алготрейдинг для начинающих


Строковый тип данных string в языках MQL4 и MQL5

Всех приветствую. Продолжаем изучение языка MQL4. В прошлый раз мы говорили о вещественных  типах данных, а сегодня поговорим о строковом типе. Начать следует с того, что из себя представляет строка. Строка – это последовательность из юникод-символов. Таблица юникод-символов включает в себя очень много символов, хотя в практическом использовании строк, скорее всего, мы будем пользоваться только теми символами, которые видим на клавиатуре. Сюда входят и буквы, и цифры и знаки пунктуации. Как раз строковый тип данных string и позволяет хранить последовательности из таких символов.  

Строки могут быть полезны для вывода какой-либо информации на экран или в журнал. В этом смысле они весьма универсальны, поскольку позволяют совмещать текстовую и числовую информацию. Используя строки, можно обеспечить информативность работы советника, т. е. советник может сопровождать свои действия выводом пояснительных сообщений. Это даёт понять, какой этап алгоритма выполняется в данный момент времени. Так же эти сопроводительные сообщения позволят, в случае возникновения ошибок в работе советника, быстрее сориентироваться где они могли произойти и исправить их.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • MQL5,
  • MQL4

QUIKSharp – это Quik + бесплатный открытый исходный код на С#

Уважаемые трейдеры на просторах интернета я нашёл очень интересный проект. После неадекватных действий руководителя StockSharp был вынужден искать альтернативу их разработкам. Смог найти бесплатный проект с открытым исходным кодом, что лично для меня очень важно, т.к. роботы написанные на StockSharp скоро перестанут работать…
Ниже видео как скачать проект, установить, настроить и посмотреть его работу. Для тех кто знает программирование и в своё время мучался со StockSharp это видео будет в помощь. Первые шаги они самые трудные дальше будет легче.
Призываю Вас подсоединиться к проекту. Оно действительно того стоит
youtu.be/DKkCvKeSFoc

Ссылка на проект QUIKSharp


Крипто бот Gunbot

Здравствуйте друзья. Хочу купить крипто бота. Наткнулся на Gunbot, может кто имел опыт работы с ним? Стоит ли с ним связываться? Посоветуете что то еще, буду благодарен)

Ищу наставника по обучению в TSLab

Доброго дня.Облазил весь интернет в поисках спокойного, толкового и опытного учителя, способного дать мне знания по роботостроению.Пока безуспешно.Да, я в курсе, что существуют такие ребята, как Дэй Трейдинг Шуль, Робоферма, Русалго, но проблема в том, что у первых ценник высоковат и половина из курса мне совсем не нужна; у второго-ни рыба, ни мясо; третий-больше не преподает.
А чего же ты не обратишься к Саро, спросите Вы? Обращался, много раз обращался.Хороший человек, отзывчивый, но индивидуальным обучением не занимается.
Ребят, я уверен, среди прочитавших есть сенсэи этого дела.Отзовитесь в л.с.Естественно я готов оплатить Ваш труд (за каждый урок).
Чему бы я хотел научиться:
1)Знать досконально интерфейс
2)Понимать логику взаимосвязей кубиков
3)Варианты проработки внутридневных спекулятивных ТС.(есть идеи)
4)Работа преимущественно с кластерами.
Пишите.Буду очень признателен.Не подведу!

p.s. также смотрю в сторону MQL5, но там я вообще «зеленый», хотя было бы здорово научиться реализовывать в нем свои идеи.Ищу наставника по обучению в TSLab


  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IBноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.



( Читать дальше )

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

 

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.



( Читать дальше )

10 $ за 30 мс - РОССИЯ 24

Вот как это работает:

10 $ за 30 мс - РОССИЯ 24

Компания «Х» подаёт заявку на покупку 1000  акций «Y» по цене в 10 долларов.
Робот, который находится рядом с сервером биржи, узнаёт о заявке компании «X» и скупает все акции «Y» по 10 долларов.
Когда запрос компании «X» доходит до биржи, то робот выставляет их на 1 цент дороже и продаёт, зарабатывая 10 $ за 30 миллисекунд.

Не верите? Сами посмотрите этот ролик с 3 мин.19 сек.
www.youtube.com/watch?v=UNTAOY6j0lQ
«Роботы атакуют биржи...»

Предположу, что у журналиста этого репортажа бурная фантазия и какие-то особые познания о биржевой торговле.
В другом случае, я сам чего-то не понимаю. 
Этих акций «игрек» всего 1000 штук что-ли? Ладно, допустим, что скупил этот робот все 1000 штук, а как он умудрился впарить компании «X» все эти акции по 10,01 $, если они заявку по 10,00 $ выставили? Да и робот просто хакер какой-то, который непонятно на каком основании получает на бирже сведения о заявках других клиентов.
Да уж, так и просвещают народ в России…

Сколько параметров оптимизации используете в своих стратегиях?

Сколько параметров оптимизации используете в своих стратегиях?

1-2
<10
>10
"Грааль" должен быть без параметров!
Всего проголосовало: 11

Добрый день, Уважаемые алготрейдеры!

Подход каждого алготрейдера к построению торговых стратегий индивидуален, но есть основные моменты позволяющие улучшить результаты торговли и робастность системы в целом. Одним из краеугольных элементов построения успешной торговой системы является количество и качество параметров оптимизации. Если с качеством все достаточно индивидуально, и относится скорее к принципу («паттерну») лежащему в основе стратегии, то количество параметров оптимизации можно выделить в отдельную область исследования и дать численную оценку оптимальному числу параметров. 


Ни для кого не секрет, что большое количество коэффициентов в системе уравнений позволяет подобрать функции, наиболее плавно описывающие точки в исследуемом множестве. Но в сообществе трейдеров глубоко укоренилось, что избыточное число параметров приводит к переоптимизации, усложняет систему и в конечном итоге не приносит желаемого результата при торговле в out of sample.

На протяжении многих бессонных ночей, каждый из вас нарабатывал свой оптимальный подход к оценке количества и качества параметров оптимизации в торговом алгоритме. Поэтому наиболее ценно узнать ваше мнение и эмпирическую оценку в представленном опросе.

Заранее благодарен, всем кто объективно проголосует и оставит свои комментарии, касающиеся темы опроса.

Спасибо за внимание, всем удачных трейдов!

 


Встреча с алготрейдингом

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля. Пусть рагульное и с костылями, но ненужно тратить два месяца только на изучение библиотек.

Итак, краткая сводка:

1. ТSLabне поднял котировки СМЕ-фьючей, поиск RTFM не дал результатов. Платформа заточена под рынок РФ, все остальное кастомное. Простой ТХТ файл с простой котировкой вида «20141207 230100;2068.75;2068.75;2068.25;2068.25;11» не поднял. Выбросил.

UPD: После общения в личке и танцев с бубнами котировки появились. Об этом ноль открытой информации. НОЛЬ!

2. WealthLab — очень громоздкая конструкция. Очень платный. ))) Ближайшие RTFM не дали результатов. Тем более, демо-версия кастрированная, а ломанную не позволяет религия невозможно использовать. Без знания программирования что-то неклассическое заалгоритмить практически невозможно. Отложен в сторону.
3. AmiBroker — AFL понравился больше всего. Есть понятные примеры, очень простые конструкции языковой логики.  Бесплатная версия кастрированная, не помнит ничего после закрытия. Платная — кандидат на внимание.
4. StockSharpвообще не завелся. Поставлен через VS 2012 Ultimate — не работает. Скачан с GitHub'a — same story. Да, я разблокировал архивы! При попытке поднять простые коды с примерами ругается кучей ошибок, в которых с порога не разберешься. Будь я программист, то поковырялся бы, люди же кодят! Плюс, там реально правильный набор подключений к Америке. Я бы сказал, что это единственный продукт, который работает с западными рынками адекватно. All others SUCK. Но это продукт для тех, кто УЖЕ умеет кодить на Шарпе. Или вообще умеет кодить. Очень хотелось бы приподнять. Реальный кандидат на платный курс.
5. ThinkOrSwim — ThinkScript обладает определенными возможностями, и для решения индикаторных задач он очень прост. Для бектестинга не подходит в принципе, хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике. Но получить статистические данные никак. Вообще. По крайней мере, я не нашел. Остается старым добрым ТОСом. ;)

Теперь по самим языкам.

Я склоняюсь к тому мнению в сети, что по времени, которое нужно потратить на изучение, будучи Zero в кодинге, написание своего софта комфортнее. Это _не_ правильнее, зачастую не быстрее, но комфортнее. Минусы подхода — многие не знают проблематику алготрейдинга (partial fill, slippage, «garbage» ticks, data delay, order delay, time zones, off-market ticks, заглядывание в будущее и куча всяких еще «этсэтэра»). Без этих знаний и опыта MyWay будет похож на путь джедаев-горе-трейдунов-самодуровучек. Но т.к. я работал уже разработчиком алгоритмов (некодинг), и сталкивался с кучей всего в реальных торгах алгоритмов, то точно знаю чего хочу и какие избежать подводные камни. Мне не нужны кубики, мне не нужны сотни всяких готовых индикаторов. Я не хочу долго изучать «как средствами библиотеки собрать цифры в нужном порядке». Мне Просто Нужен Алгоритм с Оптимизатором! Не требовательный к скорости бектеста. Не требовательный к скорости исполнения потом в режиме реального времени.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW