маржинальные требования

В последнее время я получаю много вопросов от посетителей моего сайта Option-Seller.Ru относительно методов расчета маржинальных требований при торговле опционами.

Поэтому я решил выделить время и провести вебинар на тему «Расчет маржинальных требований при продаже опционов».

Примерная структура вебинара:

1. SPAN® — Standard Portfolio Analysis of Risk.
2. Немного теории.
3. 4 инструмента для расчета SPAN.
4. Калькулятор вашего брокера.
5. Калькулятор PC-SPAN®.
6. Онлайн-калькулятор CME CORE.
7. One More Thing :)
8. Кто хочет научиться считать маржу?
9. Двухдневный мастер-класс.

Вебинар состоится здесь, на смартлабе в этом топике,  в среду 18 марта в 19:00 мск.

Кому интересна данная тема, ставьте ваши п+++люсики, чтобы привлечь к данному топику побольше внимания. Всем спасибо.

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.

Александр Дубров, Открытие Брокер рассказывает:

• про торговлю через Metatrder 5 на срочном рынке Московской Биржи
• про изменение маржинальных требований по акциям на Московской Бирже

Компания Открытие Брокер — официальный партнер конференции смартлаба в Москве.
Спасибо Открытию!




Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!!

— Изменение коснулось 3,25-7-летних итальянских гособлигаций; а также 0,75-3,25-летних 10-15-летних облигаций Испании

Лондонская клиринговая палата (LCH) переходит на новую систему расчета маржинальных требований.

Теперь размер залоговых требований при торговле суверенными бумагами европейских правительств будет также учитывать наличие необходимой ликвидности на рынке, а не только разницу в спрэдах или кредитного рейтинга. По словам главы отдела риск-менеджмента LCH Криса Джонса, наиболее важным фактором при снижении уровня риска является возможность быстрой ликвидации портфеля в случае угрозы дефолта.

Он также отметил, что снижение кредитных рейтингов никак не влияет на решение LCH по уровню маржинальных требований.

Ранее клиринговая палата увеличивала маржинальные требования по государственным облигациям Италии и снижала требования по облигациям Ирландии, опираясь на изменение спрэдов доходности.
 
 
www.vestifinance.ru/articles/6764