Добрый всем вечер!)))
Друзья, соратники, коллеги опционщики, помогите с вопросом!
Приближается дата экспирации фьючерсов на акции. Инструмент — фьючерс на акции Сбербанка (SRM2).
Есть лонговая позиция по фьючерсу на акции Сбербанка (сегодня фьючерс еще и потерял по ГО в цене), есть жуткое желание докупиться на всю катлету...
Какой-либо статистики по поведению связки фьючерса-опциона-спота нет (надеюсь решить этот вопрос).
Я торгую только линейную зависимость, поэтому в опционной позиции не разбираюсь (надеюсь в скором времени хоть как-то восполнить пробелы), но как показывает практика, связь все-таки есть.
Подскажите, как действовать в такой ситуации, т.к. сталкиваююсь с этим впервые. Мы стремимся к ТМВ (?), если это так, то сейчас более предпочтителен лонг (по фьючерсу).
Ссылка
(
Читать дальше )