проп

Хотел написать пару слов о проп трейдинге, раз затронули на смартлабе эту тему.

99.9% обсуждающих никогда не были в пропе классическом и делают выводы по рекламе компаний преподносящих проп трейдинг не совсем с правильного угла.
Большинству стало о них известно по рекламе и пропаганде, торгуй с профи. Дай денег и научим. Но это не относится к пропу, это отвлевление брокерского бизнеса которой тоже выгоден пропам для диверсификации рисков.

Есть 2 типа пропов:
1)Все бесплатно (да да вас везде хотят кинуть, но такие были и есть и вы туда не попадете и не услышите о них).
Классический проп подразумевает полное воспитание трейдеров от начала и до конца, трейдер не тратит ничего.
Все расходы берет компания. Этот вариант дорогой и требует профессиональной комманды и больших денег для реализации.

В среднем хорошего проп трейдера воспитать уходит 1-2 года и вложения от 5000$ только на его торговлю, на плохого т.е. отсев 3-6 месяцев и до 5 000$ расходов. Я не беру в расчет аренду офиса и инфраструктуру.

( Читать дальше )

Прочитал главный аргумент апологетов кухонь пропов о том, что для трейдера с депозитом <25К, желающего торговать американские стаки, другого варианта, кроме пропа, не предвидится. Но в то же время, я набрел на интересную статью о альтернативах. Так, как сам специалистом по американскому рынку не являюсь, но интересно разобраться, то буду рад любым комментариям о адекватности доводов.

Вот сама статья (исходник тут)

Извечный российский вопрос и г-н Чернышевский здесь ни при чём, хотя бы потому, что тема статьи относится к фондовому рынку США и такому явлению, о котором он (Чернышевский) вряд ли даже догадывался, а именно, дэйтрейдингу. Впрочем на предыдущий вопрос — «Кто виноват?» — кажется, найти ответ можно. Виноваты регулирующие органы (SEC, NASD) запустившие в обиход такое понятие как «трафаретный дэйтрейдер» (pattern daytrader) и наложившие ограничения для такого рода деятельности. Теперь каждый инвестор, совершивший 4 сделки внутри дня, в течение 5 рабочих дней, автоматически получает статус «трафаретного дэйтрейдера». Этот статус подразумевает, что счет (account value) такого трейдера должен быть не менее $25000, хотя при этом он получает кредитный рычаг 1:4 для позиций, которые не переносятся на следующий день (intraday). Если же счет не соответствует требованию, в min $25K, то он, скажем так, дезактивируется на 90 дней. То есть, по такому счету можно только закрывать позиции, и/или (здесь есть простор для толкования, о чем будет сказано ниже) открывать позиции в режиме немаржинального счета (Cash account).

( Читать дальше )

Пару дней назад появилась статья, про проп-трейдинг, которая, на мое удивление, была сегодня скопирована главным инвестором Смарт-лаба под видом сенсации или чего-то в этом духе. 

На самом деле, вещи описанные в статье — это банальности, понятные любому немного думающему человеку. Давайте разберемся по порядку относительно Российских пропов. 


Торговля на капитал фирмы — на самом деле торговля с плечом. Плечо может ударить слишком сильно. В начале торговли я терял до 30 процентов от счета за день, но этот риск зависит от Вас. Хотите рискуйте, хотите нет. Никто не заставляет. Плечо, кстати, только внутри дня, инвесторам не подходит.

Комис реально жесткий. Он состоит из комиссии пропа, комиссии ECN, комиссии SEC и еще чего-то. Когда я запустил активную торговлю, я понял, что на 50 сделок (открыл-закрыл) по 100 акций в день я плачу почти 100$, и это не считая потерь на спрэд. То есть, от бумаги отличается конкретно. Первое что я сделал — начал заходить лимитами, что приблизило результат к бумаге, потом сменил тариф, потом разобрался с рибейтами, что сократило комиссию ECN с 60 центов на круг до 7. В общем, с почти двух долларов на круг, у меня стало что-то в районе 40 центов, думаю, можно еще поработать с лимитным выходом, и еще сократить издержки. Это реально важно, это очень большой процент, который складывается м месяц в очень серьезную сумму. А парный трейдинг для брокера — золотая ниша. Клиент долго не умирает, комис гигантский.

( Читать дальше )

Леха поднял тему проп(а) тут -http://smart-lab.ru/blog/198128.php

Идея интересная. Мне нравится. (молоток)

Леха, я принимаю предложение. Только торговать буду не на демо, а не реале.

Завожу 2 счета и делаю их публичными. Итоги по двум счетам будем расценивать как итоги одно (просто суммироваться).
1) FOREX (ECN) ~ 200 000руб 
2) CME (MIRUS) ~ 200 000руб 

Какие условия получения инвестиций в 10 000$ ?

1 — Какие сроки?
2 — Какой рекавери нужно показать?
3 — Какой процент доходности будет приемлимым?

Многие трейдеры задумываются об открытии счета для торговли акциями на NYSE и выбирали между открытием напрямую у американского брокера или в проп фирме, давайте разберем детально есть ли смысл открывать счет у американского брокера.
В статье не приводится список конкретных фирм, чтобы не сочли за рекламу, но я рассматривала наиболее популярные и большие фирмы за рубежом и у нас в России.
Скачать файлы из статьи можно тут: www.dropbox.com/sh/5u5lfjdcqcpqzcu/AAAZTzxbluRPICMPtGWn3eT6a
 
Давайте посмотрим на плюсы открытия счета напрямую у американского брокера, это те плюсы которые чаще всего приводят:
+ ваш счет застрахован SEC по законодательству (если брокер обанкротится или с ним что-то случиться страшное, вам вернут ваши деньги)
+ комиссия как правило ниже чем в пропе (хотя у некоторых брокеров наоборот выше чем в пропе)
+ торговая платформа в большинстве случаев бесплатная :-)
+ котировки Level I и II как правило ниже чем в пропе
 
Теперь минусы:
— для дейтрейдинга (более 5 сделок в неделю) нужно открыть счет более чем на $25000 (довольно большая сумма для многих трейдеров)


( Читать дальше )

Прошу профи дать советы.

Хочу поработать с этой компанией по пропу с предоплатой, т.е. загоняю им 50тр (временно), они мне дадут для торговли 500тр (к примеру).
В договоре в реквизитах их конторы указан адрес на Британских виргинских островах, т.е. в оффшоре, реквизиты счетов там же зареганы.

Как быть? Доверять?

Кто работает, работал по принципу «проп» в United Traders отзовитесь.
Как они работают? Можно ли доверять? 

Коллеги, Добрый День! Кто-либо из Вас работает с пропом, посоветуйте, пожалуйста: не нужен западный рынок, исключительно РФ, срочный рынок, и не нужен United Traders.
С Уважением, Денис!

Обратился к нескольким брокерам и пропам, стал задумываться от чего же кому-то серовно на риск менеджмент, кто-то просадку в 20% ставит и выше не хочет. 
Размер портфеля по балансу большой, их денег нет, на новостях за пару минут NASDAQ, NYSE не улетает, а значит по логике пусть расширяют до 90% хотя бы.

Кто то с легкой руки дает сруза ALL-IN. Практика что говорит?

Забота о клиенте их мало волнует, клиент сам изъявляет убрать риск менеджмент.