системная торговля

Подарок всем жителям Смарт-Лаба.

Кто, хоть что-то понял, тому скидка в новой группе обучения. Срок обучения 10 мес.



Видео не вставляется, поэтому ссылка на Ю-ТУБ.

:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

после выхода s&p 500 на новые максимумы на прошлой неделе последовал откат.тем не менее нас ждет еще один выход наверх в ближайшее время

 
Узкая пила, наблюдающаяся на нашем рынке с начала августа ( полная противоположность августа прошлого года когда мы видели мощные движения после понижения агнеством s&p рейтинга сша ), пролила много крови частных инвесторов и спекулянтов. Хотя ситуация была прогнозируема по части максимальных уровней наверху. На  личном спекулятивном счете с начала второй декады августа я отказался на время от торговли при помощи робота и сейчас у меня сохраняются открытые 22 августа вручную позиции на фортсе лонг фьючерса на индекс ртс, сбербанк и газпром. Объем открытой позиции превышает баланс в 4 раза ( эквивалент плеча 1:3). Так же на счетах клиентов, торгующих под моим   консультированием сохраняются среднесрочные лонговые позиции открытые 2 июня (сбербанк, сбербанк преф., газпром, лукойл, втб + фьюч. на индекс ртс) плечо варьируется по заранее оговоренной с каждым клиетом степенью принятия величины рисков. (макс.1:1.5). Закрытие всех лонговых позицй по всем счетам будет в районе 1480-1485 по ндексу ММВБ. Ждать осталось недолго.

Одна отрада — раньше в таком рынке терял 6-8%%, после всех весенних доработок теряю 1,5% (от номинала). Но зарабатывать, как не умел, так и не умею.

         Эту  заметку  посвящаю  своим  оппонентам! Ребята,  я  нормально  воспринимаю  конструктивную  критику, но  наезды  типа:  «оборотики», «псевдотекст»  вызывают  у  меня  искреннее  изумление!  По  вашему,   если  в  тексте  нет  таких  слов  как  «мля,  пля,  тля…»  и  откровенного  мата,  то  значит  это  ПСЕВДО-ТЕКСТ?!  Если  вы,  правда,  так  считаете,  то  вы    напрочь  позабыли  родной  язык!  А  может  быть  в  школе  регулярно  пропускали  уроки!?  Я  хочу  напомнить,  что  пишу  в  своём  персональном  блоге  и  уверен,  найдутся  люди,  которые  с  интересом  почитают  мои  отзывы  именно  в  подаваемой  мною  форме  (не  все  же  мыслят  междометиями!).
       Что  касается  нападок  на  Севена,  то  они  явно  необоснованные.  Ну,  назвал  я  его  интернет-школу  «школой  трейдерского  мастерства», но  он  то  тут  причем?  Человек  реально  разбирается  в  теме  трейдинга,  а  я  обучаюсь  в  его  школе.  В  чём  проблема?  Какие  основания  для  укоров  в  его  адрес  после  моих  статей?


( Читать дальше )

В понедельник 18.06.2012 запускаю трансляцию онлайн на 4 своих скрипта (робота).
Все скрипты на RI и проверены в бою)))
Онлайн трансляция
 tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 это трендовый бот и арбитраж двух разных стратегий
tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6 это контртрендовый скрипт на патернах и нудный позиционщик.
Информация на страничках обновляется каждые 30 секунд, но странички обновлять надо вручную.
Платформа TSLab, период пересчёта минутки. Способ написания: встроенный визуальный редактор.
примерное строение выглядит так, как на картинке

Избитая тема, сотни анекдотов… И каждый раз, аналитки не могут спрогнозировать движение, сказать, куда пойдет рынок… И каждый раз, трейдеры высмеивают их. Но вот в чем вопрос: Почему же трейдеры при этом сами пытаются спрогнозировать рынок. Да, они не кричат о своих прогнозах на каждом углу (а если кричат — становятся автоматически аналитиками). Но ведь по сути, подавляющее большинство трейдеров тем и занимаются: пытаются предсказать будущие движения и ошибаются. Только в отличие от аналитиков, при этом ещё и деньги теряют... 

В лифт входит биржевой аналитик трейдер-интуитивщик, внутри стоят трейдеры трейдеры-системщики и ехидно спрашивают: 
— Ну хоть сейчас-то ты сможешь угадать — вверх или вниз?

Последние несколько месяцев максимально подробно пытался изучить систему торговли Герчика....

Глобальное вью на систему — это реально золотое дно… я по ходу допер как ОНО РАБОТАЕТ… и если правильно, вникнув в суть, осознать принципы входов — выходов можно за весьма скромное время начать зарабатывать… идея поиска стаков, где проявляются крупные продавцы — покупатели на значимых уровнях открывает отличные условия для заработка с привлекательным уровнем контроля рисков…

НО… подобная тактика, по моему мнению, приминима только на высокоразвитых рынках с присутствием реально крупных профессиональных игроков....

В нашей тихой говени эта система бесполезна....

Мое вью относительно применения этой системы к Россеянскому рынку — я не сильно проявляю интерес к отдельным папиркам нашего манипулятивного рынка, однако вывод сделал такой — ЭТА СИСТЕМА АБСОЛЮТНО НЕ ПРИМЕНИМА К НАШИМ БУМАГАМ… И ТЕМ БОЛЕЕ К НАШЕМУ ФЬЧЕРСНОМУ РЫНКУ… И В ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОНА БУДЕТ БЕСПОЛЕЗНА К ТОРГОВЛЕ ФРТС…

( Читать дальше )