Фрактальный анализ

Приветствую. Уровень 1.36 был преодолен на разочаровывающих данных по количеству рабочих мест в США, в связи с этим был протестирован следующий уровень сопротивления 1.3675. Среднесрочное позиционирование осталось прежним, но локальные цели приходится корректировать. Итак, ньюсы внесли изменение в формирование фрактальной структуры, и теперь уже можно определить общие её начертания. Уровень 1.36 стал срединной точкой для формирования локального цикла, в рамках всего распределения объема. Сама форма структуры не исключает очередной “подразвод” до уровня 1.37 в краткосрочной перспективе, об этом свидетельствует найденный паттерн в программе FAM Generator, а также простое “отзеркаливание” структуры от центра. Локальный всплеск активности покупателей должен завершиться 13 февраля, с сопутствующими дивергенциями осцилляторов на прогнозируемом уровне. После этого, можно будет ожидать продолжения отработки основного, нисходящего сценария.


( Читать дальше )

Первый пост из последующей серии я написал аккурат перед серьезной первой коррекцией на американском рынке за последние полгода. Те индикаторы риска, которые я отслеживаю, показывают, что американский рынок еще в первой половине января изменился. Что же произошло?
      Для описания модели оценки риска начну немного издалека.  Как известно, с психологической точки зрения рынком двигают две эмоции: страх и жадность. Исторический опыт показывает, что любой пузырь на рынке берет свое начало из человеческой жадности. Это хорошо все понимают. Однако, и страх может оказывать тоже самое влияние на рынок и приводить не к дивжению вниз, а к движению наверх! Страх неучастия в росте, когда все кругом зарабатывают легкие деньги, страх оказаться в стороне заставляют людей буквально вскакивать в растущий тренд, несмотря на что, разум подсказывает — будь в стороне.
   Долгосрочные профессиональные инвесторы очень хорошо знают, что иногда лучшей рыночной стратегией является стратегия — не поддаваться действиям большой иневстиционно-спекулятивной толпы. Но они также боятся давления с обратной стороны — в сегодняшней высококонкурентной индустрии управления активами даже относительно краткосрочная underperfomance (т.е. результат хуже индекса) может привести к очень негативным последвиям в виде оттока клиентов и перехода их к более успешным управляющим. По итогам 2013 года 100% хедж фондов, которые используют макро стратегию и 93% фондов со стратегией лонг/шорт, проиграли индексу S&P 500 (по данным HSBC Alternative Investment group). Большинство из них работает по систему 2- 20, когда с активов клиента взымается 2% комиссии за управление и 20% дополнительно так называемого perfomance fee (дохода за успешное управлпение). Все они проиграли самой простой стратегии «купи и держи» — инвестиции в ETF — S&P 500 SPDR ETF (SPY), взымающему комиссию только 0,1%. Дела обстоят еще хуже — это уже второй год подряд, когда указанные хедж-фонды проигрывают индексу. Даже те долгосрочные фонды, которые инвестируют как в акции, так и в облигации, при меньшем количестве акций против индекса (underweight stocks) также показали худшие результаты.

( Читать дальше )

Добрый день. Пара продолжает находиться в рамках нисходящей тенденции, с образованием нового уровня сопротивления, в районе 1.3550/70. Не прекращают поступать сигналы на сохранение формирующейся структуры с основной целью, напомню, 1.34. По разным данным, вся нисходящая структура может оформиться уже к концу недели. Закрепление выше сопротивления создаст угрозу смены рыночных настроений.







( Читать дальше )

Доброе утро. Немного о своих ожиданиях по рынку на эту неделю. Прошлая структурка  почти оформлена, сопротивление в районе 1.3700 приостановило восходящий рост. И пока пара находится ниже этого уровня, буду даунгрейдить евро в соответствии с долгосрочным прогнозом. Новая разметка выглядит примерно следующим образом, первоначальная цель 1.345/46.

 

Еще раз здравствуйте, уважаемые. Похоже, золото в 2014 году снова будет «в цене». Далее я приведу чисто технические данные, основанные на моем глубоком понимании фрактальных закономерностей графиков. 

Эллипсами на графике выделены 2 самоафинных (самоподобных) участка коррекции с различными периодами. Даже визуально, без математических расчетов, видно идеальное сходство.

Пробежавшись по графику автопоиском фрактальных структур, программа нашла яркое подтверждение началу нового глобального цикла роста.

 
Здесь я не стал забегать слишком в будущее (хотя масштаб графика позволяет), а ограничился рамками 2014 года, где четко прослеживается сама идея разворота.

Детализируя прогноз, стоит отметить важные цено-временные зоны. К августу цена на золото может вырасти до 1600 долларов за тройскую унцию, после чего произойдет глубокая коррекция  в район 1300 долларов, к концу года.

( Читать дальше )

Приветсвую. Попытаюсь краткосрочно попасть в «структуру». На данный момент, продавать уже опасно, а на покупку есть сигнал. Покупать с коротким стопом буду при снижении к 1.3570, стоп 1.3550, цель 1.3700. Это не рекомендация, я не даю сигналов. Просто для разнообразия контента :)

 
Фрактальный анализ рынка

С начала года всегда пытаюсь понять, или хотя бы в общих чертах представить, чего ждать в следующем году от основного рабочего инструмента. Торгует робот, но для понимания динамики часто приходится искать графические ориентиры, как, например, этот.

Что здесь интересного. Ну, не стоит объяснять, что это фрактальный паттерн, а-ля анализ исторических данных, без оглядки на фундаментальную составляющую рынка. 

До Мая наблюдается узкий диапазон 1.34-1.37. С начала Мая, о Боги, возможно, здесь что-то не так, но о «Sell in may and go away» можно забыть, судя по структуре. Очень живенький рост из района 1.355 почти до 1.44, и уже в июле постепенное продавливание обратно вниз. В итоге, как год начали так его и закончили, на уровнях открытия 2014 года, в районе 1.35, то есть с июня по ноябрь голимый даунтренд. Вот такая вот фантасмагория, которую можно будет проверить только в начале мая, а следущая контрольная точка в начале июля.

( Читать дальше )

Немного мыслей по инструменту. Наткнулся на график в процессе пакетного анализа различных инструментов. Произошло закономерное (в рамках ФА) снижение от 1460 пунктов в район текущих лоу и, возможно, поддержка расположена в районе 1370. После чего закономерно будет ожидать возврат цены в район 1450 пунктов.



Фрактальный анализ рынка 

Всем здрасти. Готовы к снижению? По крайней мере, есть повод задуматься.
Напомню предыдущий прогноз. Две сессии, отведенные на рост, завершились. Результат положительный. Корреляция с прогнозом сохраняется, возможен резкий перелом на снижение до 1230 пунктов.

Этот пост можно было бы и не писать, т.к. все сказано в предыдущем. Просто напоминание, плюс я придумал задачку для любителей графического анализа. 

 
На предыдущую задачку никто не дал правильного ответа. Что значат стрелки на графике и по какому принципу построен канал? Что обозначает красная окружность в центре? Какие закономерности здесь мной описаны?

Топ нелепых каментов к предыдущему прогнозу:


С таким же успехом можно и Эквити счета рисовать!



( Читать дальше )

Детализация предыдущего прогноза. Теперь в часовом масштабе. Паттерны хорошо синхронизировались по целям и по таймингу.
Объяснений не прилагаю, вся теория и практика давно изложена на смарт-лабе и моем сайте.
Качество текущего паттерна оцениваю выше среднего, вероятность исполнения более 70%.