Что бы написать робота, не нужно иметь 7 пядей во лбу, а нужно иметь набор закономерностей.

А на нелинейных рынках, по моему опыту, таких закономерностей просто не существует. Я говорю о роботах с высокой доходностью от 100% в месяц и, как следствие, быстрой оборачиваемостью капитала, с учетом приемлемых рисков. Имея опыт написания всеразличных роботов под МТ4 на форексе (которые даже работали и приносили деньги, но до тех пор пока не пропадала закономерность), перешел недавно на российский рынок, с целью освоить МТ5. Язык программирования, по моему мнению, очень простой, и даже не требует никакого опыта в программировании вообще, потому что, не будучи программистом, быстро во всем разобрался.

И вот, перед моим взором открылась новая чудесная возможность в виде обработки сигналов из стакана сделок. То есть, по сути, написать что-то вроде HFT.

Поэксперементировав вручную на фьючерсе ртс, увидел, что в первой половине дня неплохо работают уровни с объемом от 100 контрактов, близкие к текущей цене. То есть, если вставать перед ними на покупку или продажу, возрастает вероятность краткосрочного выиграша. Можно открываться прямо по рынку, когда объем вплотную к текущей цене и начинает разбираться. Руками это дело отлавливать сложно, а вот робот делает это нормально. Закрывать такие сделки можно при возникновении противоположного объема, который превышает половину от объема открытия, или же в том случае, когда объем по которому открывались был снят — забираем минимальный профит. Здесь важно учитывать спред, что бы он не был слишком большим, иначе открывать будут совсем не там где нужно, и для «как бы HFT» это уже не подойдет.

Но во второй половине дня картина часто меняется. Я пока не знаю с чем это связать, но рынок начинает пожирать практически любой объем, игнорируя уровни вплоть до 1000 контрактов, а иногда возникает ситуация, когда все уровни в стакане залиты одинаковым объемом, домустим, по 100 контрактов (сдается мне, что это работает маркетмейкер или крупный игрок), потмоу что в условиях реальной торговли так ровненько по всем уровням само собой не нальётся. При таком раскладе начинает происходить полный хаос, рынок, как правило, нажинает пожирать все эти уровни (либо они просто вовремя снимаются и продаются\покупаются уже по рынку). Я считаю что это манипуляция, и грамотный робот должен это учитывать. Я решил эту проблему через поиск среднего объема на покупку или продажу, а объем для открытия позиции (уровень) должен хотя бы в 2 раза превышать средний.

Остается открытым вопрос куда ставить стопы и когда можно пересиживать просадку, а когда этого делать нельзя. Стакан и даже его дельта, по моему мнению, не могут дать ответа на этот вопрос, то есть фактически получается всё та же игра в монетку. Работа со стаканом может дать небольшое преимущество  и довесок уже к другой системе, а вот полноценной стратегии на его основе построить не получается и вряд-ли получится. Поэтому, я пока не увидел значимых преимуществ биржевой котироки от котировки на форексе.