торговый робот

Для того, чтобы понимать о чем пойдет речь ниже отсылаю Вас к своему посту про PortfolioOptimizer на базе Wealth-lab.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
 

( Читать дальше )

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.

( Читать дальше )

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:

( Читать дальше )

(В продолжение к smart-lab.ru/blog/227834.php, итог)

Закрытие 4-й недели...


Итог за февраль месяц: 5590, +56% (депо 10 000)…

( Читать дальше )

Один из участников просил результаты по DAX-у...
Результаты классные… (при умеренных объемах, т.е. можно и выше)
Вот по последней восходящей волне, + 29%, по предыдущим волнам -10%, -1.3%, -1.5%, +22%, +9%, = за весь торговый период (5 месяцев) 47,2% при максимальной просадке в 15%.

(В продолжение к smart-lab.ru/blog/227834.php)


( Читать дальше )

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )

Кто посмотрел видео — статью можно не читать!!!

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!

Помните пожалуйста ставить! +++
Для тех кто еще не в теме —  бесплатные уроки Wealth!
Основная статья!!

Читателям Сюда:

           Многие знают про то, что если не аккуратно пользоваться фракталами или точками ДеМарка можно получить заглядывание в будущее.
Но мало кто работая с ними обращает внимания на то, какие они бывают и какие серьезные проблемы могут возникать при работе с ними!
Классические точки ДеМарка представляют собой свечной паттерн их 5-ти свечек самая верхняя точка которого находится посередине, и по 2 свечи с обеих сторон ниже средней.
Первая проблема, которая возникает — это то, что трейдер, прочитав книжку ожидает, что на мониторе увидит книжный вариант паттерна:

( Читать дальше )

Доброго дня. У меня вопрос. Кто пользовался услугами КБ «ТОРГОВЫЙ РОБОТ» kbrobot.ru/ Что можете сказать о их продуктах. у кого какой опыт. Для себя присматриваю робота по скользящим средним и автостоп.

А на нелинейных рынках, по моему опыту, таких закономерностей просто не существует. Я говорю о роботах с высокой доходностью от 100% в месяц и, как следствие, быстрой оборачиваемостью капитала, с учетом приемлемых рисков. Имея опыт написания всеразличных роботов под МТ4 на форексе (которые даже работали и приносили деньги, но до тех пор пока не пропадала закономерность), перешел недавно на российский рынок, с целью освоить МТ5. Язык программирования, по моему мнению, очень простой, и даже не требует никакого опыта в программировании вообще, потому что, не будучи программистом, быстро во всем разобрался.

И вот, перед моим взором открылась новая чудесная возможность в виде обработки сигналов из стакана сделок. То есть, по сути, написать что-то вроде HFT.

Поэксперементировав вручную на фьючерсе ртс, увидел, что в первой половине дня неплохо работают уровни с объемом от 100 контрактов, близкие к текущей цене. То есть, если вставать перед ними на покупку или продажу, возрастает вероятность краткосрочного выиграша. Можно открываться прямо по рынку, когда объем вплотную к текущей цене и начинает разбираться. Руками это дело отлавливать сложно, а вот робот делает это нормально. Закрывать такие сделки можно при возникновении противоположного объема, который превышает половину от объема открытия, или же в том случае, когда объем по которому открывались был снят — забираем минимальный профит. Здесь важно учитывать спред, что бы он не был слишком большим, иначе открывать будут совсем не там где нужно, и для «как бы HFT» это уже не подойдет.

( Читать дальше )