Для пользователей OsEngine, привыкших анализировать результаты оптимизации в Excel, есть возможность выгрузить данные в эту программу.
В качестве примера мы возьмём результаты оптимизации стратегии BollingerTrailing:
Поскольку QUIK показывает сделки только за текущую сессию, сделал пару скриптов.
Один — «летописец», ведет историю сделок. При остановке скрипта, разрыве связи с сервером или закрытии терминала добавляет ещё не учтённые сделки в текстовый файл. Всё остальное время он просто ждет.
Второй скрипт реализован как индикатор, выводящий на график метки сделок.
Во всплывающей подсказке показывает направление, дату, время, цену и количество лотов сделки.
Если несколько сделок подряд, одного направления и по одинаковой цене приходятся на одну и ту же свечу, то метки этих сделок объединяются с добавлением значка «плюс», а во всплывающей подсказке указывается, когда и сколько лотов добавилось.
Сложный способ анализа всего спектра бумаг на рынке, при котором мы сравниваем их ускорения друг к другу по значению индикатора RSI.
Запустим тестер и посмотрим, как это работает на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.
Пост о том, как сделать отзыв ордера в реализации коннектора. Как это делать правильно и где взять нормальный пример.
*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь – можете дальше не читать.
Пост о том, как сделать отсылку ордера в реализации коннектора. Как это делать правильно и где взять нормальный пример.
*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь, можете дальше не читать.
Третья лекция из серии «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности».
Запустим тестер и посмотрим, как фильтровать с его помощью точки входа, чтобы алгоритм входил в позиции только во время ускорения движения инструмента на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.
VK Видео:Итак, у Вас получается алготрейдинг. Вы собрались торговать роботами на счете друга Вити, мамы, тёщи, супруги. И хотите делать это с одного ПК. OsEngine поддерживает мультиконнект, всё в порядке, память потребляет, как калькулятор. И вот Вы хотите создать 120 подключений по ключам от разных людей и торговать их портфели несколькими роботами каждый.
Не везде, но у некоторых брокеров Вы можете столкнуться с ограничением на количество запросов с одного IP-адреса.
Для того, чтобы обойти ограничение на кол-во запросов с одного IP, нужно подключить прокси-роутер внутри OsEngine. Купить прокси-адреса и сделать так, чтобы брокер не понимал, что к нему обращаются с одного ПК.
Как это делать? Будем разбираться в данном посте.
Веб-прокси (или просто прокси) — это сервер, который действует как посредник между пользователем и интернет-ресурсом, который он хочет получить. Прокси-сервер получает запросы от клиента (например, веб-браузера), отправляет их на требуемый ресурс и возвращает ответ обратно клиенту.
Вторая лекция из серии «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности».
Самый простой способ определить, что сейчас происходит с бумагой, растёт ли движение по ней или замедляется.
Запустим тестер и посмотрим, как фильтровать с его помощью точки входа, чтобы алгоритм входил в позиции только во время ускорения движения инструмента на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.
VK Видео:
RuTube:
Сегодня будем разбираться с тем, как делать из обычного коннектора OsEngine — коннектор, доступный для подключения PROXY. Это иногда нужно для мультиконнекторов в случае, если брокер блокирует множество запросов по IP-адресу.
PROXY сервер в данном случае позволяет подменять IP-адрес нашего ПК, чтобы при одновременной торговле через десятки и сотни счетов нам не прилетел бан по IP-адресу за слишком частое обращение к серверам брокера.
*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine, как пользователь, можете дальше не читать.
В нашем случае это будет ALOROpenApi: