.Data, используя бесплатный коннектор API и опцию бесплатных рыночных данных от Alpha Vantage.



💥Как скачать рыночные данные через S#.Data? В этой статье есть ответы для вас.💥

👉 Откройте приложение S#.Data.
👉 Посетите нашу инструкцию, если у вас нет приложения S#.Data.
👉 Как получить S#.Data



( Читать дальше )

Давайте посмотрим, что происходит, когда вы нажимаете условную кнопку Купить/Продать в Вашем терминале Квика, 
Какой путь у вашей заявки? Что же произойдет за тот краткий (иногда нет) миг до появления сообщения, что ваша заявка успешно принята торговой системой.
Путь заявки поданной через мобильные терминалы несколько отличаетсяИтак, перед вами окно подачи обычно лимитированной заявки, где заполнены все необходимые поля (а не как на картинке)) 

 

( Читать дальше )

 

 

 

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: — 4.78 %

Год к году: + 7 %

С 2022: + 61.1 %

 

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  + 10 %

Год к году: + 15 %

Всего: + 12.21 %

 

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 22.68 %

Год к году: — 15 %

Всего: + 44 %

 

И попадали и поросли:

 

Трендовые роботы заработали сначала на падении, потом на росте.

Арбитражные так же безбожно сливали. Сначала на падении, потом на росте.

 

Арбитражи

Напоминаю, рыночно-нейтральности, в том что мы торгуем по этому направлению — НЕТ. Это медленный одноногий индексный арбитраж. В данный момент, на одно плечо просадка в районе 15%. Это много – но не максимум даже по тестам. Т.ч. можем и ещё попадать.

Запасаемся попкорном.

 

 

Удачных алгоритмов!


Видео:

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.6 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Revers Adaptive Price Channel



Рис. 93. Робот на основе Revers Adaptive Price Channel

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на одной из разновидностей адаптивного Price Channel.

Price Channel – ценовой канал. Адаптивным его можно делать через длину индикатора, привязав её к индикатору волатильности.

1. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
2. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.5 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Impulse Hma




Рис. 88. Робот на основе Impulse Hma

 

Суть стратегии

 

Импульсный робот на основе изменения скорости нескольких индикаторов HMA. Hull Moving Average.

 

 Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )