данные

По данным ЦБ РФ вчера не проводилось никаких валютных интервенций!!! Тем не менее, рубль значительно укрепился. Что, народ перевернулся в позах? Или инопланетяне прилетели?
Ооочень интересная картина. Кто нибудь верит в эти данные?!
Просьба отвечать без типичного Укрохамства, строго по делу. А неадекваты идите на Ютуб и тд..
Заранее спасибо.

15.12.2014 - -2 383 млн$
16.12.2014 - -1 961 млн$
17/12/2014 —       -

Люди, сколько можно терпеть отсутствие в РФ хотя бы, мля, 
одного единственного сервиса данных с тиками с направлением сделки и историей хоть за месяц бы.

Биржа всеръез думает привлекать трейдеров работать наощупь?
Биржа, ты Серъезно? :)

Или надо платить американским е-сигналу от 300 $ в мес. или CQG от 600$ в мес.?

Ау, народ, вы как торгуете без данных то? :)

Потом еще лосяшу по смартлабу удивляемся, дык данные у всех них  либо кривые, либо с задержкой в несколько секунд.

Зарабатывают только плазаРоботы и Лёха на паперосэ.

ужос. :)

 Итак, прочитав вот эту

http://tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html 

статейку о конкуренции двух терминалов, у меня возникло множество вопросов и мыслей по поводу улучшения скорости работы и получения данных.

Итак, коллеги. Такие вопросы к Вам (особенно к скальперам).

1.Есть ли принципиальная разница, какую сетевую карту использовать для увеличения скорости получения данных по торгам?

2. Тут по моему, писали не раз, что квик МЕГАтормоз,  то есть данные по нему в среднем запаздывают на 1-3 секунды по отношению к другим терминалам. У меня есть 3 варианта — это МТ5(беспл.), XTick(платн.) и квик(беспл.). Что же лучше в плане скорости, ПО ВАШЕМУ ОПЫТУ? Просто вопрос еще в том, что многие приводы и сторонние программы вроде TSLab подключаются через DDE протокол… а он старье…

( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Подскажите как достать ОИ и информацию о том, в какую строну был сдtлка (по биду или по аску). Причем как бы достать эту накопленную историю?
Приму любой совет или файл с вышеописаной инфой).

Доброй ночи, коллеги.

Есть необходимость такого рода. Как выдернуть с http://www.finviz.com или какого нибудь терминала данные (историю котировок) об некоторых американских акциях, чтобы  потом засунуть в МТ4 для анализа? Например в ТХТ формате, есть идеи? Спасибо.

Друзья, коллеги!

Подскажите, пожалуйста, где можно достать архив котировок по фьючерсам ФОРТС (тем же декабрьским фьючерсам RIZ3, SRZ3, SIZ3  и т.д.) по таймфреймам — 15 мин, 30 мин.? если это возможно...


Заранее спасибо! 

Позавчера в тексте про настройку Мультичартс я выкладывал файл с минутными данными по фьчерсу на индекс РТС. Меня попросили ещё СИ. А мне и не жалко.

Даты склейки фьюча выполнены не как у финама (он 11 числа склеивает), а в день экспирации. То есть, в день экспирации старого контракта уже используются данные нового с самого утра.

Проблема экстрадэй торговли в эти дни не решена. В том смысле, что из-за разницы в цене между соседними контрактами в день склейки на графике может быть гэп вверх, а по факту движение вниз. (я писал об этом пост) Поэтому имеет смысл исключать дни экспирации из тестов вручную, если система не интрадэй.

Минутки, формат DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL:

( Читать дальше )

Пока рынок болел болезнью эйфории по поводу QE, пока его внимание заслоняли баталии по долгу, экономика продолжала жить. Сейчас по мере того как эмоции начинают утихать, рынок все более и более, начинает обращать внимание на саму экономику.
 
Отчеты компаний в США  не выглядят ужасающими, но и не выглядят замечательными. Оглядываясь назад, с высоты почти 1750 пунктов по S&P500 волей не волей, встает вопрос, а не сильно ли высоко находиться фондовый рынок США,  не перестарались ли спекулянты с ростом американского рынка.
 
Пока динамика рынка США не похожа на полноценную коррекцию вниз, рынок все еще топчется возле своих максимумов, больших продаж пока не заметно, умы инвесторов пока только переваривают информацию. Да и поводов для снижения пока вроде бы и нет.
 
Но есть один важный фактор, который может в итоге спровоцировать полноценную коррекцию на рынке США.
 
Баталии по долгу правительства США, имеют еще один немаловажный аспект. Теперь все плохие данные по экономике, можно списать на эти баталии. То есть, теперь Американцы, могут себе позволить показать плохие данные по экономике, не опасаясь того, что рынок может воспринять это как остановку процесса посткризисного восстановления экономики. И главное, плохие данные в таком случае не смогут дискредитировать политику Обамы.


( Читать дальше )

Накопилось много картинок интересных графиков. Хотелось бы перевести их в массивы данных для дальнейшего использования.

Гугл дает много ссылок на софт, позволяющий оцифровать графики кривых.
Понятно, что с барами посложнее — нужно в картинке графика распознать сами бары, «а за тем ...»

Вопрос:
Как/с помощью какого софта оптимальнее решить эту задачу ?
(да еще желательно в пакетном режиме или хотя бы с наличием командной строки софта )) )

PS ссылка для связки на аналогичный пост в LJ