роботы в биржевой торговле

Продолжаю размышлять над роботом… Зацепила меня эта зараза. (А может все-таки построить робот?). Энтузиазма добавило выступление Йеллен в четверг вечером. Эта баба cвоими речами обрушила таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете. Пока я спал. Я потом проснулся и еще добавил. 
А роботы не спят, не держат убыточные позиции больше заданного лимита и не добавляют когда не надо этого делать...



Но вернемся к нашим баранам.
Тест проведен на Метасток.
Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам,  не учитывает направление старших трендов, но это можно учесть внешним управлением, задавая направление торговли BUY/SELL/BOTH. Т.е. эта проблема может быть решена вручную.

( Читать дальше )

Я долго не мог понять, что меняется в рыночной индустрии со стороны отношения клиента к процессу.
Наконец дошло.
Главный тезис изображен на картинке.



В чем отличие от еще недавнего прошлого.

Во времена не столь далекие, как и сейчас, неофит приходил на рынок с горящими глазами и в предвкушении манны небесной, которая посыплется на него в ближайшем будущем. Но есть отличия.

Раньше новоиспеченный трейдер осознавал, что ему нужно чему-то научиться и был морально готов потратить даже несколько лет, чтобы понимать рынок. Был готов работать, чтобы придумать и реализовать (или найти) гениальную идею, «Грааль», который позволит заработать все деньги мира, если он не забудет проснуться к открытию биржевой сессии.

Что сейчас? Сейчас ситуация другая.
Осознание собственной гениальности (иногда в сочетании с комплексом неполноценности) осталось. Но тратить годы на учебу нынешний «трейдер» в своей основной массе не хочет, да часто и не может. Тут и система образования поработала — трудно учиться, когда ты не можешь сконцентрироваться на время, большее, чем необходимо, чтобы прочитать 144 знака в сообщении твиттера. И изменившаяся обстановка — появившиеся в индустрии ПАММ-счета и прочая лабуда такого же типа, а также торговые роботы.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.

Что такое опыт.
По образному выражению опыт — это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.

Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое — у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.

Тем не менее, предложения идут. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.





Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.




Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.




В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?

Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.

Много лет назад меня привлекла идея МТС — механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.

Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе «Механические торговые системы».

( Читать дальше )

Натолкнулся на рекламу данных роботов и обучающего курса.Цена вопроса 40 тыс.руб.Мужики кто сталкивался с торговыми роботами или кто покупал данных роботов? Адекватная это идея или разводилово? Подскажите пожалуйста.

Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, личным опытом использования выделеных серверов VDS/VPS (или что то подобное) для собственных торговых роботов.

Что именно интересно, так это:
— стабильность работы — чтобы не было неожиданных перегрузок, особенно в рабочие дни;
— надежный интернет канал;
— хорошая производительность (включая наличие SSD диска);
— адекватная тех поддержка;
— адекватные тарифные планы.

В общем посоветуйте к кому лучше подключиться :)

Всех откликнувшихся заплюсую!

 

        Итак, моя десятилетняя карьера на заводе в качестве начальника снабжения завершилась неудачно, в связи с продажей завода новым хозяевам, которые довели завод до банкротства в рекордные 5 месяцев. При том, что до них это было одно из самых крепких предприятий в регионе (в своем секторе).
        Так как свободного времени у меня теперь намного больше, решил вспомнить свой опыт на HFT поприще — мой робот учавствовал в ЛЧИ — investor.moex.com/ru/statistics/2010/, robot_uralpro — 25 место.  Во-первых, могу сделать сеанс разоблачения этого робота, то есть подробно описать его алгоритм, если:
1. к этому посту проявят интерес достаточное количество людей
2. меня не остановит Secret, который вроде хотел (http://smart-lab.ru/blog/189085.php#comment2786041) проверить мой алгоритм на сегодняшних данных, и он вдруг  показал на бэктесте фантастическую :-)) эффективность (или хотя бы как в 2010), в чем я очень сильно сомневаюсь.

        Кроме того хочу начать разработку новых алгоритмов,  и хочу задать простой вопрос: Как вы полагаете, какие математические модели работают на нашем рынке (имеется в виду срочный рынок)? Любые мысли приветствую со следующими оговорками:

( Читать дальше )