Продолжаю размышлять над автоматизацией...

Продолжаю размышлять над роботом… Зацепила меня эта зараза. (А может все-таки построить робот?). Энтузиазма добавило выступление Йеллен в четверг вечером. Эта баба cвоими речами обрушила таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете. Пока я спал. Я потом проснулся и еще добавил. 
А роботы не спят, не держат убыточные позиции больше заданного лимита и не добавляют когда не надо этого делать...



Но вернемся к нашим баранам.
Тест проведен на Метасток.
Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам,  не учитывает направление старших трендов, но это можно учесть внешним управлением, задавая направление торговли BUY/SELL/BOTH. Т.е. эта проблема может быть решена вручную.
Кроме того, условия принятия решений более грубые. Дурной машине все нюансы объяснить трудно — не все можно вместить в прокрустово ложе дуальной логики.

В прошлой публикации с точки зрения конечного результата все было хорошо, но просадка...
Добавил фильтр для уменьшения просадки. Вроде бы помогло.
Результаты тестирования торговой стратегии на основе усеченной версии SWT-метода приведены на рисунках.


 

Открытие/закрытие позиций по цене открытия следующего бара (свечи) после формирования условия проведения сделки.
Инструмент — EURUSD.
Таймфрейм 1М.
Стопов нет.
Спред 2пп.
Проскальзывание не учитывалось, т.е. при хреновом ДЦ могут быть проблемы.
Позиции закрываются по встречному сигналу, который немного отличается от сигнала для открытия — более грубые условия для выхода из рынка.
Объем позиций по мере развития тренда не пополняется, т.е прибыль в деньгах нужно регулировать стартовым объемом.
Продолжительность теста с 1 августа по 25 сентября 2015 года.
За время теста проведено 13 сделок. Из них 9 прибыльных и 4 убыточных.
Профит-фактор — 16.02.
Прибыль примерно 1282пп в четвертом знаке. Неплохо, но статистика недостаточна.
Сходный тест с наращиванием объема позиций дал за этот же период более 12000пп, но просадки больше, профит-фактор меньше.

Аналогичный тест по золоту дал большую прибыль, но результаты хуже, стабильность торговли меньше, а статистика недостаточна. Продолжим мучить метасток и набирать историю и статистику.

 
 

 

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода