Блог им. vladimir69

Бежим кросс в 5 экспираций на Ри,была небольшая необходимость в корректировке!

Кратко в продолжении:
smart-lab.ru/blog/263444.php

В активе: 
95 колл декабрь
100 колл декабрь
Шорт БА(фьючерс) декабрь 
От уровня 85 600(значение по декабрьскому контракту) откупил часть шорта фьючерса.
Причины описаны здесь:
smart-lab.ru/blog/264946.php
До закрытия вечерней сессии выровнял по дельте позицию почти в ноль, шорт БА по 87 900(значение декабрьского контракта)
Премия затраченная на покупку колов оправдана пока на 17%!
Всем профита и хорошей недели!
★1
12 комментариев
+2
У тебя есть купленные опционы? Доводил их до экспирации? — интересует вопрос — как ведет себя броке в день экспирации, когда по купленным опционам вне денег ГО повышается до ГО фьюча — будет ли резать позу? тюк. предполагаю, что сальда по ГО не будет и если 50 коллов продал и 50 путов купил — а цена где то по середине — то ГО будет как для 100 фьючей?
avatar
Ruscash
+1
ruscash, был момент (апрель, вводили первый раз тогда автоэкспирацию)ГО портфеля превышало в 3 с лишним раза, причина была в отсутствии сальдо рисков.Сейчас не держу ближнюю серию до экспиры, думаю сальдо есть, по проданным ГО не меняется, только по купленным.Да и время будет исправить ситуацию, с брокером можно договориться если рисков нет а так будет предупреждать а потом крыть
avatar
Владимир Ш
+2
у меня 77,5 и 75 путы кулены и 102,5 коллы куплены
avatar
Ruscash
+1
ruscash, так они скорее сгорят до экспиры, колы то проданы наверное?
avatar
Владимир Ш
+2
Владимир Ш, нет — 77,5 и 75 путы куплены и 102,5 коллы куплены — эти три страйка купленны
avatar
Ruscash
+1
ruscash, стренгл для меня менее эффективен и ГО там больше чем стреддл купить(почти в двое), плюс вега меньше теты на июле, август на центре был бы может интересен
avatar
Владимир Ш
+1
Владимир Ш, эти опционы куплены — что бы снизить ГО при продаже — во всяком случае до введения автоэкспирации это более менее работало — что будет сейчас в момент экспирации хз
avatar
Ruscash
+2
На сколько я понял у тебя вола куплена. Сегодня она уже под 36. Для лета это многовато. Если цена остановится, вола припадет. Надо вегу хеджить.
avatar
Дмитрий Новиков
+1
Дмитрий Новиков, вегу не захэджить! Если только фьючем RVI
avatar
Владимир Ш
календарными спредами. на разных экспах разная вега.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, календарь на декабре еще рано делать, вот сентябрь экспирируем там и посмотрим на календари
avatar
Владимир Ш
+1
Владимир Ш, Ну тогда на волу поглядывай. Может в короткую какой нибудь стредл проскочит. Ну не нравится мне вола;)))
avatar
Дмитрий Новиков

полезные записи за 24 часа

★11 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 9 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★8 59 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★6 119 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★3 3 Чего стоит опасаться инвесторам в 2025 году?
★3 39 Победный план инфляции !!!
★3 45 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+191 63 Ситуация на текущий момент
+140 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+139 63 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+128 57 Зачем вам всё это надо?
+123 117 Азия. Понедельник.
+110 27 Правильный пофигизм - залог успеха
+87 59 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+85 22 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+78 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+74 14 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:

самые обсуждаемые сегодня

117к Азия. Понедельник.
72к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
63к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
63к Ситуация на текущий момент
57к Зачем вам всё это надо?
58к Демократия действительно вызывает рост?
27к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
22к Стагфляция Близко?
20к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???

теги блога Владимир Ш

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн