Фьючерс на Индекс РТС

Продолжаем обсуждать фьючерс на индекс РТС

Предыдущие посты
25.01.2011

Правило основное — добавлять коммент в конец списка, а не к посту, что бы не было путаницы. Желательно писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течечии максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.

Открыл позу — напиши об этом

Ну что? Кажись, противоречивая ситуация на рынке разрешилась: американский рынок падать не стал, а значит наш, по логике, должен сегодня-завтра улететь на 190-192 по фьючерсу на индекс РТС.

Напоминалка о том, чо сеня будет:

Среда (26 января):

• 15:30 Boeing  (est.$1,11)
• 16:30 ConocoPhilips (est.$1,31) — важно для Лукойла
• 18:00 Продажи новых домов США
• 18:30 Запасы нефти
• 22:15 Решение ФРС по ставкам
•  
• Группа ПИК. Опер рез-ты 2010

Внешний фон перед открытием торгов сегодня наконец то позитивный и можно смело делать покупки. Два дня наш рынок показывал слабость и выглядел хуже других площадок, так что сегодня у него будет шанс наверстать упущенное. Уровни сопротивления по fRTS 188000 и 189000, уровень поддержки 185000. При пробое отметки 189000 (возможно и не сегодня) можем увидеть ускорение рынка.

• Наш рынок вроде уже откорректировался технически и должен был быть готов к продолжению роста.
• При этом американский рынок акций совсем не скорректировался и еще может сходить в район 1267 S&P500.
• Вопрос: что будет делать наш рынок, если сипа снова пойдет к своим локальным низам?

• По РФР меня по-прежнему очень смущает вот эта статистика EPFR
• Если фонды начнут выходить, то коррекция составит не менее 10%

• Что меня по-прежнему продолжает радовать — так это тренд по евро.
• Коррекции на ФР никак пока не затронули евру.
• По евре позу лонговую держу, пока не добавлялся — жду отскока вниз.
• Все время, пока сижу в евре, вижу, как кто-то ее постоянно пытается шортить, что в общем, тоже является сигналом к продолжению роста.
• Пока вроде евру тарят хеджи и азиатские центробанки.

Хочу обратить ваше внимание на то, что на часовике фьючерса РТС все кому не лень (и я в том числе), разглядели фигуру теханализа «голова и плечи».

Откровенно говоря, я терпеть не могу эту фигуру и никогда на нее не обращаю внимания. Для этого есть ряд причин:

• на нее смотрят все, и все любят видеть здесь и там голова и плечи
• пробой на линии шеи часто сопровождается откатом и шумом. Именно потому что все там шортят, а потом шорты закрывают. Значит стоп не поставить.
• На этой фигуре не построишь систему, потому что возникает она крайне редко.
• И самый важный момент: ты входишь контртренд в самом минимуме коррекции. То есть должны быть очень сильные обстоятельства, которые сломают общий тренд, который в данный момент развивается на дневных графиках ММВБ и РТС.

Что мы получили в этот раз?

• Кучу шортил на уровне 184500-185000.
• Панический выход из лонгов.
• Аптренд при этом никаким образом не отменяется.
• Как следствие: очень большой шум в районе рэперной точки 185000.

Сейчас я не жду разворота и какой-то сильной коррекции. Рост скорее продолжится и рынок вернется к максимумам. Несбыча головы с плечами только усилит процесс отскока.

Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3

Вот пример того, как надо писать интересный пост, чтобы заслужить почет и уважение среди своих коллег трейдеров. Итак. Завтра у нас заседание ФРС. Его итоги подводятся в 22:15 мск. Логично предположить, что событие сильное и рынок будет стоять на месте, ожидая объявления решения по ставкам. Также логично предположить, что после 22:15мск возможно возникновение движения, которое можно отыграть на вечорке.

Чтобы понять, как может себя повести рынок в такой день, надо посмотреть как он уже себя вел. Для начала найдем все даты последних решений по ставке ФРС. Для этого сайдем на сайт ФРС и найдем там вот это:
http://federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/2010monetary.htm.

Тут кстати можно и протоколы почитать, кому интересно. Далее, берем историю непрерывного фьючерса на индекс РТС, график 10минут, качаем в местасток и смотрим как фуч вел себя в этот день. Вот пожалуйста:

14 декабря. Дневная активность — невысокая/рост. Реакция — минимальная.


3 ноября. Дневная активность — невысокая. Слив на стате. Реакция — 1500 п. Далее идут праздники и за ними — большой геп наверх.



21 сентября. Дневная активность — все та же пила что и в пред примерах. Реакция 1000 п. Но угадать такое движение сложно.


10 августа. Дневная активность — с утра были признаки УД вниз, но ФРС все ломает. Большой гэп вниз след. утром. Реакция на само объявление — не сильная.

23 июня. Снова видим пилу с утра. Второй раз видим, что в 18:00 рынок падает на стате. Завтра в 18:00мск у нас доверие потребителей и индекс цен на жилье. Реакция на ФРС? 1000п.
Надеюсь, этого достаточно. Думаю, каждый для себя сделает выводы самостоятельно. Отмечу лишь, что рынок часто шумит в 22:15 мск, и входить в этот момент с коротким стопом оч рискованно, т.к. его с выс вероятностью могут сбить. А вот входить на противоходе иногда можно.

Продолжаем обсуждать фьючерс на индекс РТС

Предыдущие посты
17.01.2011
18.01.2011
19.01.2011
20.01.2011
21.01.2011
22.01.2011

Правило основное — добавлять коммент в конец списка, а не к посту, что бы не было путаницы. Желательно писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течечии максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.

Открыл позу — напиши об этом

Какая бы корекция не была, мы все еще находимся в глобальном возрастающем канале… Если отскочим от нижней границы то цель — 215000-225000..

Фьючерс РТС пробивает отметку 185000 (линия шеи фигуры «голова и плечи»).  Честно признаюсь: я совершенно не ожидал, что тренд развернется с такой скоростью. Какие цели теперь можно ожидать? 180,000? 178,000?