матожидание

Зарисовка с дневного стрима 22 сентября



( Читать дальше )

Натыкаясь на разные статьи о трейдинге, очень часто читаешь про некое матожидание. Например, среди «ручных» трейдеров постоянно циркулирует мысль о необходимости торговать положительное матожидание. Про «роботизированных» трейдеров и говорить нечего — у этой группы товарищей матожидание возведено в ранг святыни.

По большому счету, никакого матожидания ни у «ручников» ни у «робокопов» нет. У тех и других есть лишь средняя сделка, которую объективно можно посчитать по осуществленным на реальном счете торгам. Понятно, что любители роботов могут посчитать не только фактическую, но и гипотетическую среднюю сделку, какой она была бы на предыстории, если бы да кабы. Аналогично «ручные» трейдеры могут посчитать среднюю сделку на истории в зависимости от разных условий и правил при хорошей формализации. Собственно, при таком подходе никакой разницы между «ручными» и «роботизированными» трейдерами нет.

Итак, средняя есть, а матожидания нет. И взяться этому матожиданию неоткуда. Почему? В классической связке ТВиМС среднее как оценка матожидания воспринимается как оценка последнего не потому что в пределе при сходимости по вероятности, становясь эффективной, несмещенной и т.д. оценкой, средняя становится матожиданием, а потому что изначально всё строится в рамках простой схемы доминирования теории вероятностей над математической статистикой. Говоря проще, данные, по которым строится оценка матожидания, являются выборочными относительно некой генеральной совокупности, для идеальной модели которой существует матожидание.

( Читать дальше )

Играюсь с матожиданием на демках, открыл от балды примерно одни и те же позы (20 штук) по своим любимым инструментам-самым ликвидным валютам, комодам и индексам со схожей волатильностью на 3-6 мес.-короче тем, которые не «buy and hold». На 1ом P\L 1|2 на 2ом 2|1. Уровни P L примерно 75% дневного движения, дабы избавиться от фактора шумов. Короче,  на 2ом счёте (P>L)  только 1 профитная сделка,  на 1ом (P<L) только 1 убыточная сделка. Буду продолжать, хотя, лень на демках играться.

Прошу специалистов по теории вероятностей покритиковать нижеследующее рассуждение.

Итак, есть некий инструмент, цена которого в данный момент 100 пунктов.

Некий трейдер в этот момент случайным образом принимает решение открыть по этому инструменту позицию на покупку.
При этом он устанавливает стоп-лосс и тейк-профит с разницей в 20 пунктов от цены покупки. И просто ждёт, пока цена изменится на 20 пунктов в ту или другую сторону. Матожидание цены закрытия позиции равно, понятно, 100 пунктам.

Во втором случае трейдер после открытия длинной позиции по цене 100 пунктов решает дождаться изменения цены на 10 пунктов (событие А). Если это изменение будет в направлении открытой позиции, стоп-лосс будет перемещён на отметку 105 пунктов. Если это изменение будет против позиции, тейк-профит будет перемещён на отметку в 100 пунктов. И вновь ждём, пока цена изменится ещё на 10 пунктов в любом направлении (событие Б).

( Читать дальше )

Это не столько комментарий, сколько вопрос ..

Сколько лосей вы встречаетте на пути, прежде чем выйдите на правильную тропинку?

Как вы боретесь с лосями? 

Моя основная проблема в том, что я не могу войти так, чтобы не сбить лося.

Система печальна:… просыпаешься… сбиваешь несколько лосей… гордишься убытками ..
На следующий день схема повторяется. 

Стоп… стоп… стоп…  профит — отработал убытки. Стоп… стоп… стоп… профит — опять отработал убытки.
О прибылях мечтать не приходится.

Независимо от того, ставишь ты стоп, или нет, потенциальные убытки всегда оказываются больше, чем профит.
1) Стоп -250 пп
2) Стоп -250 пп
3) Стоп -250 пп
4) Профит +1000 пп

Итог: Потенциальный убыток — 750 пп, Прибыль — 250 пп. 


Повезло… получил провфит… а на следующих стопах тут же его и сливаешь ... 


Расскажите про свою систему (если не очень секретно). Что торгуете? Какие стопы ставите? 

Как лучше входить, чтобы стоп не сбивало? 

Интересные, а главное полезные, вещи я обнаружил уже на первой неделе. Вот как выглядит распределение участников с положительной доходностью по номинациям:
1. Активные – 64% (48/75)
2. Срочники – 47.1% (321/681)
3. Фондовики – 45% (53/118)
4. Миллионеры – 42.5% (37/87)
5. «Пассивные» (стратеги) – 39.1% (149/381)
 
Основным мясом пока являются миллионеры и пассивные. Увереннее (лучше «надежнее») себя чувствуют только активные трейдеры.

ЗЫ: Расчеты исправил после замечания Александра Горчакова