программирование торговых роботов


Начинающим алготрейдерам читать обязательно. На многое открывает глаза.

Не буду растекаться по древу.
Если Вы начинающий алготрейдер (не HFT), или тестируете собственные торговые стратегии и МТС, то Вам обязательно нужно прочитать эту книгу.
Нет в этой книге граалей. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки.
Часть III книги, наиболее интересная на мой взгляд, полностью посвящена анализу и реализации различных типов стратегий выхода из сделок.
Есть примеры кода на C++.
Книга суховата, в ней практически нет воды, красивой лирики. Именно поэтому она читается на одном дыхании.
Рекомендую к прочтению.

Целые типы данных в MQL4 и MQL5

Всех приветствую. Продолжаем цикл уроков по MQL4.

В прошлый раз мы начали тему типов данных, сегодня будем говорить о ней более конкретно. Речь пойдёт о целых типах данных, предназначенных для хранения целочисленных значений. В языке MQL4 их 11 штук и отличаются они друг от друга по количеству места, которое занимают в памяти, и по области значений, которые переменные данных типов могут  принимать. Естественно, исходя из этих отличий, иногда рациональнее использовать один тип данных, а иногда другой.

Список целых типов данных в MQL4 выглядит следующим образом:

  • char
  • uchar
  • bool
  • short
  • ushort
  • int
  • uint
  • color
  • long
  • ulong
  • datetime

Кстати, в языке MQL5 типы данных такие же, так что содержание поста можно смело отнести и к целым типам данных в MQL5.

Все подробности о каждом типе данных с примерами применения можно узнать из закреплённого видео. Спасибо за внимание.

  • обсудить на форуме:
  • MQL5,
  • MQL4

Типы данных и переменные в MQL4

Господа, всех приветствую. Продолжаем цикл изучения MQL4. В прошлый раз мы знакомились с синтаксисом языка MQL4. (Прошу модератора вернуть ту тему в АЛГО-раздел. Она там уже была, но вылетела после редактирования поста и исправления опечатки.)

Сегодня же мы затронем очень важную тему, без которой, пожалуй, невозможно изучать ни один язык программирования. Речь пойдёт о типах данных и переменных.

Если бы Вам задали вопрос: «Что делает абсолютно любая программа?», — не конкретизируя, о какой программе идёт речь. Наверняка, Вы бы ответили: «Любая программа оперирует данными, то есть берёт некоторые исходные данные и производит с ними действия, предусмотренные алгоритмом программы, после чего в каком-то виде возвращает результат этих действий». Вы были бы совершенно правы. Действительно, программы занимаются обработкой данных и торговые роботы или советники здесь не являются исключением.

А для того, чтобы иметь возможность работать с данными, нужно их где-то хранить. Нам нужно иметь доступ к оперативной памяти, чтобы выделять в ней место под хранение данных, которые мы и будем обрабатывать в программе. Таким образом, у нас возникает потребность в переменных.



( Читать дальше )

Ограбление произойдёт в полночь (субботний юмор)

Лёгкий субботний фантастический рассказ от классика.

Многое из рассказа применимо к рынку на 100% — попытки обхитрить хитреца (аля ловля мизера), перекладывание ответственности на машину, психология, analysis paralysis и т.д. Публикация рассказа посвящается принимающим программирование за трейдинг.



Илья Иосифович Варшавский

ОГРАБЛЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ В ПОЛНОЧЬ

Патрик Рейч, шеф полиции, уселся в услужливо пододвинутое кресло и огляделся по сторонам. Белые панели с множеством кнопок и разноцветных лампочек чем-то напоминали автоматы для приготовления коктейлей. Сходство Вычислительного центра с баром дополнялось двумя девицами-операторами, восседавшими за пультом в белых халатах. Девицы явно злоупотребляли косметикой, и это определенно не нравилось Рейчу. Так же, как, впрочем, и вся затея с покупкой электронной машины. Собственно говоря, если бы Министерство внутренних дел поменьше обращало внимания на газеты, нечего было бы заводить все эти новшества. Кто-кто, а Патрик Рейч за пятьдесят лет работы в полиции знал, что стоит появиться какому-нибудь нераскрытому преступлению, как газетчики поднимают крик о том, что полиция подкуплена гангстерами. Подкуплена! А на кой черт им ее подкупать, когда любой гангстерский синдикат располагает значительно большими возможностями, чем сама полиция. К их услугам бронированные автомобили, вертолеты, автоматическое оружие, бомбы со слезоточивым газом и, что самое главное, возможность стрелять по кому угодно и когда угодно. Подкуплена!..

( Читать дальше )

Программинг для трейдера: тем, кто копает глубже

Тем, кто копает глубже, рекомендую блог Quantrum.me Трейдинг для программиста. Программинг для трейдера. Если слова Python, Quantopian для вас что-то значат, то вам однозначно сюда. Здесь вы найдете обзоры, готовые для применения. Вот темы некоторых постов. Парный трейдинг на Python. Бэктестинг с помощью Quantopian. Анализ торговых стратегий: по MACD, скользящим средним, Elder’s Impuse System и пр. 

