риск менеджмент

Правильное управление капиталом в первую очередь затрагивает два аспекта торговли: риск и доходность.
Трейдер не может решить вопрос о риске, не уделив должного внимания вопросу о доходности, и при этом ожидать какого-либо дохода от управления капиталом. 
Это — одна из основных проблем систем рискменеджмента. Любые варианты управления капиталом предполагает рост прибыли без учета общих рисков (как, например, оптимальное плече), либо занимается исключительно управлением рисками (как, например, риск в размере менее 3% по каждой сделке), все это невольно приводит к тому, что прибыль не может подняться до необходимого уровня, подобно птице с одним крылом. Делались попытки совместить управление риском и вознаграждением, используя нечто среднее между вариантом «ставка риска, не превышающая 3%», и оптимальной фракцией. Однако эффективность такого метода не подтвердилась.


( Читать дальше )

К вашим услугам прекрасно оборудованный, прохладный, просторный и солнечный офис

( Читать дальше )

      Начать хочу с одного очень «бородатого» анекдота.
В институте идет лекция по психологии. Профессор у кафедры вещает:
-есть три стадии раздражения. Первая. Человек спокоен и адекватно реагирует на раздражения. Вторая. Человек раздражен, но сдерживает себя. Третья. Реакция человека на раздражения бурная, неадекватная…
С последнего ряда студент перебивает профессора:
— господин профессор, я знаю четвертую стадию раздражения!
— вот как?! Ну – ка, удивите старого профессора.
— а я вам лучше продемонстрирую.
Студент набирает навскидку номер телефона и просит позвать к телефону Васю. Вся аудитория по громкой связи слышит вежливый ответ, что ошиблись номером. Студент кладет трубку, и повторно набирает этот же номер с той же самой просьбой. Человек, на том конце провода, в явном раздражении отвечает, что здесь такого нет. На третий звонок с просьбой пригласить к телефону Васю, из трубки доносится сплошной мат. Вот это три стадии раздражения о которых говорили вы, господин профессор. А вот и четвертая! Студент набирает тот же номер телефона и говорит:
— алло! Здравствуйте. Я – Вася. Мне никто не звонил?
       К чему это я? Всегда есть что-то, чего не знают или не учитывают даже самые умные профессора.
       Знаете, есть две категории водителей. Одна (немногочисленная) часть поступает в машиностроительный институт. За пять лет они не только учатся водить автомобиль, но и изучают все его внутренности. Порой даже под микроскопом. В итоге такой специалист точно знает какие сплавы используют для поршневой группы, как устроена коробка передач, как влияет качество топлива на мощность двигателя. Но если задача заключается только в том, чтобы из пункта А попасть в пункт В, то вся эта информация никакой практической пользы не имеет. Более того, если дорога будет сложной, или придется ехать на время, то, скорее всего, выиграет тот парень, который 5 лет крутил баранку, а не изучал устройство автомобиля. ПРАКТИКА. Вот ключевое условие успеха. И, если автомобиль вдруг занесло на опасном участке, то спасает только опыт, доведенный до автоматизма. И если в этот момент начать рассуждать, как влияет качество резины на сцепление с дорогой, или о том, что лучше: передний привод, задний или вообще полноприводная, то рассуждения могут закончиться полетом в никуда. Трейдеры тоже, бывало, летали с какого-то этажа и до тротуара.
        Подведу итог. Чтобы зарабатывать на бирже совсем необязательно пять лет изучать всю подноготную экономики. Для этого достаточно освоить систему управления, и понимать, как нужно действовать в определенных ситуациях. В автомобиле к системе управления относятся газ, тормоз, руль. В трейдинге система управления это риск-менеджмент и мани-менеджмент. Достаточно научиться управлять двумя этими составляющими, и вероятность того, что вы вылетите с трассы (обнулите депо) снизится в десятки раз.
       PS. Василий, прошу прощения за плагиат в названии топика. И еще. Не заморачивайся, не пытайся «объять необъятное». Прочти еще раз «черного лебедя». Там Талеб, приводит пример, как полтора десятка аналитиков больше полугода мотались по всему «шарику» консультировались, обсуждали и составляли прогноз развития компании на пятилетку. Спустя полгода, после принятия плана развития на пятилетку, перестал существовать Советский Союз, и все их планы пошли коту под хвост.
Не парься. Просто зарабатывай деньги.

добрый день.в связи с тем, что наша команда переехала в новый офис, а в старом офисе теперь сидят наши друзья( частные трейдеры), осталось еще три свободных места. 
кто хочет поработать летом  в команде на рынках америки, под жестким риск-менеджментом  звоните 8 953 005 20 40. пишите [email protected]
 
вариантов несколько, но прежде всего это ваша адекватность и желание. 
 
офис профессионально укомплектован:
два+1 канал интернета, ибп на офис, кондиционер, бесплатная парковка, шаговая доступность от метро, круглосуточный доступ, мощные рабочие станции ( 2- 3 монитора), собственная система риск-менеджмента и анализа эффективности торговли, доступ к нашим сделкам и тп.

Правила торговли
1) Отношение риска к прибыли минимум 1/2, нормально от 1/3
2) Риск в 1-ой сделке — максимум 2% от депозита, нормально – 0,5 — 1%
3) Всегда выставлять ограничение убытков! (S/L)


( Читать дальше )

Мы торгуем вероятности - нельзя себя винить в том, что мной была допущена ошибка из-за неправильной оценки ситуации на рынке. У меня есть стратегия которую я использую, и единственное что меня спасает от больших потерь - это мой риск менеджмент.

ну хочется понять только у меня таки проблемы ?

                          
Дисциплина в торговле имеет определяющее значение. Я бы даже сказал, что если у вас есть торговая стратегия, которая действительно работает, и ее эффективность проверена и доказана временем, но у вас не хватает дисциплины исполнить правила этой стратегии- то об успешной торговле на рынке можно забыть!  Лично у меня были достаточно большие проблемы с дисциплиной. Очень сложно здраво рассуждать, когда на балансе минус. Сразу же хочется отыграть свои деньги. Вот тут и кроется огромная опасность. Вся торговая стратегия с правилами ломается, а остается только огромное желание открыть сделку.
Есть достаточно интересная методика для того, чтобы развить вашу дисциплину. Различные вариации данной методики можно найти в разных программах по риск-менеджменту.
Вот одна из них (методика разбита на этапы. Успешно пройдя один этап трейдер переходит на следующий):


( Читать дальше )

Постараюсь на этот раз попроще и поактуальней. Поговорим о критерии Келли, мат.ожидании, поиске алгоритмов и бэктестинге — о том, где зарыты деньги на рынке))

Думаю будет интересно и полезно для других....
 
 
1)Максимально месячный убыток должен не превышать 8%.Вслучае превышения риска в 8% стоп торговля до конца месяца.
2)Максимально недельный убыток должен не превышать 4%
3)Максимально убыточных позиций в день 3, после чего стоп торговля. 
4)Сохранение прибыли. После входа обязательно грамотно сопровождать позицию и передвигать стоп в безубыточную зону.
5)В каждой сделке риск должен не превышать 1%-2%.Если риск выходит больше отказаться от сделки.
6)Соотношение прибыли к убыткам 1-2 и 1-3.Если отношение потенциального риска к потенциальной прибыли больше чем 1 к 3 в такую сделку входить не рекомендуется.
7)Торговать только от стопа.Если не видно куда ставить стоп в сделку не входить...