алгодтрейдинг


Прилипала - идеальный инструмент для при "ловле падающих ножей"


Про свою разработку под кодовым названием «Прилипала» писал вот здесь:

https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

Потом давал прогнозы, вот они:
https://smart-lab.ru/blog/586262.php
https://smart-lab.ru/blog/588260.php

Потом мне надоело экспериментировать с «общественной оценкой» своих достижений и я тупо продолжил пользоваться своим инструментом. Успешно кстати. В очередной раз вангую, помимо золота — до конца марта вверх пойдут аэрофлот и аптечки (APTK).

Зачем я пишу сейчас? Потому что, понимаю, что предстоящий период всеобщего падения и пессимизма — это почти идеальное время для моей «прилипалы», которая была придумана на зимних каникулах в качестве развлечения. Почему я так считаю: потому что рынки будут сильно падать и народ будет заниматься всеобщей забавой под названием «ловля падающих ножей», т.е. скупка сильно падающих акций в расчете на быстрый отскок. Но вот только как понять, продолжит ли акция свое яркое пике, или вот-вот начнет расти? По объемам, крупным сделкам и отчасти смене скорости совершения сделок по конкретному инструменту. Ну т.е. вот акция падает, объемы показывают что 90% всех совершаемых сделок — это продажа. А вот мы видим интересную крупную сделку на покупку. А вот еще. Чем не сигнал для кратковременной покупки? Но, все индивидуально конечно. На газпроме, сбербанке с их огромными объемами — такие крупные сделки вообще никакой роли не играют, ну или они должны быть реально крупными (более 15% от всего объема покупок/продаж, но такое происходит крайне редко). Вообщем приходится наблюдать и «знать свой инструмент»



( Читать дальше )

Январь сделан. Краткие итоги роботорговли за январь 2020

Всем привет!

Январь отторговали. Ну как отторговали — так… поигрались чуток — отработали всего две недели. Но прирост депо есть и мы все ближе к удвоению на Рыбачке и Циркуле. Также из нового — открытие еврового счета — на нем запущены три робота с интересным ММом и чуток по «иному» чем на мастер счете зафильтрованы. 

Январь сделан. Краткие итоги роботорговли за январь 2020

Собственно, добавить к скриншоту с кривульками по счетам нашего робот-портфеля больше нечего — разве что выложить скрин с мониторинга Мастер счета — именно к этому счету с сентября подключены наши трейдеры-автоследователи. Как видите — кривая идет в гору, настроение ребят тоже. В моменте Рыбачок борется с фунт ауд и фунт новозелом — они на коронавирусе рванули неплохо. Так что все идет своим путем, привет Февраль :)

Январь сделан. Краткие итоги роботорговли за январь 2020

( Читать дальше )

Тест долгожданного бота на Binance

29 января разработчиками была выпущена тестовая версия этого долгожданного бота.

Бот был запущен на тестовом аккаунте Binance для того чтобы отследить суточный показатель работы бота.



( Читать дальше )

Система управления капиталом небольшого портфеля

Давно меня мучает вопрос:
Что лучше — много систем (20-30) по 5 контрактов или несколько систем (до 10 шт.), но с объемом 10-15 контрактов?

С точки зрения диверсификации надо иметь портфель из 20-30 систем.
Но, тестируя системы, заметил такую вещь. Мы тестируем систему на периоде 3-6-10 лет без ограничения по количеству контрактов. И видим шикарную «клюшку» на последних годах. Когда у система начинает работать с большим объемом контрактов. А до этого — в первые года — идет ровненькая линия. Нет клюшки. И не будет. Более того, мы систему дополнительно ограничиваем 3-5 контрактами.

И еще момент.
Как правило, мы используем систему управления капиталом MPR (maximum percent risk).
Во время флета, как правило, каналы сужаются, стопы подтягиваются и трендовая система берет максимальное разрешенное количество контрактов. И попадает на стоп. И так несколько раз. И только на N-раз произошел долгожданный прорыв канала, и как нарочно перед этим был ложный, в результате чего канал уже расширился, а система берет объем не максимальный. Не разрешенные 5 шт, а хорошо если 3-4, но чаще 1-2.
И сколько должен длиться тренд, чтобы система смогла отбить потери на флете 5-ю контрактами, имея только 1-2?



( Читать дальше )

Торговые стратегии SWT-метода. Алготрейдинг и вопросы терминологии.

Торговые стратегии SWT-метода. Алготрейдинг и вопросы терминологии.

Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки с помощью особых алгоритмических инструкций, когда большая заявка делится ее на множество мелких со своими характеристиками цены и объёма и со своим временем вывода на рынок.
Такие алгоритмы исполнялись автоматически и были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную, а также для того, чтобы однократный вывод всего объема покупок или продаж на рынок не вызывал ажиотажа и сопутствующего изменения настроений участников рынка.
Алгоритмическая торговля в классическом определении не ставит основной целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки при выводе ее на рынок, минимизировать влияние на рынок и уменьшить риск неисполнения этой заявки. 

( Читать дальше )

Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)

Албанский HFT ©
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)


Преамбула (старый анекдот):

Я — Албанский Вирус. Но, к сожалению, из-за плохого развития высоких
технологий у нас стране, я не могу причинить никакого вреда Вашему
компьютеру. Пожалуйста, сотрите какой-нибудь важный файл у себя на
компьютере и перешлите меня кому-нибудь другому.


В какой-то момент моего трейдинг развития, а точнее в середине 2019 года, я оказался очень впечатлен идеей HFT торговли. Но так как технологически был не готов реализовывать описываемые идеи, то решил пойти по «албанскому» пути. Если HFT генерируют сотню (тысячу) сделок одним быстрым алгоритмом, я буду делать ту же сотню (тысячу), но сотней (тысячей) медленных алгоритмов.

Дальнейшее мое алго-развитие в ближайшее время будет направленно на максимальную диверсификацию систем, так как для диверсификации торговых площадок мой депозит еще не дорос, а доступных инструментов на нашей бирже, как все прекрасно знают, можно пересчитать на пальцах одной руки.

( Читать дальше )

Итоги года одной картинкой.

Всем привет!

С наступающим 2020! И пусть он будет по крайней мере не хужже чем 2019. А 2019 вышел вот таким...

Итоги года одной картинкой.

Я доволен. И желаю вам здоровья, удачи и трейдерского счастья!

Увидимся!



Алго-трейдеры на крипто-фьючерсах

Уважаемые смартлабовцы!

Кто торгует роботами на крипто-фьючерсах, или знает таких людей, пожалуйста, напишите мне в личку.

Есть предложение о сотрудничестве.


Итоги алго ноября. Пошла жара!

Доброго времени суток!

Итоги алго ноября. Пошла жара!

Общее состояние портфеля продолжает быть отличным. И отличились в этот раз: Верочка и Циркуль, которая на подросшей волатильности фунта чуток подтянули свои показатели по профиту.

Рыбачок — все также стабилен на своем пути удвоиться. И сейчас он набрал селов по фунтовым парам, а также баи по кроссам евры (купил еврофунт и евроновозел). После разрула оных — думаю перевалим за 90% а там и до сотни рукой подать. 

Мастер — невозмутим. Как и было задумано — медленно но верно в отличном соотношении «лосс-профит» и почти (почти в кавычках конечно) независимо от возросшей волатильности ползет в рамках заложенных 3.5% (за 2 месяца работы счета сделано 7,54% профита против 2,77% просадки).

Радует, что вывод заработанных денег, качество работы ДЦ с нашими машинками (а у нас же там еще и схема автоследования — что нас «пугало» с точки зрения технической), качество самих ТСок продолжает быть на уровне «ОТЛИЧНО!» и собственно хочется пожелать всем нам — кто участвует с апреля в этой работе — так держать! Поздравляю с наступающими зимними праздниками. На связи!

....все тэги
2010-2020
UPDONW