3 преимущества данного блога:

1. Легко и быстро читать — наглядная структура коротких(!) постов.
2. Просто понять — никаких заумных терминов, тешащих эго программиста.
3. Море примеров с готовым кодом для Python — просто бери и торгуй.

Такой сайт — настоящий подарок для тех, кто только встал на путь алготорговли или уже по нему идет. К тоже же ведет его человек, который давно торгует, то есть практик. Одним словом: musthave. Подписаться на RSS можно здесь. Также можно вступить в Паблик В Контакте



Торговые роботы своими руками. Урок 04

Здравствуйте цель этих уроков помочь трейдерам сделать торговый робот с нуля, не обладая знаниями в программировании. Если вы опытный трейдер, то обязательно возникнет (возникает) желание запрограммировать свою торговую стратегию и если не умеешь программировать то приходится обращаться к тому то умеет это делать. И как раз в этот момент возникает самое трудное, составление тех. задания для программиста, причем если программист ниразу не трейдер, то задача практически не выполнима. Посмотрите уроки, там не сложно, будут и еще. Просто пройдя один раз этот путь, вам будет понятно как составить техническое задание для написания робота, может вы и сами сможете это сделать... Ну а если вы новичок на рынке, тот вам сам бог велел проверять торговые стратегии. Если опытные уже это сделали, проверили свою ТС (торговую систему), то вам еще предстоит её найти и проверить. Лучший вариант это сделать бесплатно, никому не заплатив ни копейки... Я призывал и призываю, не верьте ни кому и мне в том числе. 
Берете стратегию  и пытаетесь её запрограммировать, уверяю вас если стратегия достойная (хорошо расписана) то её можно запрограммировать. Для этого не нужно знать программирование, можно начать с нуля, просто будет дольше.


Тестирование советников

        Всем привет. Прочитав этот топик, захотелось ответить и немного поделиться своим скромным опытом. Допустим, вы решили автоматизировать свою стратегию и создали эксперта (советника, бота). Как убедиться в работоспособности? Можно использовать тестер в МТ4 для первого отсеивания неработоспособных идей. Следующий уровень- тест на демо счете. Как раз этот уровень сейчас проходит моя группа в «полосатых купальниках».

           7447- среднесрочный(контртренд по тренду) 12 дней работы (холодный старт- прямо по рынку.

( Читать дальше )

Си Шарп Алго. Часть2. Карта знаний

Пост о том, что нужно знать алготрейдеру — программисту Си Шарп. Какими базовыми знаниями надо обладать для того чтобы писать Роботов в СтокШарп / ВелсЛаб / ТсЛаб Api / SmartCom Api. Это не про кубико-трейдинг. Это про программирование. 

Пост полезен в первую очередь трейдерам начинающим свой путь в алго, как дорожная карта. Чтобы не возникало желания изучать SmartCom Api на следующий день после изучения базовых типов данных.

Это вторая часть из серии статей Си Шарп Алго. Начало здесь.

Си Шарп Алго. Часть2. Карта знаний

План статьи:
1) Кто такой программист
2) Проба сил
3) Базовые знания языка
4) Продвинутые знания
5) Заключение



( Читать дальше )

QUIK+LUA - начинаем программировать!

Наверно многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его сложным. Но как говориться – было бы желание… 




На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию.

Вы решили изучить программирование?
Предлагаю индивидуальный курс по изучению языка LUA и программированию под ИТС QUIK.
Курс рассчитан на 10 занятий по 2 часа и  охватывает практически все вопросы:
— основы языка LUA
— применение языка в QUIK
— на занятиях программируем робота.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer
Время проведения договорное.

Вопросы-ответы: egorax@gmail.com 

Скорость денег: как банкиры с Уолл-стрит посадили программиста из России

Высокочастотный трейдинг произвел революцию на финансовом рынке.
Программиста Сергея Алейникова эта революция привела в тюрьму

Известный экономический журналист Майкл Льюис в своей последней работе Flash Boys (русское издание вышло в издательстве «Альпина Паблишер») рассказывает о технологической революции на финансовом рынке США, которую вызвало появление высокочастотного трейдинга (HFT). Несколько миллионных долей секунды достаточно для новейших торговых роботов, чтобы принять решение о покупке акций. Традиционные игроки Уолл-стрит не сразу поняли, какие возможности для арбитража открывает HFT, а когда поняли, то начали настоящую охоту на высококлассных программистов, ведь именно они должны были вооружить финансистов нужными инструментами. Неудивительно, что перед многими компьютерщиками — выходцами из бывшего СССР открылась неплохая перспектива карьеры в ведущих банках и инвесткомпаниях США. Но жесткие правила конкурентной борьбы подходили не всем, что хорошо показывает пример российского программиста Сергея Алейникова. Его истории посвящена глава, которую публикует Forbes.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW