Торговый софт

Наш сегодняшний выпуск посвящен программе СПАН, точнее одному из малоизученных разделов этой программы — межпродуктовым спредам.

Многие вообще не понимают для чего существует СПАН, как работает СУР на МБ и всех остальных биржах мира. На криптобиржах царит вообще полная безграмотность и админы это искуссно поддерживают. Например утверждается, что СПАН не используется (это означает что риски никто не анализирует!!!), а маркетмейкерами являются клиенты (на самом деле если биржа работает без брокеров, то там все являются клиентами, но маркетмейкерские договоры с биржей имеют только некоторые из них.

СПАН — это стандартный портфельный анализатор рисков, и без такого анализа ни одна биржа не просуществует и дня. Основной риск на любой бирже — это риск дефолта контрагента. Практически все биржи мира работают по схеме с ЦК, то есть контрагентом любого трейдера является ЦК и он старается не допускать дефолтов своих контрагентов, то есть клиентов. У брокеров (если торговая площадка работает через брокеров) стоят такие же СПАНы. Всего в мире продано несколько тысяч лицензий этой программы.

Открываем корпоративный блог для проекта на СмартЛабе.

Os Engine – это такая Open Source библиотека/терминал для создания торговых роботов. На ней торгуют на MOEX, на Крипте и даже в не очень дружественных странах.

Подробности здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine

И здесь: https://o-s-a.net/os-engine.html

Рис. 1. Главное не потерять зубы, когда улыбаешься.

1. О чём будет этот блог?

Об OsEngine и его разработке.

Очень много будем про это писать. Подробно.

Например, за последние четыре месяца у нас появились:

1. Слой для парного арбитража, в котором в 20 – 50 строк кода можно написать робота по самым изощрённым вводным с Хабра.
2. FAQ для пользователей.
3. FAQ для программистов. Около сотни статей с тем, как работать с OsEngine программисту.
4. Новый слой для автоматических тестов коннекторов. На более чем 300 тестов.
5. К выходу готовится слой для создания многоугольных арбитражей. Можно будет их делать так же в 20-50 строк. То, что раньше можно было сделать только очень продвинутым пользователям в 1000 – 2000 строк кода. Доступно для всех.

У кого также при добавлении инструментов тормозит и виснет секунд на 10?

Что отвечает за этот параметр? Софт квик сам по себе глючный или какие-то требования жесткие к памяти там процессору? Сколько лет добавляю инструменты, всегда виснет таблица, прежде чем он появляется.

Сегодня:

Добавляем статистику по акциям роста и падения.
Составляем TOP лидеров роста и падения.
Быстрый поиск акций по тикеру в терминале.

Пока не перешли к следующей теме решил показать, как можно улучшить скринер акций, который делали ранее. Кто еще не знаком или уже забыл о чем был скрипт лучше вернуться и хотя бы бегло ознакомиться с логикой и пошаговым построением, чтобы было легче вникнуть в текущие изменения.

Напомню, что скринер выводил по тикерам акции, которые торгуются на Московской Бирже (за минусом бумаг с нулевыми объемами), и по ним через каждые 10 секунд проверял значение LASTCHANGE (% роста/снижения к закрытию прошлого дня) через getParamEx.

В первичной итерации скринер выглядел следующим образом:

Логично продолжить изменения скрипта и сделать расчеты, которые напрашивались, глядя на сам скринер: подсчитаем сколько бумаг торгуется в плюсе, сколько в «красной зоне». Также можно рассчитать средний процент роста/снижения всего по списку, плюс отдельно по растущим бумагам, отдельно по падающим.