дневник

Запись в дневнике от 4 августа 2015 года

В этом году решил пересмотреть взгляд на собственные активы и изменить приоритеты!

Активы состоят из четырех долей, две из них акции российских компаний и спекуляции на площадке FORTS. По размеру до сегодняшнего дня доли были одинаковы(речь о долях, акции российских компаний и FORTS).

Есть желание наладить денежный поток с малыми затратами времени! Портфель акций будет занимать с текущего дня 80%, FORTS 20%.

«C 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», которые касаются порядка установления даты отсечки под дивиденды и сроков дивидендных выплат» -под эти изменения можно сформировать рентный доход одновременно играя на курсовой стоимости эмитентов.

Причины:

Осенью 2014 года был сформирован портфель бумаг на 80% доли выделенного капитала.

По временным затратам потребовалось не более 48 часов (включая последующую оценку эмитентов при пересмотре бумаг)

Если есть плита на 85 страйке в путах то, два варианта развития событий:
— отскакиваем до уровня 90 и выше от текущих
— прокалываем 85 000 и отскакиваем к уровню 90 и выше 
Интересная ситуация при покупке бычьего спреда профит/лосс -5/1 
Страйк июль 90 покупаем/92 500 продаем
Играем идею отскока, при проколе 85 соотношение будет 6/1 или 7/1
На вечере при построении позиции на отскок соотношение:
Лосс = 600-200= 400 пунктов
Прибыль, при условии движения цены БА(фьючерса на индекс РТС) выше 92 500
92500-90 000= 2500-600+200=2100 пунктов
При уходе ниже 85 000 возможно роллирование
Ждем комментов и возражений!!!!

P.S.Позиция уже на вечере принесла прибыль со связки 200 пунктов!!!!
Зафиксил 1/2 позиции.спрэд бычий уже почти бесплатный!!!!

«Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни».
 Чарльз Дарвин

В понедельник 29 июня 2015г, в 11 утра продан стреддл на центре.

Основные причины и риски:

Во первых, открывая стреддл ГО значительно ниже голых продаж колов или кондора!

Во вторых, на центре(центральный страйк) самая высокая тета и вега!

Основной риск в позиции это Вега(волатильность), но при открытии позиции тета была равна веге, соответсвенно риск Веги ежедневно сходил на нет!

И в  третьих, стреддл легко и дешевле роллируется!

О позиции:

Июльская серия, страйк 90 000, колл -2500пунктов + пут 2310 пунктов=4810

Объем 10% от счета. Цель собрать тету до конца недели.

По торговому плану первые точки роллирования  были 93 000 и 87300.

Цена так и не достигла  границ роллирования!

В пятницу на вечерке откупил связку, пут 2250 + колл 1800=4050

Разница составила 740 пунктов

В понедельник по истечении первого часа торгов вероятно продам стреддл на центре.

Как выглядит позиции см.ниже

Среднесрочная идея декабря 2015 по Ри!

Покупаем бычий колл спрэд декабрь — 120 страйк, продаем 125.
120 стоит 1120 пунктов
125 стоит 740 пунтков
Волатильность на страйках 29я!

Максимальный убыток на дату 15 декабря составляет 1120-740=380 пунктов.
Максимальная прибыль 125 000-120 000= 5000 — 1120+740= 4620 пунктов, при условии движения фьючерса на индекс РТС точно или чуть выше 125 000пунктов, как раз там и расположена нисходящая диагональная линия.

Уйдет ниже БА откупаем по 90-100 пунктов 125 колл, увеличиваем убыток на 100 пунктов и оставляем  вероятность не ограниченной прибыли(хотя это не совсем так).Данную позицию при движении в дугом направлении можно закрыть почти в ноль или в плюс, времени 6 месяцев впереди!
Без шума и пыли, не парясь и не ломая свою психологию,(лежа на пляже и читая книжку) затратив на риск по депо 2% среднесрочно, при полном исполнении  сценария роста есть вероятность забрать 24% прибыли к депо!
Выглядит вот так(см.картинку) и построить можно здесь: 

http://www.option.ru/analysis/option#position