проскальзывание

При тестировании торговых систем очень важно не заниматься самообманом и стараться ставить систему в максимально жесткие условия моделирования. Одним из таких условий является учет проскальзывания.

К примеру, ниже выходные данные моей системы протестированной с 2005 по 2011 на фьючерсе РТС на часовках. Просскальзывание равно нулю. 


 


А вот та же система, но с проскальзыванием равным 100 пунктов на один контракт, что ближе к реальным условиям (при торговле суммами более 10 млн. рублей).

   В общем, была длинная поза по сберу фьюч. Стоп стоял. Проскальзывание 10 п. Когда движуха началась, стоп сработал только секунд через 10-20, после сигнальной цены. Еще столько же шла заявка. Естественно, когда заявка ушла в рынок, таких цен уже не было. Двинул заявку вниз — еще секунд 10-20. Опять таких цен нет ужо. Только с 3 попытки закрылся. 
   Таким образом потерял в 4 раза больше, чем рассчитывал.
   У кого-нибудь были похожие проблемы?
   То ли у меня инет тупил, то ли сервер. Кого на х… то посылать?