Постов с тегом "торговая система": 3504

торговая система


Анти слив или теория игр

Итак, поехали
Есть некий абстрактный график. Представим что это актив А1 торгующийся на бирже.

Вот график (ну скажем 15-минутный)



 Есть система, трендовая, которая постоянно сливает при такой вот пиле. То есть заявки выглядят так:
Buy 150
Sell 100
Buy 120
Sell 110
Buy 140
Sell 130 
Buy 150
Sell 140
Buy 190
Sell 110
и так далее
получим тут же минус = -280 пп
Выхода по стоп лоссу нет, только реверс удвоенным количеством актива
то есть идет стабильный слив

А теперь, уважаемые знатоки, вопрос! 
Если эту систему инвертировать, будет ли она зарабатывать?
Если да, можно ли создать практически зеркальную профитную систему? 

Я имею в виду не абстрактный ответ на вопрос (много слышал что теоретически обращая проигрышную систему получишь так же проигрышную), а вот именно применительно к такой вот ситуации (трендовая ТС, реверсные входы-выходы)
 

Пришел друг в гости...

    • 27 января 2011, 16:50
    • |
    • Shamoi
  • Еще
Решил зазвать его торговать на бирже.
Ради прикола написал ему за 5 мин систему.
Очень простая.
Протестировал ее тока на МСХ индексе
Плечи ставил от 1 до 4...
с плечами 3 и 4 прибыль меня ошарашила.....
(DD там  53 и 70% соотв — много очень) но прибыль слишком космическая....
Хм...
может ради прикола положить небольшую сумму в отд. портфель :) 
ща тестану ее на сбере, газе, бсене, китае и 500-ке. 

з.ы. Уфф….нашел ляп… прям гора с плеч… ато ж думал что я дурью несколько лет занимался, коли за 5 мин можно сделать лучше гораздо) 

Внутренний бар

    • 25 января 2011, 17:00
    • |
    • soniks
  • Еще


Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3

Вопрос о показателях результативности торговой системы

Уважаемые участники сайта…У кого есть возможность и желание, ответьте на вопрос.
Начну с того, что торгую я достаточно мало, но стараюсь соблюдать основные, базовые принципы торговли (в большей степени управление капиталом, которое тоже достаточно у меня примитивное – правило 2%).
Учет сделок тоже примитивный: я считаю недельную доходность, ну и естественно месячную. Ну и все…
А показателей результативности на самом деле больше:
Доходность
Максимальная просадка
Количество сделок
Средняя прибыльная сделка
Средняя убыточная сделка
Соотношение средняя прибыль на средний убыток
Среднемесячная доходность
Среднее количество сделок (в месяц)
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке
Собственно сам вопрос: Какие показатели результативности нужно обязательно использовать (какие используете вы)?
А может вовсе достаточно ограничиться доходностью (за какой то интересующий нас период) и просадкой?
Благодарю всех кто объяснит, и скажет свое мнение.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн