объём

В продолжение поста
smart-lab.ru/blog/mtrading/136844.php
 
Учебный материал от Автора
app.box.com/s/fnn5ga65ayd634l6mczh
книга
 
сайт Strategy Builder
nx-trading.com/
 
Всем удачных торгов
 

Очень часто можно слышать подобные высказывания, что технический анализ не работает. И совсем не отдавая себе отчет в том, что неплохо бы понять, почему это происходит. Особо забавляют в последнее время высосанные из пальца семинары на тему Анализ действий крупного игрока, анализируя при этом минутные графики. Можно подумать, что он сидит и пипсует миллиардами долларов на минутках. Если уже и анализировать крупного игрока, что это на дневных, а лучше на недельных данных. Сейчас ясно только одно, на российском фондовом рынке его там нет. И это видно в отображаемых объемах.

 Как видно из таблицы рост объемов в 2009 году с ростом цен на акции говорил о приходе крупного игрока; рост объемов и снижение цен в 2011 году указывает на выход крупного игрока. Очень низкие объемы сейчас говорят об отсутствие интереса крупного игрока к российскому фондовому рынку.

( Читать дальше )

В продолжение вчерашней темы: http://smart-lab.ru/blog/133965.php

Напоминаю, что зеленый уровень — это объем прошлой недели. Само собой, поскольку это наиболее близкий по времени уровень, то вполне ожидаема его отработка.

Уже в понедельник с открытия он выступает поддержкой. И в тот же понедельник после пробоя вниз цена классически тестирует уровень снизу. Причем происходит это филигранно — в касание.

Интересно, выстоит ли 130000...

 

Рассматриваются несколько полезных формаций, который работают на любых рынках.

Странный объём на покупку, а начался он с 8 000
Что бы это значило?
Может это средневзвешенный лонг совокупности трейдеров БЕСТЭКС?

Все системы, включающие в себя анализ объёмов, торгуемых на рынке форекс, ошибочны. 

Ошибаются те, кто использует так называемые тиковые объёмы. Тиковый объём — количество тиков или изменений цены за определённый промежуток времени. Свеча (бар) может быть большой  по величине, но с малым тиковым объёмом (несколько тиков - высокая свеча). В момент образования свечи на рынке прошло несколько  крупных сделок с большими реальными объёмами, но тиков было мало, так как было мало сделок.

Свеча может быть маленькой по величине, но с большим тиковым объёмом. В это время большое количество участников рынка открывали небольшие позиции, причём открываться они могли в обе стороны. Поэтому свеча маленькая, а видимый тиковый объём большой. В реальности в это время на рынке могло крупного объёма и не быть.

В обоих случаях тиковый объём совершенно не отражает реальных объёмов, прошедших на рынке. Применять его в анализе нельзя.

Многие используют объёмы с биржи СМЕ Group. Это вообще величайшее заблуждение, которе может существовать на валютном рынке. СМЕ — фьючерсная биржа, и никак на цены валют влиять не может. Цены формируются на рынке с реальной поставкой. Алгоритмы котировок ECN работают только с рынком спот (Т0), максимум, что может использоваться в работе котировочных программ, это учёт Т+1 и Т+2. 

( Читать дальше )

Камрады, пытаюсь тут разобраться в опционах.

Пока лишь наблюдаю. Через это возникают вопросы.

К примеру, сегодня в 11:30 в двух ближайших страйках на коллах и путах произошел одновременный крупный выход из позиций. Объем существенно выделялся на фоне дня, а ОИ чётко показывало на выход.

Интересно, что на путах это произошло в районе дневных лоёв, а на коллах, соответственно наоборот.

Отсюда вопрос, кто-нибудь использует подобную информацию? Какие-нибудь советы по интерпретации? Или все на стратегиях и конструкциях сидят?

В прошлом прогнозе я говорил о выносе слабых рук и дальнейшем лонге доллара, с точки зрения объемов вчера ничего не поменялось… Влили коррекционный объем, который уже оттестировал цели… Сейчас идет тест сверху среднесрочного объема, посмотрим, отыграют ли его вверх… Жду примерно такого движения:

С ноября 2012г. по апрель 2013г. старался держать сделки по 1-3 месяца — прибыль была хорошая по 25-50%. 
В мае 2013г. после закрытия сделок постепенно стал переходить к торговле внутри дня, торговля в итоге переросла в азарт, вся полученная прибыль была потеряна.

Сейчас хочу постепенно начать формировать среднесрочный портфель.
Нужно определить для себя правило формирования объема позиции (жду конструктивной критики).


На рисунке обозначен график движения цены в течении года.
— Max и Min поймать крайне сложно, но я бы предпочел сказать «нереально», т.е. 20% движения теряется от max и min значений.
Из 100% движения остается 60%, это в идеале, но я не идеален, поэтому спишу еще 20%, остается 40%.
— Я расчитываю на доходность от 36% до 50% годовых (планы конечно наполеоновские, но в то же время выполнимые).
— Таким образом 40% движения цены буду считать за 50% годовой прибыли.
*Для планирования будующих сделок за основу берется расстояние пройденное от max точки до min за прошлый год. 
 

Изучаю указанную тему… На первый взгляд, все понятно.
Но возникли некоторые вопросы:
1. Если открывается 1 новый контракт (V=1), то открывается 1 короткая позиция и 1 длинная, т.е. ОИ увеличивается на 2… Это так?
2. На графике фРТС столкнулся со следующей ситуацией: за пятиминутку ОИ уменьшился на 70 000, а V=6600… Как это возможно?
Похоже я чего-то не знаю или не понимаю...