биржевые прогнозы

  Здесь присутствуют профессионалы рынка и знают, что существует проблема: современный инвестор находится в огромном потоке информации. Аналитики пишут подробные статьи, подкрепляя свои выводы графиками и аналитическими данными. Инвесторам нужно все это изучить для   принятия инвестиционного решения, а аналитикам подготовить материалы для формирования экспертного мнения и удержания аудитории.
  В итоге, информации становится все больше, сложно разбираться в этом потоке и неясно как отличить ценность от «фейка»?
 Проект Финбрикс призван упростить процесс инвестирования и прогнозирования для всех участников фондового рынка.
 Вы спросите, как это возможно?

 Мы даем 2 главные ценности: аналитики освобождены от рутины по постоянной подготовке контента, а инвесторы от большого объема ненужной  информации для прочтения.
• На Финбрикс репутация источников формируется не на основе маркетинга и ораторского таланта аналитика, а исключительно на результатах прогнозов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вчера я написал о программе для прогнозирования котировок и получил много вопросов на эту тему через форму обратной связи на моём сайте. Постараюсь ответить здесь на 2 самых популярных:

1) Как я рассчитал точность прогнозов в 82%

Взял котировки за 3 года самых ликвидных инструментов рынка (российские акции, валюты Forex и товарные контракты). Всего 15 активов.

Рассчитал для каждого актива прогноз на каждый день, а затем вычислил корреляцию каждого прогноза и реальных котировок.

Вычислил среднее арифметическое значений корреляции.

Были прогнозы с корреляцией меньше 82%, а были прогнозы с корреляцией больше 82%. То есть, если у меня 1 пирожок, а у тебя 5 пирожков, то в среднем у каждого по три пирожка.

Один актив коррелирует лучше, а другой – хуже. Кроме того, сегодня прогноз для нефти, например, может работать хорошо, а завтра наоборот.

Вывод: умные люди должны это понимать и не вкладываться в один актив. Прогнозы – не волшебная палочка, а вспомогательный инструмент.

( Читать дальше )

«Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований раскритиковала публикации аналитических и биржевых прогнозов. Ученые рекомендовали брокерам, банкам и управляющим компаниям отказаться от публикаций биржевых аналитических прогнозов в СМИ и на сайтах интернета и снабжать их специальной маркировкой с указанием неэффективности.»

Новость прошлогодняя, но все равно забавно.
П.С.: Ничего смешнее Демуры не нашел к этой записи прикрепить.

Подталкиваемый оголтелой компанией средств массовой информации, предрекавших приход суровых зимних холодов в эти выходные, а также пробудившимся интересом супруги к зимней резине, проснулся сегодня с твердым намерением посетить автосервис, для смены резины. Однако беглый взгляд на термометр (температура была выше +5-ти) дал мне шанс избежать этой процедуры. На момент написания, температура за бортом, + 7,3 град. на электронном термометре.
Прогнозы погоды, сродни биржевым прогнозам. Прогноз выдается на базе ТА и ФА с учетом тренда. С определением тренда здесь конечно гораздо проще)) А в остальном очень похоже. Те же ошибки, в предсказании результата, та же материальная заинтересованность штатных прогнозистов в озвучивании нужного результата. ( На одном из центральных каналов, видимо хорошо простимулированная корреспондентка предсказала в воскресенье «настоящую зиму»)
Если отбросить, человеко-корыстный фактор, погода и биржа ведут себя примерно одинаково. Когда большинство уверено, в наступлении холодов (и они конечно придут)), неожиданно грядет потепление. То же самое на бирже, когда все уверены в росте или падении, происходит в точности наоборот.